میرفیض فلاح شمس
استادیار، مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
[ 1 ] - ارائه مدلی جهت پیادهسازی سرمایهگذاری هسته-پیرو در بورس تهران با استفاده از رویکرد ترکیبی الگوریتمهای دقیق و فراابتکاری
در این تحقیق مدیریت اثربخش دارایی‌ها با مشخصه کنترل ریسک، کاهش هزینه و دستیابی به بازدهی فراتر از متوسط بازار مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور تخصیص بهینه دارایی‌ها به دو بخش هسته و پیرو با لحاظ نمودن درجه ریسکگریزی سرمایهگذار مد نظر قرار گرفت. بخش هسته در پورتفوی مورد نظر متناظر با یک صندوق شاخصی است که از طریق بکارگیری یک الگوریتم ابتکاری ژنتیک پایه انتخاب و دستیابی به عملکردی مشابه ...
[ 2 ] - بررسی تاثیر دستورالعمل‌های معاملاتی مصوب سازمان بورس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
در این پژوهش تاثیر برخی دستور العمل های معاملاتی مصوب سازمان بورس اوراق بهادار بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهیم. برای این منظور تاثیر پنج دستور العمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان، انضباطی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری، ضوابط مربوط به شرایط متقاضیان ...
[ 3 ] - بررسی اثر ربایش با وجود دامنه مجاز نوسان در بورس اوراق بهادار تهران
نگاهی به بورس‌های کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اغلب آن‌ها در راستای اهداف خاصی مثل کاهش تلاطم و هیجانات بازار و جلوگیری از دستکاری قیمت‌ها از دامنه مجاز نوسان استفاده می‌کنند. دامنه مجاز نوسان محدوده قیمتی هر سهم در هر روز کاری می‌باشد و بدین معنا می‌باشد که تغییرات هر سهم در آن روز نمی‌تواند خارج از این محدوده باشد بنابراین این دامنه از هیجان و دستکاری بازار می‌کاهد. در این تحقیق ابتدا یکی از...
[ 4 ] - بررسی اثر متغیرهای بنیادی بر قیمت سهام
پیش‌بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معامله سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. از جمله مباحث مورد توجه در این حوزه ،تحلیل بنیادی می‌باشند. این پژوهش توان توضیح دهندگی برخی متغیرهای بنیادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.دوره مورد بررسی از سال 1385 تا1389 می‌باشد که در مجموع 51 شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شده اند کلیه داده‌ها به صورت فصلی و سالانه مورد بررسی قرار گرفتند و از متدولوژی داده‌های ...
[ 5 ] - بررسی اثرات ریز ساختار بازار بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران
طی دو دهه اخیر مطالعات دانشگاهی در حوزه ای از مالی تحت عنوان ریزساختار بازار به سرعت گسترش یافته است. مطالعات اولیه در حوزه ریزساختار بازار از بررسی پدیده شکاف و چگونگی شکل گیری مظنه ها آغاز گردید. مطالعات ریزساختار بازار در جهت ارائه رویکردهایی برای کمک به سرمایه‌گذاران در امر طراحی استراتژی سرمایه گذاری و دست اندرکاران و سیاست گزاران بازار بورس در جهت تدوین مقررات و مکانیسم های معاملاتی حائز ...
[ 6 ] - بررسی عوامل تاثیر گذار برحباب قیمت در بورس اوراق بهادر تهران
این مقاله به بررسی حباب قیمت درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. ابتدا با استفاده از روش (باکس جنکینز) پسماند مدل برآورد کرده و برروی پسماند مدل آزمون‌های تسلسل، چولگی، کشیدگی وریشه واحد (دیکی فولرتعمیم یافته) استفاده شده است که در بورس تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمون‌های حباب قیمت، تمامی شرکت‌هایی که در قلمرو زمانی مذکور از ...
نویسندگان همکار