علی قهرمانی
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مالی و بیمه، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران،ایران
[ 1 ] - ردیابی شاخص و شاخص بهبودیافته با استفاده از رویکردهای هم‌انباشتگی و همبستگی
ردیابی شاخص، یک نوع سرمایه‌گذاری منفعل در بازار سرمایه است که هدف آن، تشکیل پرتفوی با تعداد محدودی از سهام است، بهطوری که رفتار و روندی مشابه با شاخص، داشته باشد. مدیریت فعال پرتفوی به‌دنبال جلوزدن از بازدهی شاخص است، در حالی‌که مدیریت منفعل به‌دنبال دستیابی به بازدهی و ریسک متناسب با شاخص می‌باشد. رویکرد مدیریت منفعل پرتفوی به‌دلیل هزینه‌های پایین به‌شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته اس...
[ 2 ] - بررسی عملکرد مدل پنج‌عاملی فاما و فرنچ با استفاده از آزمون GRS
مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2015) پاسخ به ناهمسانی‌هایی است که در آزمون‌های تجربی مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) مشاهده شد. مدل پنج عاملی، دو عامل سودآوری و سرمایه‌گذاری را به مدل سه عاملی اضافه می‌کند. این تحقیق به‌دنبال ارزیابی عملکرد مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین‌منظور از آزمون GRS برای ارزیابی مدل پنج عاملی در مقایسه با عوامل قبلی (بازار، اندازه و ارزش) استف...
نویسندگان همکار