قیمت در بازارهای برق نوسان زیادی دارد. سری زمانی میانگین قیمت روزانه ی برق توسط الگوهای فصلی، بازگشت به میانگین، پرش ها و فرآیند رژیم متغیر مدل سازی می شود. در بازار برق، اختیارهای نوسانی می توانند از صاحبان آن ها در برابر نوسان های روزانه ی قیمت محافظت کنند. در سال 2010 وهاب و همکاران در مقاله ای با عنوان قیمت گذاری اختیار نوسانی در بازار برق تحت فرآیند رژیم متغیر، مدلی را برای دینامیک قیمت برق ارائه کردند و با استفاده از روش شبکه ای هفت جمله ای اختیار نوسانی را قیمت گذاری کردند. در این پایان نامه، ما مدل جدیدی را برای دینامیک قیمت برق ارائه می کنیم و اختیار نوسانی را با استفاده از روش شبکه ای هفت جمله ای قیمت گذاری می کنیم. در ادامه با استفاده از شبیه سازی های عددی متنوع روش را توضیح داده و نتایج بدست آمده از شبیه سازی های عددی دو مدل را با هم مقایسه می کنیم. در پایان روش مونت کارلو-کمترین مربعات را برای تخمین قیمت اختیار نوسانی تشریح می کنیم.