علی ثقفی

[ 1 ] - صرف اندازه، صرف ارزش و صرف مومنتوم: شواهدی از مدل‌های قیمت‌گذاری تجربی

چکیده وجود صرف اندازه و صرف ارزش و صرف مومنتوم در بازدهی اوراق بهادار، موضوعی کلیدی در آزمون مدل‌های تجربی قیمت‌گذاری است. در این تحقیق با به‌کارگیری رویکرد مطالعات پرتفوی‌پژوهی و روش آزمون معناداری ضرایب رگرسیون (آماره‌ی t و آماره‌ی F) و با استفاده از نمونه‌ی متشکل از 195 شرکت بورس اوراق بهادار تهران در دوره‌ی ابتدای 1387 تا پایان 1392، پرتفوی‌های مبتنی‌بر اندازهB/M و پرتفوی‌های مبتنی‌بر انداز...