قالیباف اصل, حسن
عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
[ 1 ] - قیمتگذاری ریسک نقدشوندگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران
این پژوهش با استفاده از مدل شرطی قیمتگذاری داراییهای سرمایه‌ای تعدیل شده با نقدشوندگی، ارائه شده توسط آچاریا و پدرسون (2005) انجام شده است. یافتن دلیل تفاوت در صرف ریسک سهام در بازار بورس اوراق بهادار، از موضوعاتی است که در بسیاری از پژوهش‌های مالی به آن پرداخته و نظریه‌های متفاوتی در خصوص اینکه در بازار سهام چه نوع ریسکی می‌بایست قیمتگذاری گردد، ارائه شده است. هدف از این تحقیق آن است که با ...
[ 2 ] - طراحی و تبیین مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای روش چند نمایشی کسری با استفاده از گشتاور مرتبه بالا در بورس اوراق بهادار تهران
این تحقیق به دنبال ارائه یک مدل مناسب قیمتگذاری و رفع بعضی از اشکالات رایج در مدلهای قبلی میباشد. به همین دلیل در ابتدا 82 شرکت نمونۀ تحقیق، به پرتفویهایی براساس دو گشتاور مرتبه سوّم و چهارم دادهها یعنی همچولگی و همکشیدگی مرتب میشوند. سپس در هرکدام از پرتفویها سه مدل CAPM، فاما و فرنچ و کارهارت مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تخمین مدلها براساس طبقهبندی همچولگی و همکشیدگی باعث ...
نویسندگان همکار