کیانی, علی
دانشگاه شیراز
[ 1 ] - بررسی تاثیر فرکانس داده ها بر قدرت پیش بینی الگوهای با حافظه بلند مدت و کوتاه مدت: کاربرد در تلاطم بازار جهانی نفت
محققان زیادی از مدل های مختلف برای پیش‌بینی تلاطم در بازار کالا و سرمایه استفاده کرده‌اند. هر چند تعداد اندکی از این تحقیقات به نقش فرکانس داده‌ها در پیش‌بینی های خود توجه کرده‌اند. همچنین هیچکدام از این تحقیقات امکان وجود حافظه بلند مدت در پیش بینی تلاطم قیمت نفت را در نظر نگرفته‌اند. ما به منظور پرکردن این شکاف در پژوهش ها دسته‌ای از الگوهای خانواده GARCH و ARFIMA (الگوهایی با حافظه بلند مدت ...
[ 2 ] - The Effect of the Origin of Oil Price Shocks on Macroeconomic Dynamics in an Oil-Exporting Country: An Open DSGE Model
In recent years, some research has focused on the importance of the origin of an oil shock for macroeconomic dynamics in both oil-exporting and importing countries. The existing literature lacks a proper open Stochastic Dynamic General Equilibrium (DSGE) framework to investigate the effect of the origins of oil shocks on macro variables in a two-country model consisting of an oil-exporting coun...
نویسندگان همکار