روشی برای قیمت گذاری اختیارات اوراق قرضه با استفاده از از ارتباط بین مدل hjm و bgm
thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم ریاضی و مهندسی کامپیوتر
1393
آرمان سهرابی محمد جلوداری ممقانی
آرمان سهرابی محمد جلوداری ممقانی
در این پایان نامه می خواهیم قیمت مشتقه هایی که بر روی تنزیل قیمت اوراق قرضه به عنوان دارایی پایه نوشته می شود را با استفاده از ارتباط بین مدل hjm و مدل bgm و شرط محدود کننده rs بر روی تابع تلاطم مدل hjm به دست می آوریم.
