زهرا مرادی
کارشناس ارشد تحقیق در عملیات، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
[ 1 ] - گزینش سبد بهینۀ سرمایهگذاری با بهکارگیری مدل توسعهیافتۀ چندهدفه مارکویتز و الگوریتم جستوجوی هارمونی
مدل مارکویتز یکی از شناختهشدهترین مدلهای انتخاب سبد سرمایهگذاری است. در این پژوهش مدل توسعهیافتۀ میانگین ـ نیم واریانس مارکویتز در قالب یک مدل برنامهریزی غیرخطی چندهدفۀ عدد صحیح آمیخته با محدودیتهای کاردینال، حد آستانه، بخش سرمایهگذاری، آنتروپی و نیز با در نظر گرفتن هزینۀ معاملاتی پیشنهاد شده است. مدل مسئله دارای ساختاری آمیختاری است. از این رو با توجه به ویژگی NP-hard مسئله، الگوریتم ف...
نویسندگان همکار