برنامه ریزی ریاضی شاخه ای از ریاضیات کاربردی است. مدلهای ریاضی دارای یک تابع هدف و یک یا چند محدودیت می باشند که با توجه به نوع مسئله راه حل های مختلفی برای آنها وجود دارد. مسئله مهم در دنیای واقعی وجود عدم قطعیت داده¬ها است. اما در مسائل برنامه ریزی ریاضی کلاسیک این عدم قطعیت ها نادیده گرفته می شود. در این تحقیق تلاش شده است که رویکرد بهینه سازی امکانی استوار برای ایجاد صندوق شاخصی بهبود یافته که ردیابی کننده شاخص است مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. صندوق شاخصی بهبود یافته از یک سو تلاش می کند تا از شاخص کل انحراف کمتری داشته باشد واز سوی دیگر تلاش می¬ کند تا بازدهی بیشتری نسبت به شاخص هدف کسب کند. مدل این تحقیق توسط داده های واقعی در بورس اوراق بهادار حل شده است. در این مدل از یک تابع 2 هدفه استفاده شده است و از رویکرد برنامه¬ریزی امکانی استواردر شرایطی که داده ها غیر قطعی هستند برای حل آن استفاده شده است.