هویت مدیریت دولتی، به مساله رابطه سیاست و اداره بر می گردد. تلاش های نظری و عملی فعالان این حوزه، به صورت بندی سه نگاه متمایز منجر گردیده است؛ نگاه دوگانه گرایان سیاست و اداره، یگانه گرایان و دوگانه گرایان نو. هر یک از این رویکرد ها، مفروضات و شرایط خاص خود را دارد و بنابراین به نتایج خاص خود، منجر می شود. در این جستار، پرسش از رابطه سیاست و اداره در مدیریت دولتی ایران، به صورت بندی متفاوتی انجامید. این تفاوت، ناشی از اتخاذ رویکرد گفتمانی، برای تحلیل بود. به منظور تحلیل گفتمان سیاست – اداره در سپهر حکمرانی ایرانی (در فاصله سال های 1380 تا 1388)، متن های گفتمان ساز بر اساس معیارهای طرد و شمول، انتخاب گردیده و سپس با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مورد تحلیل قرار گرفتند.حاصل تحلیل این بود، که در گفتمان سیاست-اداره در ایران، امر عمومی به مثابه مبنای تعامل دولت و مجلس نقش اساسی دارد و در ساختار گفتمان، دوگان هایی چون جمع گرایی-جمع گریزی ، عطف گرایی-عطف گریزی، نام گرایی – نامگریزی، عاملیت گرایی- پادعاملیت گرایی، فعال سازی-پادفعال سازی، کنش و واکنش به چشم می خورد و در مباحثی چون بودجه و رای اعتماد که مجرای تعامل دولت و مجلس می باشند، بازی های هماوردی، همکاری و همزایی مشهود می باشد. بر اساس پیشنهاد های این جستار، کاستن از بازی های هماوردی و رونهادن به افزایش بازی های همکاری، منجر به بهبود رابطه سیاست-اداره و تحقق اهداف توسعه ای آن خواهد شد.

مبنای بسیاری از مدل های مالی درابتدا، توزیع نرمال بوده است. به عنوان مثال، در مدل بلک شولز، لگاریتم بازده ی یک دارایی، از توزیع نرمال پیروی می کند. اما لگاریتم بسیاری از دارایی های مالی، از توزیع نرمال پیروی نمی کنند. بسیاری از آنها اریب می باشند و یا کشیدگی بیش از توزیع نرمال دارند. علاوه بر این، قیمت برخی دارایی ها نیز دارای پرش می باشد. بنابراین لازم بود که فرایندهای تصادفی مورد استفاده در مدل های مالی تعمیم یابند. اگر به تعریف حرکت براونی دقت کنید، مشاهده می کنید که فرایندی با نموهای مستقل و مانا می باشد و نموهای آن دارای توزیع نرمال می باشند. چنان چه به جای توزیع نرمال، تعمیمی از آن، در واقع یک توزیع احتمال به طور نامتناهی تقسیم پذیر در نظر بگیریم، دسته ای از فرایندها حاصل می شود که به احترام پول لوی، با همین نام شناخته می شوند.

با توجه به حضور گسترده سازمان ها در جوامع و پیامدهای خواسته و ناخواسته ای که سازمان ها منشأ شکل گیری آن ها هستند، حضور معنویت در حوزه سازمانی ناگزیر می نماید. مدیران و رهبران سازمان ها می توانند با به وجود آوردن معنویت در محیط های کاری و بهره گیری از ابزارهای غیر مادی، در نیروی انسانی این احساس را ایجاد کنند که کارشان با معنا و هدف دار و چالش برانگیز است و زمینه رشد و پیشرفت را برای سازمان فراهم آورند. تحقیق حاضر با به کارگیری شبکه های عصبی مصنوعی به عنوان ابزاری قدرتمند در پردازش اطلاعات، مدلی مناسب به منظور پیش بینی سطح معنویت در سازمان بر شرکت گاز استان یزد ارائه می دهد. در این مدل با استفاده از نظر خبرگان 13 عامل شامل ویژگی های جمعیت شناختی (سن، جنسیت، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات، سابقه خدمت، درآمد خانواده، وضعیت شغلی)، عوامل محیطی، رویه های سازمانی، عوامل انگیزشی، روابط با همکاران، رهبری و خودآگاهی به عنوان ورودی مدل شبکه عصبی انتخاب شدند. در این پژوهش با به کارگیری مدل پرسپترون چند لایه، سطح معنویت در سازمان پیش بینی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی، دارای توانایی بالایی در پیش بینی سطح معنویت در سازمان می باشد. در پایان با استفاده از تحلیل حساسیت تأثیر هر کدام از متغیرهای ورودی بر خروجی مدل ارزیابی شده است. واژگان کلیدی: معنویت، معنویت در سازمان، شبکه عصبی مصنوعی، تحلیل حساسیت، شرکت گاز

یکی از روش های اندازه گیری ریسک های نامطلوب(ریسک هایی که با قبول آن ها صرف ریسک منفی شده و مخرب می باشند)، ارزش در معرض ریسک (var) است که بیشترین افت یک پرتفوی از دارایی های مالی را در افق زمانی مشخص ودر یک سطح اطمینان خاص نشان می دهد و راه حلی مناسب جهت اندازه گیری ریسک دارایی و مدیریت آن به عنوان یکی از ارکان اصلی تعیین سرمایه اقتصادی بر مبنای ریسک شرکت های مالی می باشد. در این پژوهش ابتدا به معرفی روشهای پارامتریک و ناپارامتریک رایج جهت تعیین ارزش در معرض ریسک پرداخته و سپس یک روش پارامتریک بسیار متفاوت به نام تقریب کورنیش- فیشر(cf) از نرمال را در مورد صنعت مالی بورس اوراق بهادار تهران شامل شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، لیزینگ ها و بانک ها در سال های 1389 تا 1391 مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به اینکه مفروضات اکثر مدل های تخمین ریسک بر این اساس می باشد که بازده دارایی ها از توزیع لاگ نرمال پیروی می کند،توزیع نرمال از اهمیت زیادی برخوردار بوده و محاسبه مقادیر کمی نوسان در گروی محاسبه مقادیر توزیع نرمال است.یکی از روشهای محاسبه این مقادیر استفاده از تقریب های توزیع نرمال است که از میان آن ها تقریب کورنیش- فیشر در بعضی از تحقیقات بکار گرفته شده است. یافته های این تحقیق، حاکی از آن است که این تقریب در مورد مشاهداتی که توزیع آن ها اختلاف اندکی با توزیع نرمال دارد به خوبی عمل کرده و در محاسبات مالی، استفاده از این تقریب می تواند به نتایج مطلوبی برای تصمیم گیری های مدیریت ریسک بینجامد،اما توزیع غالب در بازده سهام بازار بورس تهران توزیع نرمال نبوده واین امراز اعتبار نتایج حاصل از بکارگیری مدل های محاسبه ریسک که بر فرض نرمال بودن مشاهدات استوارند می کاهد.

یکی از مهم ترین مسائلی که در بازار سرمایه با آن مواجه هستیم مسئله انتخاب مجموعه دارایی بهینه است که یکی از نظریه‎های بازار سرمایه می باشد. مدل انتخاب پرتفوی و نظریه نوین آن اولین بار توسط هری مارکوویتز برنده جایز نوبل ارائه گردید. هر سرمایه گذار با توجه به ترجیحات خود تابع مطلوبیت خاصی را برمی گزیند که لزوماً با انتخاب سایر سرمایه گذاران یکسان نخواهد بود. برای تعریف مطلوبیت افراد معیارهایی از جمله ریسک و بازده وجود دارند که با تعامل میان آن ها می توان به راه های مختلفی برای انتخاب مجموعه دارایی بهینه رسید. تا قبل از ارائه نظریه نوین پرتفوی فقط بازده به عنوان معیار انتخاب دارایی در نظر گرفته می شد. اما مارکوویتز علاوه بر بازده، ریسک را نیز به‎‎عنوان یک معیار تعیین کننده در مدل انتخاب دارایی وارد این مسئله نمود. در مسئله انتخاب پرتفوی تلاش می شود ترکیبی از دارایی ها جهت سرمایه گذاری انتخاب شوند که بازده را بیشینه کند در حالی که ریسک از یک حد معین کمتر باشد و یا ریسک را کمینه کند در حالی که بازده از یک حد معین بیشتر باشد. حد معین ریسک و یا بازده با توجه به نظر سرمایه گذار تعیین می گردد. به توانایی سرمایه گذار و یا تمایل او، به پذیرفتن کاهش در ارزش سرمایه گذاری، در حالی که انتظار افزایش در ارزش سرمایه گذاری را داشته است‏، ریسک تلرانس می گویند. یعنی یک سرمایه گذار تا چه حد مایل به قبول ریسک بیشتر در ازای بازده بالاتر است. در مقابل ریسک تلرانس، عبارت ریسک گریزی قرار دارد. اندازه گیری ریسک گریزی توسط پرات‎‎ در سال 1964‎‎‎ و اررو‎ در سال 1965‎ معرفی شد. مسین‎‎ در سال 196‎8‎ ‎برخی توابع مطلوبیت که به سیاست نزدیک‎‎بینی منتهی می‎شد را مورد بررسی قرار داد و مرتن در سال 1969 توابع مطلوبیت با ساختار لگاریتمی و توانی را در نظر گرفت. هاکانسون‎‎در سال 1971‎‎ در یک مجموعه زمان گسسته، بهینه‎‎سازی توابع مطلوبیت توانی و لگاریتمی را در یک بازار تصادفی بررسی کرد. در سال ‎ 200‎7‎ ‎ مدلی را در نظر گرفت که در آن مطلوبیت مورد انتظار از ثروت پایانی با توابع مطلوبیت لگاریتمی و توانی در یک بازار زمان گسسته با فرض وجود همبستگی ماکزیمم می شود. کاناکوگلو و اوزکیسی در سال ‎ 200‎9‎ مسئله انتخاب پرتفوی در بازار تصادفی با توابع مطلوبیت نمایی را در نظر گرفتند. مقادیر سرمایه گذاری شده در دارایی های ریسک دار است. 1‎ بردار ستونی شامل‎‎‎‎‎‎ ‎(1,1,...,1‎)‎ ‎‎‎ است. در فصل اول‏ این پایان نامه‎‎‎، مفاهیم و تعاریف اولیه ی مورد نیاز مطرح می شوند. در فصل دوم برنامه ریزی پویا و قضایای مربوط به آن بررسی می شوند. در فصل سوم نیز‏ مباحثی در مورد انتخاب سبد سرمایه و ریسک گریز‎ی‎ بیان می شود. کاربرد روش برنامه ریزی پویا در انتخاب سبد سرمایه بهینه در فصل چهارم مطرح می شود. در فصل آخر نیز نتایج عددی با استفاده از پارامترهای فرضی مسئله‏، محاسبه می شود. در پایان با استفاده از یک سری نکات کلیدی‏، پایان نامه را جمع بندی و نظرات و پیشنهادات خود را مطرح می کنیم.

این پژوهش تحلیلی بر ارتباط کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و همچنین برای فرضیه دوم با تفکیک این شرکت ها به شش صنعت مختلف، تأثیر نوع صنعت بر ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی نیز مورد سنجش و بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از الگوی (اف - ال - او - اس) و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از معیار درصد شکاف قیمتی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های آماری آنالیز واریانس و رگرسیون چندگانه شامل آزمون حداقل مربعات و حداقل مربعات تعیم یافته استفاده شده است.روش آماری مورد استفاده در این پژوهش داده های تلفیقی (پانل دیتا ) می باشد.این تحقیق از نوع کاربردی و روش آن تحلیلی-استنباطی می باشد. روش جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی است. جامعه ی مورد بررسی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 130 شرکت در طی سال های 1385 الی 1390 می باشد. نتایج پژوهش در فرضیه اول نشان می دهد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد و با کاهش کیفیت سود، عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می یابد. در این پژوهش، در فرضیه دوم تأثیر نوع صنعت در ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی بررسی شده است که بدین منظوربرای آزمون این فرضیه، 130 شرکت نمونه به شش صنعت مجزا طبقه بندی شد، که این صنایع عبارت اند از: صنعت دارویی و شیمیایی، صنعت خودرو و ماشین آلات، صنعت کانی های غیرفلزی، صنعت مواد غذایی، صنعت کانی های فلزی و صنعت برق و موارد وابسته. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نوع صنعت در رابطه بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد.

در این تحقیق به بررسی رابطه بین سه متغیر مهم و تاثیر گذار نقدشوندگی سهام ، حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . برای آزمون فرضیات از رگرسیون چند متغیره و همبستگی استفاده شده و رابطه بین سه متغیردر صنایع مختلف مورد بررسی قرار گرفته است . نمونه آماری پژوهش شامل 64 شرکت از میان صنایع مختلف و از بین تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 5 ساله 1390-1386 می باشد . در این تحقیق برای سنجش نقدشوندگی از سه معیار میانگین حجم ریالی معاملات روزانه ، میانگین تعداد دفعات معاملات روزانه و نسبت روزهای با بازده صفر استفاده شده است و شاخص حاکمیت شرکتی با استفاده از 6 مکانیزم (نسبت مدیران غیر وظف ، دوگانگی مدیر عامل و رییس هیئت مدیره ،سهامداران نهادی ، نوع حسابرس ،درصد سهام شناور آزد و اصلی یا فرعی بودن شرکت ) محاسبه و از q توبین برای سنجش ارزش شرکت استفاده شده است . یافته های تحقیق حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین حاکمیت شرکتی ، نقدشوندگی سهام و ارزش شرکت در بازار نوظهور ایران می باشد .

بازار سهام جزء مهم ترین بخش اقتصاد در هر کشوری لحاظ می شود، ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. برای بهبود کارایی و رشد بورس اوراق بهادار نیاز هست که سرمایه گذاران دائما در آن فعال باشند و یکی از مواردی که سرمایه گذار باید در نظر بگیرد نوع صنعتی است که سرمایه گذاری در آن انجام می شود. از طرفی دیگر بازار سهام یک شبکه پیچیده است و نوسانات قیمت و بازده در میان سهام های مختلف از روابط پیچیده ای برخوردار است. دراین تحقیق، پویایی بازار سهام بوسیله خاصیت گراف تجزیه و تحلیل می نماییم و از درخت سراسری کمینه به منظور بررسی روابط بین بازده صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران برای شناسایی و دسته بندی صنایع اثر گذار استفاده می کنیم. به منظور ایجاد درخت سراسری کمینه از فضای فرامتریک، که فضایی مناسب برای اتصال سهام مختلف با هم است استفاده می نماییم.علاوه بر درخت سراسری کمینه، درخت سلسله مراتبی مبتنی بر روش خوشه بندی تک پیوندی به منظور دسته بندی صنایع مختلف براساس فاصله فرامتریک ایجاد می نماییم.که بدین منظور صنایع موجود در بورس اوراق بهادار برای سال های 1387 تا 1391مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که درخت سراسری کمینه، ترتیب متقابل صنایع موجود در بورس اوراق بهادار تهران را به شیوه ای که باعث می شود از یک دیدگاه اقتصادی نگریسته شود، را توصیف می نماید. در واقع، استفاده از درخت سراسری کمینه یک روش برای استخراج یک مقدار قابل کنترل اطلاعات از یک ماتریس همبستگی بزرگ از بازده صنایع مختلف برای آشکار ساختن الگوهای ارتباط بین صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران را فراهم می نماید. این یک بینش به رفتار صنایع مختلف است که به آسانی از طریق ماتریس همبستگی به عنوان یک کل بدست نمی آید. به کارگیری دینامیکی تجزیه و تحلیل ها به شما اجازه می دهد که به خوبی تکامل الگوها و فعل و انفعالات بین صنایع مختلف را درطول زمان مشاهده نمایید.که بدین ترتیب در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که با توجه به درخت سراسری کمینه در هر سال صنایع متفاوتی به عنوان صنایع اثرگذار شناخته شدند. همچنین نتایج نشان می دهند که امکان بدست آوردن یک طبقه بندی معنادار صرفا بر مبنای حرکات دوجانبه بین صنایع مختلف و فرض اساسی فاصله فرامتریک، بدون هیچ گونه دانش وفرضی از فعالیت های تجاری صنعت ها وجود دارد. خوشه های بدست آمده نشان می دهد که عوامل مشترک اقتصادی بر گروه های خاصی از صنایع تاثیر می گذارند. این نتایج نشان می دهند که خوشه بندی تک پیوندی برای دسته بندی صنایع مختلف در بورس اوراق بهادار تهران مناسب است. درنهایت بررسی خوشه ها در هر سال نشان می دهد که خوشه ها در هر دوره اگرچه ممکن است همگن باشند، اما این احتمال که اینها بیش از یک دوره در پرتفولیوهای معقول پایدار بمانند کم است. این امتیاز به منظور استفاده از حداکثر مزایای متنوع سازی نیازمند بازسازی مکرر است.نتایج بدست آمده از این تحقیق از اهمیت اساسی برخوردار است برای مثال در مدیریت سرمایه گذاری ها، طبقه بندی صنایع مختلف، بهینه سازی پرتفوی ها و غیره که در آن فعل وانفعالات صنایع مختلف از اهمیت حیاتی برخوردار است.

حد نوسان قیمت سهام و توقف نماد معاملاتی دو نوع از متوقف کننده¬های خودکار هستند. دلیل اصلی به¬کارگیری حد نوسان قیمت سهام در بورس اوراق بهادار، جلوگیری از نوسانات بیش از اندازه قیمت سهام و ممانعت از بروز بحران¬های مالی عنوان می¬شود. و دلیل اصلی به¬کارگیری توقف نماد معاملاتی آگاه کردن سرمایه¬گذاران و کمک به آن¬ها در تصمیم¬گیری منطقی می¬باشد. اما هنوز محققان به نظریه واحدی در زمینه¬ی موثر بودن آن¬ها نرسیده¬اند. در این تحقیق به آثار مثبت و منفی توقف نماد معاملاتی و حد نوسان قیمت سهام اشاره گردیده و با آزمون آماری کولموگروف اسمیرنف و ویلکاکسون تاثیر آن¬ها بر کیفیت بازار سنجیده شده است. که در این راستا سه متغیر فعالیت معامله، نقدینگی و نوسان جهت سنجش کیفیت در نظر گرفته شده است. نتایج حاکی از آن است که: توقف نماد معاملاتی موجب کاهش فعالیت معامله، افزایش نقدینگی و همچنین کاهش ریسک معامله می¬گردد. حد نوسان قیمت سهام موجب افزایش فعالیت معامله و افزایش نوسان می¬گردد و بر نقدینگی تاثیر ندارد. در مقایسه عملکرد توقف نماد معاملاتی و حد نوسان نمی¬توان نظر قطعی داد اما به طور نسبی می¬توان گفت که عملکرد توقف نماد معاملاتی بهتر است. لازم به ذکر است که در این تحقیق تنها توقف¬های مربوط به مجمع عادی سالیانه مورد بررسی قرار گرفته است.

یک معادله دیفرانسیل تصادفی معادله ای است که در آن یک یا چند متغییر فرآیند تصادفی هستند. در نهایت جواب این نوع معادلات نیز یک فرآیند تصادفی است. یافتن پاسخ عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی به نسبت نسخه های غیرتصادفی زمینه ای بسیار جدید است.در این پایان نامه قصد داریم از توابع پایه، با نام توابع بلاک پالس و ماتریسهای عملگری آنها به منظور حل عددی معادلات دیفرانسیل تصادفی استفاده کنیم. اخیرا این توابع به دلیل سادگی و عملگرهای ساده آنها و همچنین تقریبهای کافی و رضایت بخششان کاربردهای وسیعی برای یافتن جوابهای عددی مسائل گوناگون پیدا کرده اند. پس از آن کاربردهایی از معادلات دیفرانسیل تصادفی در ریاضیات مالی ارائه می شود.

در طول بحران مالی جهانی بانک ها و نهایتاً سیستم بانکداری برای حفظ نقدینگی کافی تحت فشار شدید هستند. به طور کلی شواهد تجربی نشان می دهد بانک ها با نقدینگی کافی توانایی انجام تعهداتشان را دارند، درحالی¬که بانک های فاقد چنین سطحی از نقدینگی این توانایی را ندارند. لذا با توجه به اصول کمیته ی نظارت بر بانکداری بال، یافتن روشی مبتنی بر دینامیک تصادفی پارامترهای نقدینگی بانک از قبیل دارایی های نقدشونده و خالص جریان نقدی خروجی، یکی از چالش های مورد توجه بانک های مرکزی می باشد. هدف این پایان نامه یافتن دینامیک رفتاری سطح نقدینگی بانک از طریق نسبت پوششی نقدینگی و تعیین استراتژی بهینه جهت کاهش ریسک نقدینگی بانک از طریق افزایش نسبت پوششی نقدینگی می باشد.

چکیده بی تردید در جهان امروز که از مهم ترین ویژگی آن ، شاید بتوان به تنوع و تکثر افراد با اندیشه های مختلف اشاره کرد، وجود افرادی که توانایی برقراری ارتباط و درک عمیق دیگران را داشته باشند، بسیار حائز اهمیت است. از مهم ترین فاکتور های برقراری ارتباط، بهره مندی از هوش فرهنگی است که خوشبختانه به عنوان یک مهارت، قابل تحصیل و افزایش است. یادگیری سه حلقه ای یکی از فنون پیشنهادی دانشمندان جهت تقویت این مهم است. که قابلیت تبدیل فرد از عامی به فوق متخصص را با گذر از حلقه هایش ایجاد می کند. به همین علت قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی و یادگیری سه حلقه ای انتخاب شده است. این مطالعه تاثیر ویژگی های فردی در سطح پرسنل، ویژگی های هتل در سطح هتل و یادگیری سه حلقه ای (اعم از عامی، تازه کار، متخصص و فوق متخصص بودن) بر هوش فرهنگی را در دو سطح (پرسنل و هتل) طی تحقیقی در هتل های اصفهان و یزد با استفاده از نرم افزار hlm بررسی کرده است. استفاده از روش hlm از این جهت مورد توجه قرار گرفت که قابلیت بررسی ارتباط بین متغیرهای قابل بررسی و حضور متغیرهای سایر سطوح را دارد و فرض ثابت بودن سایر متغیرها را تنها برای تشکیل مدل تهی، (برای ارائه ی قیاس بین ثابت بودن و نبودن متغیرهای سایر سطوح) در نظر می گیرد در نتیجه، نتایجی نزدیک تر به دنیای واقعی ارائه می دهد زیرا در دنیای واقعی به ندرت تاثیر سایر متغیرها به صفر می رسد و در اکثر موارد همگی در صحنه حضور دارند. نتایج نشان می دهد ویژگی های فردی به طور جداگانه و ویژگی های هتل علاوه بر بررسی آن ها به صورت تک تک ، همه با هم نیز در هوش فرهنگی پرسنل تاثیر دارند. علاوه بر آن ارتباط بین یادگیری سه حلقه ای و هوش فرهنگی تایید شد اما بررسی آن به صورت جزیی، اشاره به ارتباط بین فوق متخصص و متخصص بودن با هوش فرهنگی و عدم ارتباط عامی و تازه کار بودن با متغیر مورد بررسی نیز یکی دیگر از نتایج کسب شده بوده که نتیجه حاصل گواه بر این است که افراد برای تقویت هوش فرهنگی لازم به گذر از حلقه ها و تبدیل به متخصص و فوق متخصص می باشند. نتیجه ی جانبی و کلی تحقیق متفاوت بودن هوش فرهنگی هتل های مختلف می باشد که خود تاییدی بر نتایج کسب شده است.

اصلاحات جزء لاینفک تحولات اقتصادی در بخش مالی می باشد که شامل شکل دهی دوباره ساختار بازار سرمایه، نوآوری در ابزارها و محیطی با نظم جامع تر است. در بازار سرمایه ی ایران، اقدامات جدید باعث تحول شده و حال نیاز است که در این مسیر، سرمایه گذاران و بازیگران اصلی بازار سرمایه نیز تحولاتی را در ابزارهای بررسی و تحلیل خود ایجاد نمایند. دو مکتب فکری غالب بر ادبیات بازار سهام، تجزیه و تحلیل های بنیادی و تکنیکی می باشند. آشنایی بازار سرمایه ایران با تجزیه و تحلیل تکنیکی کم است، در حالی که تجزیه و تحلیل بنیادی از قدیمی ترین ابزار تحلیل سرمایه گذاران می باشد. از آن جا که سرمایه گذاران به دنبال انتخاب ترکیب بهینه ی دارایی ها و تخصیص ثروت خود در میان آن ها به گونه ای هستند که بتوانند به هدف سرمایه گذاری (افزایش درآمد قابل تصرف در دوره های آتی) دست یابند، بنابراین مسئله انتخاب پرتفوی بسیار مهم می باشد. به همین علت، این پژوهش ارزیابی سهام شرکت ها با استفاده از هر دو روش تجزیه و تحلیل بنیادی و تکنیکی را برگزیده و سپس به منظور تشکیل پرتفویی که حالات مختلف ریسک و ترجیحات سرمایه گذارن را لحاظ کند، از مدل فازی ممدانی و مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی استفاده نموده است. دلیل استفاده از سیستم فازی ممدانی، کارا بودن آن در محیط های مبهم و استفاده از دانش انسانی و مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ترکیبی، قابلیت یافتن جواب بهینه مسئله از میان تعداد زیاد جواب موجود می باشد. نتایج ارزیابی عملکرد پرتفوی های تشکیل شده برای سه حالت سرمایه گذار ریسک گریز، ریسک خنثی و ریسک پذیر، نشان می دهد که عملکرد پرتفوی پیشنهادی مثبت بوده و عملکرد مناسبی را نشان می دهد، اما در مقیاسی دقیق تر پرتفوی تشکیل شده برای سرمایه گذار ریسک گریز در وضعیت مطلوب تری قرار دارد. به دلیل انعطاف و کاربردی بودن سیستم پیشنهادی، مدیران پرتفوی و سرمایه گذاران می تواند در تصمیم گیری های مربوط به ارزیابی سهام و تشکیل پرتفوی متناسب با اولویت ها و میزان ریسک پذیری خود، از آن بهره جویند.

در پی بحران های مالی اخیر، مدیریت ریسک به موضوعی بسیار شایع و متداول تبدیل گشته است. ارزیابی احتمال وقوع رویدادهای فرین و نادر نظیر بحران های ارزی، موضوع مهم دیگر در مدیریت ریسک دارایی های مالی است. نظریه ارزش فرین (evt)، ساختاری استوار و محکم به منظور مدل سازی آماری این رویدادها و محاسبه ی سنجه های ریسک فرین همچون ارزش در معرض ریسک، فراهم می نماید. با توجه به نقش کلیدی و مهم دلار آمریکا در مبادلات بین المللی قلمرو موضوعی و مکانی این تحقیق نوسانات نرخ دلار آمریکا در بازار ایران در نظر گرفته شده است. علت بکارگیری رویکرد evtدر این مطالعه، این است که بجای تمرکز بر قضیه حد مرکزی و یا میانگین، چارچوب قوی و نسبتاً نیرومندی برای بررسی رفتار دنباله های توزیع فراهم می نماید. در این مطالعه، با تمرکز بر روش فراتر از آستانه (pot)، ریسک نوسانات نرخ دلار آمریکا مدل سازی گردید. نتایج، حاکی از مناسب بودن برازش توزیع صورت گرفته برای بازده های روزانه دلار آمریکا با استفاده از روش pot می باشد.

دسته بندی کشورها به عنوان یک روش برای کاهش پیچیدگی و کشف روابط بین کشورها در زمینه بین المللی کاربرد روز افزونی پیدا کرده است. دسته بندی فرصت به تصویر کشیدن بصری شباهت ها و تفاوت بین کشورها را فراهم می کند و اطلاعاتی را آشکار می سازد که از طریق مقایسه دوجانبه یا رتبه بندی به دست نمی آید. طبق چشم انداز 20 ساله ، کشور ایران باید در سال 1404 در بین 25 کشور منطقه به قدرت برتر تبدیل شود؛ در نتیجه در این پژوهش به بررسی وضعیت اقتصادی کشورهای حوزه چشم انداز با استفاده از شاخص های بخش خصوصی و عمومی و ارائه یک تحلیل اقتصادی براساس داده های این دو بخش و دسته بندی کشورها براساس این شاخص ها پرداخته شده است. مجموعه شاخص های انتخاب شده برای این مطالعه شامل 20 شاخص از بخش عمومی و 20 شاخص از بخش خصوصی براساس نماگرهای اقتصادی بانک جهانی برای سال های 2009 تا 2012 می باشد. در گام نخست با استفاده از الگوریتم som نقشه های دو بعدی سال های مختلف، ایجاد و در گام بعدی با استفاده از روش k-means ، کشورهای قلمرو مطالعه براساس یافته های بدست آمده از نقشه خود سازمانده دسته بندی شده اند. نتایج این دسته بندی نشان می دهد کشور ایران با کشورهای اردن، سوریه، مصر، قرقیزستان، پاکستان و تاجیکستان در یک دسته قرار می گیرد. از نتایج این پژوهش در تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای اقتصادی می توان بهره گرفت.

ارزش در معرض خطر(var)و کسری مورد انتظار(es) دو معیار اندازه گیری ریسک هستند که برای جلوگیری از زیان مالی در موسسات مالی تبیین شده است.در این پایان نامه، یک رویکرد پارامتری برای برآورد و پیش بینی ارزش در معرض خطر و کسری مورد انتظار برای سری های بازده مالی ناهمسان ارائه شده است،که در این راستا از مدل gjr-garch جهت مدل بندی نوسانات بهره جستیم.توزیع شرطی لاپلاس نامتقارن نیز جهت محاسبه چولگی پویا و دم سنگینی داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.به علاوه گشتاورهای مرتبه بالاتر با فرض اینکه پارامترشکل در این توزیع، پویا(وابسته به زمان) است، مدل بندی شده اند. برآوردیابی به وسیله طرح نمونه گیری زنجیر مارکوف مونت کارلو با به کارگیری الگوریتم متروپلیس-هستینگز و توزیع گاوسی آمیخته انجام شده است. مطالعات شبیه سازی دقت برآورد و بهبود استنتاج را در مقایسه با مدل های دیگر نشان می دهد. در نهایت، مدل ارائه شده با به کارگیری در چهار شاخص بازار و پیش بینی پیشرو var و es توصیف می شود.

امروزه نرخ ارز و سیستم مناسب ارزی یکی از محورهای اصلی سیاست های اقتصادی کلان محسوب می شود. نوسانات نرخ ارز یکی از عمده ترین مسائل بخش بازرگانی خارجی هر کشور می باشد. از آن جا که بازده سهام موجود در بورس اوراق بهادار تحت تاثیر عوامل مختلف به ویژه متغیرهای کلان اقتصادی قرار دارد، در این مطالعه، به بررسی حافظه بلندمدت در سری بازده ها، رابطه بین نوسانات نرخ ارز usd/irr و بازده سهام (شاخص کل و شاخص صنعت) در بازه زمانی اول فروردین 1390 تا پایان 1392، با استفاده از مدل های تک متغیره و چندمتغیره garch، مورد برررسی قرار می گیرد. نتایج نشان داد تمام سری های بازده، بیانگر وجود حافظه بلندمدت است. همچنین، مقایسه مدل های مورد استفاده در این پژوهش، مدل student-garch(1,1) بهترین برآورد را برای شاخص کل نسبت به مدل های دیگر نشان داد، در رابطه با شاخص صنعت، مدل student-hygarch، را می توان به عنوان بهترین مدل انتخاب کرد. با بررسی نوسان نرخ ارز usd/irr، در بازه زمانی سال 90 و 91، مدل student-gjr برآورد بهتری را نسبت به مدل student-garch(1,1) و در مقایسه سه مدل student-aparch، student-garch(1,1) و student-gjr در بازه زمانی سال 90 نیز، مدل student-gjr نرخ ارز را بهتر تخمین می زند. همچنین در بررسی رابطه ی بین نرخ ارز و بازده سهام، ارتباطی دیده نشد. نتایج مدل های دو متغیره (حدود 300 مشاهده در بازه سال 1390) نشان می دهد که مدل دو متغیره gjr عملکرد بسیار بهتری نسبت به مدل garch و figarch داشته است.

این پژوهش تلاشی برای اندازه گیری شبکه های اجتماعی شخصی در سازمان های اجتماعی است. که با توضیح سرمایه اجتماعی و انواع روابط و محتوای اجتماعی آغاز شده و سپس به اندازه گیری شبکه اجتکاعی دانشجویان دانشگاه یزد پرداخته است.و سپس در جنبه فرعی پژوهش به اندازه گیری بعضی از انحرافات اجتماعی و اخلاقی در دانشجویان یزد پرداخته شده است که بصورت گروه های الف، ب و ... نشان داده شده است.