از آنجایی که بانک ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب پیش بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظ آمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از اینرو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی به منظور پیش بینی جریان های نقدی بانک می باشیم، که اثر متغیرهای کلان اقتصادی و اثرات تقویمی (روزهای خاص) را بر روی جریان های ورودی و خروجی نقدی بررسی نماید. در این راستا، از رویکرد منابع و مصارف وجوه، جهت پیش بینی نقدینگی استفاده شده است، که دراین روش سپرده ها به عنوان مهمترین منبع نقدینگی و وام های اعطایی نیز به عنوان مهمترین مصارف بانک در نظر گرفته شده است. برای برازش میانگین شرطی از مدل های arma و arfima استفاده نمودیم و همچنین با توجه به اثرات واریانس ناهمسانی که در داده های روزانه وام و سپرده وجود دارد از مدل های figarch بهره گرفتیم و سپس مدل ها را از نظر تخمین و پیش بینی با یکدیگر مقایسه کرده و بهترین مدل انتخاب شد. در نهایت، با مدل مذکور برای یک ماه آینده پیش بینی صورت گرفت و مشاهده گردید که بانک با کمبود منابع نقدینگی حاصل از عملیات وام دهی و سپرده گذاری مشتریان روبروست.