حامد حامدی نیا
دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
[ 1 ] - ارزشگذاری طرح‌های خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی
ارزش طرحهایی که سرمایهگذار خطرپذیر در آن سرمایهگذاری میکند، به مثابه آورده صاحب آن قلمداد میشود؛ از این رو برآورد ارزش دقیق طرح از اهمیت بسزایی برخوردار میباشد. در این پژوهش به ارزشگذاری طرح خطرپذیر با استفاده از اختیارات طبیعی و اختیار معامله قسطی پرداختهایم. بدین صورت که تنها با در نظر گرفتن فرض عدم آربیتراژ، کران بالا و پایینی برای ارزشگذاری اختیار معامله قسطی در دو حالت گسسته و پیو...
[ 2 ] - ارزش گذاری اختیار معامله قسطی با استفاده از روش عددی حداقل مربعات و بررسی همگرایی جواب
در اختیار معامله قسطی، دارنده اختیار به جای پرداخت یکباره مقادیر اولیه، آن را به صورت قسطی پرداخت میکند. اگر همه اقساط پرداخت شوند دارنده، حق اعمال آن را دارد، اما به محض عدم پرداخت هر یک از اقساط، معامله اختیار فسخ شده و تعهدات طرفین از بین میرود. در قسمت اول پژوهش به اهمیت اختیار معامله قسطی در دنیای مالی پرداخته شده است؛ ارتباط آن با ارزشگذاری صندوق سرمایهگذاری خطرپذیر عنوان شده و با بیا...
نویسندگان همکار