الهام غلامی
عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
[ 1 ] - بهینه سازی سبد سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری بانک سپه با استفاده از مدل ترکیبی مارکوویتز و GARCH چند متغیره
هدف اصلی اینمقاله بهینه‌سازی پرتفوی شرکت سرمایهگذاری بانک سپه با استفاده از روش حداقل کردن ریسک نسبت به بازدهی مورد انتظاربوده است. در این راستا، ابتدا ترکیب پرتفوی شرکت مذکور طی دوره 1387 الی 1390 بررسی و از بین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، چهار صنعت با وزن بالا انتخاب شدند. سپس ریسک بازدهی هر یک از این چهار صنعت در طول زمان با بکارگیری مدل GARCHچندمتغیره به صورت مدلBEKK -Diagonalبرآورد گردی...
[ 2 ] - بررسی آثار عوامل موثر بر تاب آوری اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب: رویکردی بر روش داده‌های تابلویی با ضرائب متغیر
هدف اصلی در مقاله حاضر بررسی میزان تاثیرگذاری عوامل موثر بر تاب‌آوری اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب می‌باشد. برای این منظور، شاخص خروج سرمایه به عنوان یک از متغیرهای کارایی بازار جانشین متغیر تاب‌آوری اقتصادی در نظر گرفته شد و یک مدل رگرسیون چندمتغیره با استفاده ازشس روش داده‌های تابلویی با اثرات ثابت در دو حالت ضرائب ثابت و متغیر و اطلاعات سالانه ایران و 11 کشور منتخب طی سال‌های 2007 الی 201...
نویسندگان همکار