علف های هرز موجود در مزارع لوبیای شهرستان دهاقان به عنوان یکی از عوامل مهم کاهش دهنده عملکرد مطرح می-باشند. هریک از کشاورزان با توجه به اطلاعات، عقاید و امکانات موجود از روشی خاصی برای کنترل علف های هرز این محصول استفاده می نمایید. جهت ارزیابی روشهای مختلف مدیریت تلفیقی علف های هرز درمزارع لوبیای شهرستان دهاقان آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با 4تکرار(روستای عباس آباد، کریم آباد، نواب و عمران آباد) اجرا شد. 10 تیمار آزمایشی(کنترل کامل، 2 مرحله وجین، یکبار مصرف ترفلان، ترفلان+2 مرحله وجین، ترفلان+یک مرحله وجین+پاراکوات، یک مرحله وجین+ بنتازون، ترفلان+ بنتازون، ترفلان+ یک مرحله وجین+بنتازون، ترفلان+ستوکسیدیم+وجین و عدم کنترل علف های هرز) مورد استفاده قرار گرفت. در این بررسی پس از شناسایی علف های هرز، چهار گونه تاج خروس وحشی(amaranthus retroflexus)، خارخسک(tribulus terrestris)، سوروف(echinochloa crus-galli) و کنف وحشی(hibiscus trionum) به عنوان علف های هرز غالب مزارع منطقه مشخص شدند. نتایج نشان داد که تیمارهای کنترل کامل(5 مرحله وجین)، تریفلورالین+2 مرحله وجین دستی و تریفلورالین+پاراکوات+یک مرحله وجین دستی به ترتیب بیشترین و تیمار یک مرحله وجین دستی+بنتازون کمترین عملکرد دانه لوبیا و درآمد خالص را شامل شدند. در تیمارهای کنترل کامل(5 مرحله وجین)، تریفلورالین+2 مرحله وجین دستی و تریفلورالین+پاراکوات+یک مرحله وجین دستی کمترین و در تیمار یکبار مصرف ترفلان بیشترین تراکم علف های هرزنسبت به شاهد مشاهده شد. از نتایج قابل توجه این آزمایش کنترل نامناسب علف های هرز کنف و حشی و خارخسک توسط علفکش ترفلان و سوروف توسط بنتازون است.

مدلهای گارچ در فضاهای هیلبرت پایان نامه حاضر شامل دو بخش می باشد. در قسمت اول مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت را معرفی، مفاهیم ریاضی مورد نیاز در تحلیل این مدلها در دامنه زمان را مطرح کرده و آنها را مورد بررسی قرار می دهیم. بر اساس پیشرفتهایی که اخیرا در زمینه تئوری داده های تابعی و آماره های عملگری ایجاد شده است، فرآیندهایی که دارای مقادیر در فضاهای هیلبرت هستند در کانون توجه آماردانان قرار گرفته اند. در نظر گرفتن داده ها به صورت توابع و به کارگیری مدلها و روشهای آنالیز تابعی به نظر بسیار پرکاربرد تر از روشهای متداول کلاسیک در تجزیه و تحلیل سریهای زمانی می آیند. در بخش اول این پایان نامه همچنین به بررسی شرایط وجودی و ایستایی مدلهای اتورگرسیو تعمیم یافته مشروط به ناهمگنی واریانس در فضاهای هیلبرت پرداخته و یک روش جدید برآوردیابی بر اساس مولفه های اصلی جهت داده های تابعی ارائه می کنیم. نهایتا بر اساس این روش جدید برآوردیابی به شبیه سازی این مدلها در دو حالت خاص می پردازیم. در قسمت دوم، به بررسی امید شرطی پتیس مربوط به عناصر تصادفی ضعیف در فضاهای باناخ جدایی ناپذیر پرداخته و خواص اصلی این نوع امید شرطی را برای عناصر تصادفی ضعیف مرتبه اول که به صورت عددی اندازه پذیر بوده و مقادیر خود را در دوگان یک فضای باناخ جدایی ناپذیر اتخاذ می کنند ثابت می کنیم. همچنین در دو مثال مشخص برای عناصر تصادفی در فضاهای باناخ جدیی ناپذیر که به صورت عددی و نه به صورت قوی اندازه پذیر هستند، این امید شرطی محاسبه می شود.

همانطور که می دانیم حضور داده های پرت در یک مجموعه از مشاهدات هموارد مورد بحث بوده است، در سری های زمانی نیز حضور این گونه داده ها غیر قابل اجتناب است و از آنجا که حذف داده های پرت از یک مجموعه داده ی سری زمانی کاری نسبتا نامعقول است، پس لازم است به برآوردگرهایی دست یابیم که اثرپذیری کمتی از داده های پرت نسبت به برآوردگرهای کلاسیک داشته باشند. از آنجا که الگوی خودبازگشتی همبسته دوره ای دارای کاربردهای زیادی است، در این پایان نامه تحلیل این سری ها در حضور داده های پرت جمعی مورد بحث قرار می گیرد. فصل اول شامل مقدمات و مباحث مربوط به برآوردگرهای نیرومند و خصوصیات آنها می باشد. فصل دوم شامل تعاریف و خصوصیات برآوردگر نیرومند کواریانس دو متغیر و تابع اتوکواریانس یک سری زمانی است. فصل سوم به خصوصیات یک سری pcar پرداخته می شود. فصل چهارم شامل اثرات ناشی از نقاط پرت روی برآورد پارامترهای مدل فوق و برآوردگر نیرومند این پارامترها تحت معادلات یول-والکر است و در فصل پنجم به شبیه-سازی مدل par(1) پرداخته و مدل بندی میانگین دمای فصلی مینیمم مرکز سینوپتیک شیراز، مدل بندی تعرق و تبخیر مرجع را برای همین مرکز و مدل بندی دبی فصلی رودخانه fraser را ارائه می دهیم.

در آمار و روش های آماری در اقتصاد، اغلب با مجموعه داده هایی روبرو هستیم که شامل نقاط پرت هستند. رگرسیون چندکی خطی نیز به عنوان روشی پرکاربرد در آمار، نسبت به مشاهدات پرت، مخصوصا مشاهدات پرت موجود در متغیرهای مستقل، حساس است. در این پایان نامه ابتدا چند برآوردگر رگرسیونی را معرفی کرده و نشان می دهیم که چگونه می توان با استفاده از نقطه شکستگی استواری آنها را ارزیابی کرد. سپس درباره ی برآوردگرهای رگرسیون چندکی بحث می کنیم. به دلیل اینکه چنین برآوردگری در حضور نقاط پرت استوار نیست، برآوردگر استواری را که توسط سیزک و همکارانش در سال 2012 معرفی شد، مورد بررسی قرار می دهیم. در نهایت عملکرد رگرسیون چندکی را با رگرسیون چندکی حداقل پیراسته از طریق یک مثال عددی با هم مقایسه می کنیم.

این رساله شامل سه بخش می باشد. در بخش اول، فرآیندهای هیلبرت مقدار همبسته متناوب فضایی اتورگرسیو مرتبه اول مطالعه می شود. این مطالعه شامل ساختن مدل، وجود، نمایش میانگین متحرک دامنه زمان می شود. همچنین این مدل بر یک مجموعه داده های واقعی شامل عکس های ماهواره ای برازش شده است. در بخش دوم، فرآیندهای هیلبرت مقدار همبسته متناوب فضایی در دامنه فرکانس مطالعه می شود. همسازی این نوع فرآیندها بحث خواهد شد و گسترش طیف تصادفی روی فضای هیلبرت معرفی خواهد شد و یک چگالی طیفی وابسته به حالت برای میدانهای تصادفی همبسته متناوب فضایی داده خواهد شد. بخش سوم رساله به موضوع فرآیندهای هیلبرت مقدار مانای فضایی اتورگرسیو مرتبه p خواهد پرداخت. ما شرط کافی برای کازال بودن فرآیند و وجود نمایش میانگین متحرک را ارائه می کنیم. سپس پارامترهای مدل با یک روش کمترین مربعات برآورد خواهد شد. یک مطالعه شبیه سازی برای ارزیابی پارامترهای برآورد شده نیز تدارک دیده شده است.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

این پایان نامه به بررسی بردارهای تصادفی نرمال و پایدار جابجاپذیر و خواص آنان می پردازد. پایان نامه شامل دو بخش مجزا درباره بردارهای نرمال جابجاپذیر و بردارهای پایدار جابجاپذیر می باشد. فصل های دو و سه درباره آزمون فرض برای یک بردار تصادفی نرمال جابجاپذیر می باشد. ویژگیهای نوزده آزمون درباره پارامترهای یک بردار تصادفی نرمال جابجاپذیر بررسی می شود و برخی کاربردهای آنها بیان می گردد. فصل های چهار و پنج به بردارهای تصادفی جابجاپذیر اختصاص داده شده. ساختار بردارهای اینگونه بر اساس اندازه طیفی بردار شناسایی شده است . با استفاده از چگونگی ساختار آماری بردارهای تصادفی پایدار جابجاپذیر، فرمولی جهت شبیه سازی این بردارها به منظور برآورد تابع چگالی آنها ارائه شده است .

آنالیز فرآیندهای ایستا در قلمرو(دامنه طیفی) بر توزیع های طیفی بنا شده است . اما برای فرآیندهای غیرایستای هارمونیک ساز(harmonizable) ، زوج (f, ) که f یک اندازه برداری (vector measure) و یک اندازه بورل می باشد ، به عنوان مشخصه های طیفی ارائه می شود. در این پایان نامه یک روش طبیعی برای ساختن نمایش طیفی ارائه می شود که این روش برای فرآیندهای مرتبه دوم (second order processes) و فرآیندهای پایدار (stable processes) نیز به کار می رود. و همچنین زوج طیفی و دامنه طیفی برای فرایندهای همبسته متناوب (periodically correlated processes) کاملا" مشخص می گردد و شیوه ای برای شبیه سازی فرآیندهای همبسته متناوب ارائه می شود.

فرض کنید (jn,tn) یک فرآیند تجدید مارکف {0,1,2,...}n باشد. توابع p را به عنوان تابع حقیقی و دو متغیره تعریف شده بر n*r تعریف نموده و بر اساس آن می توان فرآیند پاداش t>0 و zp (t)را به صورت زیر تعریف کرد: zp (t)n:tn+1<t p (jn,jn+1-tn)+p (j (t),x (t)) بطوریکه j (t) فرآیند نیم مارکف مرتبط با {(jn,tn):n e n} بئده و x (t) عبارت از فرآیند طول عمر می باشد. در این پایان نامه یک فرمول صریح برای e (zp (t)) و v (zp (t)) مشخص گردیده است و نشان داده شده است که هرگاه t---> در این صورت vp (t)b.t+b1t2+o (t), e (zp (t))a.+a1 (t)+o (1) می باشد. علاوه بر آن در این پایان نامه زمان اولین عبور فرایند پاداش مورد بررسی قرار گرفته است . نظریه تجدید مارکف و تبدیلهای لاپلاس روشهای مختلفی هستند که در استخراج نتایج مورد استفاده قرار گرفته اند.

دارا بودن ویژگی مارکف برای یک فرایند متقارن پایدار از نوع (1<a>2)a، نیاز به شرایطی دارد، که این شرایط برای تشخیص فرآیندهای مارکف ، یا فرآبندهای مارکف ضعیف در کلاسهای مهمی از فرآیندهای متقارن پایدار از نوع a بکار میروند، برای مثال می توان کلاسهای فرآیندهای گاوسی آمیخته، فرآیندهای متناوب ساز، حرکت لوی با زمان تغییر بافت و میانگین متحرک را ذکر نمود. ضمنا دو فرآیند مارکف ایستای متقارن پایدار از نوع a بنامهای فرآیندهای اورشتاین - اولنبک sas راست و چپ نیز معرفی می گردد، و به مغایرت نتایج بدست آمده با حالت گاوسی (a2) اشاره خواهیم کرد.

آنالیز موجک ها کاربردهای فراوانی در دنیای علم امروز دارد. یکی از این موارد کاربرد موجکها در تجزیه سیگنالهای (توابع زمانی) غیرایستا می باشد. این ارتباط بین آنالیز موجکها و آنالیز طیفی وابسته به زمان اساسا خیلی بعید به نظر می آید. در این مقاله، ما این ارتباط را با جزئیات بیشتر ریاضی بررسی می کنیم. یکی از موارد قابل توجه آنالیز موجکها این است که به نماد فرکانس ، وقتی که در سیگنالهای غیرایستا بکار می رود، توجه زیادی می شود. فصل اول شامل اهمیت و تاریخچه موجکها می باشد. در فصل دوم به برخی از کاربردهای عملی موجکها اشاره شده و در فصل سوم مفاهیم اولیه موجکها و روابط آن با آنالیز فوریه بیان شده است . در فصل چهارم آنالیز طیفی سریهای زمانی ایستا و وابسته به زمان بررسی گردیده و در فصل پنجم کاربرد موجکها در آنالیز طیفی سریهای زمانی وابسته به زمان مطرح شده است .

در این پایان نامه ساختار آماری زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات یک مکان مشخص در زنجیرهای مارکف یا فرآیندهای نیم مارکف مورد بررسی قرار می گیرد. برای تابع احتمال زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات در اینگونه فرآیندها یک فرمول بازگشتی سریع ارائه شده و به کمک آن یک فرمول بازگشتی مفید برای امید ریاضی زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات بدست می آید. همچنین روابط مفیدی بین توابع مولد دنباله هایی از توابع احتمال زمان اولین ملاقات و زمان ‏‎-k‎‏ امین ملاقات در فرآیندهای مذکور بدست آمده و در پایان چند مثال جهت روشن شدن کاربرد و کارایی فرمولهای بدست آمده ارائه شده است .