سیده شایسته واردی

[ 1 ] - بهینه‌سازی پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای با رویکرد شارپ

یکی از مباحث مهم در بازارهای سرمایه، نااطمینانی، افت‌وخیزها، و نوسانات بازدهی است. از آنجایی که این نوسانات می‌تواند منجر به افزایش نااطمینانی و درنهایت ورشکستگی و خروج شرکت از بازارسرمایه شود، بحث انتخاب سبد بهینۀ سرمایه‌گذاری، نگرانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. در این تحقیق به تعیین ترکیب بهینۀ پرتفوی سرمایه‌گذاری یک شرکت بیمه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران در سالهای 1388- 1...