عادل بهزادی
دانشجوی دکتری مهندسی مالی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
[ 1 ] - بهینه‌سازی پرتفوی ردیابی شاخص بر اساس بتای نامطلوب مبتنی بر الگوریتم‌های تکاملی
بهینه‌سازی سبد سهام همواره یکی از با اهمیت‌ترین مسائل در علوم مالی است. استراتژی‌های مختلفی برای مدیریت پرتفوی سبد سهام استفاده شدهاند که بهطور عمده میتوان آنها را بر دو نوع فعال و غیرفعال دستهبندی کرد. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مدیریت غیرفعال پرتفوی، تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص است. به‌منظور تشکیل پرتفوی ردیاب شاخص از مدل‌ها و الگوریتم‌های مختلفی استفاده می‌شود. پژوهش پیش رو به‌منظور بررسی عم...
[ 2 ] - گشتاور مراتب بالاتر در بهینه‌سازی پرتفوی با درنظر گرفتن آنتروپی و استفاده از برنامه‌ریزی آرمانی چندجمله‌ای
هدف: انتخاب پرتفوی بهینه یکی از موضوعات مهم در سرمایه‌گذاری است. به دلیل ماهیت مبهم این اتفاقات، آینده پیشبینی بازده سهام با چالش مواجهه است. بر اساس نظریه مدرن پرتفوی، برای پوشش ریسک این اتفاقات از تنوع‌سازی استفاده می‌شود. این نظریه براساس مفروضاتی بنا شده است که یکی از این مفروضات نرمال بودن توزیع بازده دارایی‌ها است. اما شواهد تجربی نشان از عدم نرمال بودن بازده دارایی‌ها دارد. زمانی که فر...
[ 3 ] - انتخاب سبد سهام فازی با استفاده از الگوریتم هوشمند ترکیبی با در نظر گرفتن ریسک نامطلوب
مطالعات تجربی نشان می‌دهد بازده دارایی‌ها نرمال و متقارن نمی‌باشد، بنابراین واریانس نمی‌تواند به‌درستی به‌عنوان معیار ریسک مناسب مورداستفاده قرار گیرد. در این پژوهش بازده دارایی‌ها به‌عنوان یک عدد فازی در نظر گرفته‌شده است و از معیار ریسک نامطلوب، نیمه واریانس و نیمه قدر مطلق انحراف از میانگین به‌عنوان معیار ریسک استفاده‌شده است. در ادامه به‌منظور حل مدل‌های مذکور از دو روش هوشمند ترکیبی بر مبن...
نویسندگان همکار