پیشبینی سریهای زمانی مالی با استفاده از روش هالت ـ وینترز چندگام جلوتر
نویسندگان
چکیده مقاله:
تاکنون روشهای مختلفی برای پیشبینی قیمت کالاها و سودهای سهام بهکار رفته است. با توجه به نوسانات دنیای مالی مهمترین نکته این است که کدامیک از روشهای پیشبینی میتواند در اعمال تصمیم بهینه به مدیران و تصمیمگیرندگان بخشهای اقتصادی و بازرگانی کمک کند. در اغلب مطالعات صورت گرفته تا کنون، برای پیشبینی سریهای زمانی از روشهای خودرگرسیون موسوم به باکس ـ جنکینز برای پیشبینی سریهای زمانی استفاده شده است؛ در حالی که سریهای زمانی بسیاری با تغییرات فصلی یا سیکلی وجود دارند که نمیتوانند بهوسیلۀ یک چندجملهای بهطور مناسب مدل شوند. در این تحقیق از روش هالت ـ وینترز برای پیشبینی سری زمانی نامانای دادههای سود کسب شده از فروش یک محصول واسطه استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که روش پیشنهادی در مقایسه با روشهای کلاسیک و روش S فیلتر شده، کارایی بیشتری در پیشبینی مقادیر آینده از خود نشان میدهد
منابع مشابه
مدلسازی پدیده های هیدروکلیماتولوژیکی با استفاده از مدل ترکیبی موجک-هالت وینترز
بدون شک مدل های هیدروکلیماتولوژیکی نقش مهمی را درمدیریت منابع آب ایفا می کنند. با توجه به اینکه سری های زمانی هیدروکلیماتولوژیکی دارای سه جزء اصلی خودهمبسته، فصلانه و تصادفی می باشند و رفتار مدل هایی که تاکنون ارائه شده اند، نسبت به این اجزاء متفاوت بوده است، در این مقاله از ترکیب تبدیل موجک با مدل هالت-وینترز(HW) جهت مدلسازی سری های زمانی ماهانه رواناب حوضه لیقوان چای، حوضه Trinity، حوضه West ...
متن کاملبررسی کارایی مدلهای سری زمانی آریما و هالت وینترز در پیش بینی دما و بارش ماهانه (مطالعه موردی: ایستگاه لتیان)
پارامترهای اقلیمی از جمله دما و بارش نقش مهمی در مدیریت منابع آب حوضهآبریز و برنامهریزیهای کشاورزی دارند. از جمله مدلهای پیش بینی کوتاه مدت این پارامترها، مدلهای سری زمانی هستند. در تحقیق حاضر، توانایی مدلهای سری زمانی در پیشبینی دما و بارش ماهانه ایستگاه لتیان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا به کمک آزمون منکندال فصلی روند دادهها بررسی گردید و سپس مدلهای مختلف خودهمبسته ب...
متن کاملالگوبندی اقلیم آسایش شهر شهرکرد با استفاده از تحلیل سریهای زمانی
شهرنشینی و توسعه شهرها به همراه افزایش شتابان جمعیت و توسعه فعالیت های صنعتی با مصرف بی رویه سوخت های فسیلی، آلودگی ها را به شدت افزایش داده است که عواقب آن تغییر دورههای زمانی مطلوب از نظر اقلیم آسایش است. در واقع با شناخت از وضعیت اقلیمی شهر در ماههای مختلف سال و بررسی داده های هواشناسی، ایجاد آسایش اقلیمی امکان پذیر میباشد. درتحقیق حاضر از دادههای ماهانه 4 عامل اقلیمی (میانگین دما، دمای...
متن کاملتجزیه و تحلیل سریهای زمانی تصادفی به روش قطع تراز
Level crossing is a powerful method for analyzing the random time series. In this paper by introducing this method we investigate the beta noises and represent differences between 1/f noise and white noise and also research the cardiac heart interbeat interval (RR) time series and find clear distinctions between healthy samples and samples with Congestive heart failure (CHF) disease.
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 18 شماره 3
صفحات 505- 518
تاریخ انتشار 2016-11-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023