سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف

کارت‌های اعتباری یکی از مقبول‌ترین محصولات سودآور برای بانک‌ها هستند و رشد استفاده از آن در سی سال گذشته، گواه ارزش این نوع از کارت‌ها نزد مصرف‌کنندگان و تجار است. در این پژوهش، میزان سودآوری کارت‌های اعتباری در بانک مسکن با کاربرد معادله بلمن در تعیین سقف بهینه برای کارت‌های اعتباری بررسی شده است. تحت ساختار فرایند تصمیم‌گیری مارکوف (MDP) ماتریس‌های انتقال، محاسبه شده و سپس در تعیین سقف بهینه اعتباری استفاده می‌‌شود. دوره زمانی پژوهش از اول فروردین 1390 تا آخر اردیبهشت 1391 است. ابتدا با استفاده از فرآیند مارکوف، ماتریس احتمال انتقال ماهانه مشتریان دارای کارت اعتباری با توجه به امتیاز رفتار آن‌ها و سپس با استفاده از آن ارزش ایجاد شده توسط مشتریان برای بانک محاسبه می‌شود. این ماتریس برای اتخاذ سیاست بهینه در خصوص سقف اعتباری مشتریان مورد تحلیل قرار گرفته و با استفاده از فرایند تصمیم‌گیری مارکوف در مورد تغییر یا بدون تغییر ماندن سقف اعتباری دارندگان کارت اعتباری تصمیم‌گیری می‌شود. JEL: C61, C65 نحوه استناد به این مقاله: حبیبی، ر.، کوهی، ح.، و شامانی، م. (1395). سودآوری کارت‌های اعتباری بانک مسکن: مدل‌بندی فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف. فصلنامه مدلسازی ریسک و مهندسی مالی، 1(1)، 58-75.