علی نیکعهد
کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
[ 1 ] - بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه براساس میانگین، واریانس، آنتروپی و الگوریتم ازدحام ذرات
هدف این مقاله بهینه‌سازی پرتفوی چندهدفه است. از این‌رو معیاری جدید به نام آنتروپی معرفی می‌شود که برخلاف واریانس، وابسته به تقارن توزیع بازده دارایی‌ها نیست و می‌توان از آن به عنوان معیاری جدید برای محاسبه ریسک سبد سهام در کنار واریانس استفاده کرد. در پژوهش پیش رو مدلی بر مبنای میانگین-واریانس-آنتروپی برای حل مسئله بهینه‌سازی پرتفوی ارائه شده ...
[ 2 ] - پیش بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با ترکیب روشهای آنالیز مولفه های اصلی، رگرسیون بردارپشتیبان و حرکت تجمعی ذرات
پیشبینی نوسان‌های آینده شاخص سهام میتواند اطلاعاتی در مورد روند آینده بازار سرمایه فراهم نماید. در این پژوهش، به منظور افزایش دقت پیشبینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران، ترکیبی از روشهای آماری و هوش مصنوعی به کار رفته است. مدل اصلی پیشبینی در این پژوهش، رگرسیون بردار پشتیبان بهینه شده به وسیله الگوریتم حرکت تجمعی ذرات میباشد. در برازش مدل رگرسیون بردار پشتیبان، سه پارامتر توضیحی وجود دارد ک...
نویسندگان همکار