حفظ ثبات قیمت های بلندمدت حتی در کشورهایی که بانک مرکزی ، سیاست هدف گذاری تورم را صریحا اتخاذ نکرده است، به عنوان هدف اولیه ی سیاست گذاران پولی شناخته می شود. همچنین، به دلیل وجود وقفه ی تاثیر در سیاست های پولی، انتخاب معیار مناسب تورم بسیار حائز اهمیت است. بدین ترتیب، در بسیاری کشورها، تورم هسته به عنوان شاخصی که با آشکار سازی روند بلندمدت تورم به پیش بینی آن کمک می کند، به طور گسترده محاسبه می شود. تورم در ایران نیز تحت تاثیر شوک های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. مفهوم تورم هسته و کارایی آن درتشخیص روند بلندمدت تورم خواهد توانست سیاست گذاران را در شناخت بهتر اجزای تورم یاری رساند. به همین جهت در این تحقیق تورم هسته در ایران برای سال های 1353تا1390 با استفاده از فیلتر کالمن در چارچوب سری های زمانی ساختاری تخمین زده شده است. در این چارچوب تورم به چند جزء موقتی و یک جزء پایدار که بیانگر روند بلندمدت تورم است، شکسته می شود. مطابق نتایج تحقیق، تورم هسته ناشی از آثار بلندمدت متغیرهایی چون نقدینگی و نرخ ارز در ایران نوساناتی مشابه تورم اندازه گیری شده را تجربه می کند و مقدار آن به طور متوسط حدود15 درصد است. این مدل قابلیت پیش بینی را نیز داراست وپیش بینی مقادیر تورم هسته برای سالهای 1391 و1392 به طور متوسط حدود18 درصد است.

برنامه?ریزی برای تولید برق و مدیریت مصرف برق در دنیای نوین از اهمیت ویژه?ای برخوردار است. در این زمینه، فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) بر مصرف برق دارای آثار متضادی است که از یک طرف با الکترونیکی شدن و جایگزینی تجهیزات جدید به جای قدیمی، مصرف برق را کاهش می دهد و از طرف دیگر با گسترش لوازم الکترونیکی و نیاز آن ها به برق، آن را افزایش می?دهد. در این پژوهش، اثر سرمایه?گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات (ict) بر شدت مصرف برق در بخش های صنعت، خدمات وکشاورزی، با کمک مدل غیرخطی رشد لجستیک بررسی می شود. برای این منظور از داده های سری زمانی سال های 89-1365 و از روش حداقل مربعات غیرخطی (nls)، استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سرمایه?گذاری در فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران باعث می?شود شدت مصرف برق در بخش صنعت کاهش یافته ولی در بخش خدمات و کشاورزی افزایش یابد. قیمت برق در هر سه بخش، معنی دار بوده و با افزایش آن، شدت برق کاهش می یابد که بیانگر مصداق قانون تقاضا در سه بخش مذکور است. ضریب قیمت گاز در بخش کشاورزی معنی دار نشده است و نشان می دهد که شدت برق کشاورزی واکنش چندانی نسبت به قیمت گاز از خود نشان نمی دهد ولی در بخش صنعت و خدمات، قیمت گاز به ترتیب وجود رابطه مکملی و جانشینی را بین گاز و برق تأیید می کند.

یکی از مسائل مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان، مقدار و نحوه تاثیرگذاری نوع مالکیت بر عملکرد بنگاه اقتصادی است که در اکثر کشورهای جهان از دهه 1980 در بحث خصوصی سازی مورد توجه قرار گرفته است. اصلاح ساختار مالکیت با هدف بهبود عملکرد صورت می¬گیرد. در این بین، صنعت بانکداری ویژگی های خاصی دارد که اهمیت ویژه ای برای آن در اقتصاد پدید آورده و آن را از سایر صنایع متمایز می کند. بانک ها از نقش بنیادی در اقتصاد ملی برخوردارند و صنعت کلیدی در فرایند توسعه مالی و رشد اقتصادی هستند، بنابراین عوامل موثر بر عملکرد بانک ها از جمله نوع مالکیت آن ها برای سیاست گذاران اقتصادی اهمیت دارد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر نوع مالکیت بانک ها بر عملکرد آنان در صنعت بانکداری ایران است. به این منظور، از یک مدل داده های تابلویی با در نظر گرفتن 11 بانک در صنعت بانکداری ایران در دوره 1381 – 1392 استفاده شده است. متغیر عملکرد بانک ها بر اساس نرخ بازدهی دارایی ها و متغیر مالکیت بر اساس سه نوع مالکیت شامل دولتی، شبه دولتی و خصوصی سهام بانک ها اندازه گیری شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد تاثیر نوع مالکیت دولتی بر عملکرد بانک ها معنادار و منفی است. در حالی که مالکیت شبه دولتی و مالکیت خصوصی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد بانک ها در ایران دارند. این نتایج نشان می دهد اجرای برنامه خصوصی سازی از طریق واگذاری سهام بانک های دولتی توانسته است عملکرد سودآوری بانک ها را بهبود بخشد.

توزیع عادلانه درآمد یکی از دغدغه های سیاست گذاران کشور است. بنابراین بررسی عوامل موثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی یکی از عوامل مهم تأثیرگذار روی نابرابری درآمد است، در این تحقیق، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمد، طی دوره 2011-1994 در منتخبی از کشورهای اسلامی و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی در دو بخش بانکی و سهام بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه u وارون گرین وود و جوانویک که ارتباطی غیر خطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل یعنی هم در توسعه مالی طبق شاخص بانکی و هم بازار سهام مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. تورم اثر مستقیم بر نابرابری درآمد دارد. تأثیر درجه باز بودن تجاری از معنی داری آماری برخوردار نیست و تولید ناخالص داخلی نیز باعث کاهش نابرابری درآمد می شود.

در‎ این پایان نامه‏ شاخص های اقتصادی شامل ضریب جینی‏، شاخص پیترا و همچنین منحنی لورنتس را ‎‏مطالعه می نماییم‏، که به کمک آن ها می توان نابرابری توزیع درآمد یک جامعه را موردبررسی قرار داد. همچنین به بررسی شاخص های ضریب جینی فقرا‏، سن و شاخص‎ ‎sst ‎که به ترتیب نابرابری توزیع درآمد در میان افراد فقیر جامعه و شدت فقر در کل جامعه را موردبررسی قرار می دهند‏، می پردازیم. در این راستا به برآوردیابی نقطه ای این شاخص ها‏، هم از دیدگاه درستنمایی ماکسیمم و هم از دیدگاه ناپارامتری می پردازیم. باتوجه به اینکه برآوردگرهای فاصله ای دقت برآورد را نشان می دهند و استفاده از آن ها در علوم غیر آماری متعارف تر می باشد‏، کمیت محوری و فاصله اطمینان تعمیم یافته برای این شاخص ها (زمانی که توزیع جامعه ی موردنظر پارتو باشد) را نیز بدست می آوریم. ‎‏‎ به منظور بررسی میزان نابرابری درآمد در بین قشر متوسط جامعه نیز ضریب جینی را تعمیم می دهیم و برآوردگرهای نقطه ای آن را تحقیق می کنیم. علاوه بر این‏‏، فاصله اطمینان تعمیم یافته ی این شاخص را نیز مشخص می نماییم. در پایان به مقایسه ی میزان ‏نابرابری درآمد افراد مزد و حقوق بگیر ایران در سال های 1382 و 1386‏، براساس نتایج پایان نامه می پردازیم.

هدف از این تحقیق نیز بررسی اثر تورمی افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران می باشد. برای برآورد آثار تورمی این نوع مالیات با استفاده از تحلیل جدول داده-ستانده با استفاده از نرم افزار اکسل، از جدول 48 بخشی داده-ستانده سال 1385 اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل استفاده شده برای این نوع تحلیل مدل قیمت نام دارد که با دو روش بدون پایه مالیاتی و روش تفریقی برآورد شده است. بنابراین نتایج حاصل از برآورد اثرات تورمی ناشی از اعمال افزایش یک واحددرصد مالیات بر ارزش افزوده با روش تفریقی به شرح زیر بیان می شود: 1- دامنه تورم ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر 48 بخش اقتصاد ایران، بین 0.002 تا 0.01 درصد متفاوت است. 2- نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که از 48 بخش اقتصاد، 33 بخش (بخش های مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده) اثرات قیمتی ضعیف و 15 بخش (بخش های معاف از اجرا این نوع مالیات ) اثرات قیمتی شدید دارند. 3- با اعمال افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، احتمال می رود اثرات تورمی اجرای این نوع مالیات، قبل از معاف نمودن بخش ها با اثرات قیمتی به میزان 0.06 درصد و بعد از معاف نمودن بخش های مشمول معافیت در حدود 0.04 درصد باشد.

با وابستگی فزاینده جوامع امروزی به انرژی الکتریکی، دستیابی به سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان و تعادل لحظه به لحظه بین عرضه و تقاضای برق بسیار با اهمیت است. بنابراین ایجاد بازار مدیریت شده در این خصوص ضرورت دارد. به همین منظور پژوهش حاضر برای ارزیابی اقتصادی هزینه های ناشی از قطع برق به بررسی تمایل به پرداخت نرخ تعرفه بالاتر مشترکین در ازای بهبود کیفیت توزیع برق پرداخته است. برای انجام تحقیق 200 مشترک از بین 961 مشترک صنعتی isic)) شرکت توزیع برق سبزوار در سال (1392) انتخاب گردید. بدین منظور با تکنیک ارزشگذاری مشروط و استفاده از تابع خسارت مشترکین (cdf) هزینه هر ساعت خاموشی برق نرمالیزه شد. جمع آوری داده ها با طراحی پرسش نامه استاندارد به دو روش انتها - بسته و انتها - باز صورت گرفته است. تحلیل های اقتصاد سنجی داده های روش end) – open) و end) – close) به ترتیب با استفاده از الگوی لاجیت (در دو فرم خطی شده و لگاریتمی) و الگوی توبیت با کمک نرم افزار (shazam) انجام شد. نتایج نشان داد مشترکین صنعتی به طور متوسط در ازای بهبود کیفیت توزیع برق تمایل به پرداخت 35 درصد افزایش نرخ تعرفه فعلی دارند. با محاسبه مقدار انتظاری (wtp) ارزش اقتصادی کاهش خاموشی برق بخش صنعتی سبزوار در هر ماه حدود 269 ملیون تومان محاسبه شد.

قرارداد آتی، قراردادی است که فروشنده بر اساس آن متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که در زمان حاضر تعیین می شود، بفروشد و در مقابل، طرف دیگر قرارداد، متعهد می شود آن کالا را با مشخصات تعیین شده خریداری کند. در این پایان نامه بر مبنای نظریه قیمت گذاری آربیتراژ، تأثیر قیمت جهانی طلا، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر بازدهی انتظاری طلا طبق قراردادهای آتی سکه در بورس کالای ایران بررسی شده است. بدین منظور از داده های سری زمانی روزانه طی دوره 1393-1390 و از مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ardl) استفاده شده است. نتایج طبق قراردادهایی با سررسید دوماهه، نشان می دهد قیمت جهانی طلا بر بازدهی انتظاری طلا، تأثیر مثبت معنی دار، تورم دارای تأثیر منفی معنی دار و نرخ ارز دارای تأثیر مثبت معنی دار است؛ اما شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بر بازدهی انتظاری طلا، تأثیر معنی داری ندارد.