هدف از این پژوهش ارائه مدل بهینه برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو الگوریتم فراابتکاری جست و جوی ممنوع و تبرید شبیه سازی شده، است. نمونه آماری پژوهش شامل 54 شرکت درمانده و به همین میزان شرکت سالم است که به لحاظ اندازه و نوع صنعت با هم تطابق دارند و در نهایت، شامل 108 شرکت سالم و درمانده در بازه زمانی 1390-1381 می شود. در راستای هدف این پژوهش، میزان کارایی هر یک از الگوریتم های مزبور در پیش بینی درماندگی مالی از دو بعد اصلی مورد ارزیابی قرار گرفت. به این ترتیب، که ابتدا دقت الگوریتم های جست و جوی ممنوع و تبرید شبیه سازی شده در پیش بینی صحیح درماندگی مالی در مقایسه با مدل آلتمن و سپس، توانایی الگوریتم های مزبور در ارائه مدل بهینه در مدت زمان قابل قبول مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی از این است که با استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری جست و جوی ممنوع و تبرید شبیه سازی شده می توان در مدت زمان بسیار کم و معقولی مدلهای بهینه پیش بینی درماندگی مالی ارائه کرد به گونه ای که دقت کلی مدل های پیش بینی درماندگی مالی مبتنی بر الگوریتم جست و جوی ممنوع و تبرید شبیه سازی شده و آلتمن در سال مبنا، به ترتیب، برابر با 4/95%، 1/98% و 6/79%، در سال پیش از وقوع درماندگی مالی، به ترتیب، برابر با 2/85%، 3/84% و 3/71% و دو سال پیش از وقع درماندگی مالی، به ترتیب، برابر با 1/73%، 4/69% و 2/60% است. هر چند با دور شدن از سال مبنا دقت مدلهای فراابتکاری مزبور کاهش مییابد ولی در مقایسه با مدل سنتی آلتمن همچنان از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است.

با گسترش علوم در رشته های مختلف ، الگوهای کلاسیک دیگر جوابگوی مسائل جدید نبودند . این مسأله آماردانان را بر آن داشت تا الگوهای جدیدی معرفی نمایند به طوری که شامل توزیع های کلاسیک بوده و دارای انعطاف پذیری بیشتری باشند و بهتر بتوانند بر مجموعه های داده های واقعی برازش داده شوند . در این راستا مارشال و الکین (1997) خانواده جدیدی از توزیع ها را معرفی نمودند که بعد ها به خانواده مارشال ـ الکین موسوم شد . به همین منظور ابتدا مختصری از الگوهای کلاسیک را که در این رساله از آن استفاده شده است و سپس تاریخچه ی توزیع های مارشال ـ الکین را بیان می کنیم .توزیع های کلاسیک مورد بررسی در این پایان نامه عبارتند از : توزیع وایبل ، فرچت و توزیع بر نوع ده . سپس برخی از مفاهیم پایه مورد نیاز در این پایان نامه معرفی شده است همانند : آنتروپی رنی ، ماتریس اطلاع فیشر ، آزمون کولموگروف ـ اسمیرنوف ، معیارهای اطلاعاتی آکاییک و بیزی و منحنی های بونفرونی و لورنز . در فصل 2 توزیع مارشال ـ الکین وایبل توسعه یافته معرفی شده و تابع چگالی و تابع نرخ خطر آن بیان شده است و ویژگی های عمومی از این توزیع همانند گشتاور ها ، تابع مولد گشتاور ، تابع چندک ، انحرافات میانگین و آنتروپی رنی مورد بررسی قرار گرفته اند و در نهایت پارامتر های مدل را با استفاده از روش درستنمایی ماکزیمم برآورد می کنیم و کاربردی عملی را برای نشان دادن انعطاف پذیری این توزیع ارائه می دهیم .در فصل 3 ساختار خانواده جدیدی از توزیع ها را بیان کرده و توزیع جدیدی به نام توزیع نمایی ـ دو جمله ای منفی بریده شده را بیان می کنیم و همانند فصل قبل تابع چگالی و تابع نرخ خطر این توزیع معرفی شده و ویژگی های عمومی آن بررسی می شود و کاربردی عملی از آن جهت نشان دادن انعطاف پذیری این توزیع ارائه می شود . در فصل 4 توزیع دیگری به نام توزیع مارشال ـ الکین فرچت معرفی می شود و ویژگی های عمومی آن مورد بررسی قرار می گیرد و کاربردی عملی از آن ارائه می شود و در نهایت در فصل پنجم توزیع مارشال ـ الکین بر نوع ده معرفی می شود و برخی از ویژگی های آن همانند : گشتاور ، چندک ، انحرافات میانگین ، منحنی بونفرونی و لورنز و آنتروپی رنی مورد بررسی قرار می گیرد و پارامتر های مدل را با استفاده از روش درستنمایی ماکزیمم برآورد می کنیم .