مدل های ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری که از اواسط دهه ی 1960 توسعه یافته اند ، در پژوهش های متعددی مورد استفاده قرار گرفته است. دراین مدل ها ، همواره ریسک و بازده به عنوان دو رکن اصلی تصمیم گیری مالی مطرح شده است. به طور کلی دو دیدگاه مجزا درمورد ریسک وجود دارد : در دیدگاه اول هرگونه نوسان احتمالی در بازده اقتصادی در آینده به عنوان ریسک محسوب می شود وبا استفاده از انحراف معیار حول میانگین بدست می آید ، در دیدگاه دوم مفهوم ریسک تغییر می کند و به عنوان انحراف نا مطلوب و نا مساعد نسبت به میانگین یا نرخ بازدهی تعریف می شود به گونه ای که نوسانات بالاتر از میانگین مساعد در عوض نوسانات پایین تر از میانگین ( یا نرخ بازدهی هدف) نا مطلوب یا نا مساعد تلقی می شود. در این پژوهش سعی بر آن بوده که تا عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس سنتی ترین معیار (معیار شارپ ) و معیار نوین ( معیار نسبت شارپ شبیه سازی شده به وسیله شبیه سازی مونت کارلو ) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی آنها با یکدیگر مقایسه شود. در واقع در این پژوهش سعی شد است که معیار شارپ و معیار شارپ شبیه سازی شده برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شود و پاسخ به این سوال مشخص گردد که آیا بین رتبه های کسب شده توسط شرکت ها بر مبنای معیار شارپ سنتی و معیار شارپ شبیه سازی شده توسط روش مونت کالو اختلاف معناداری وجود دارد یا خیر، و اینکه رتبه ی شرکت ها بر اساس شاخص ها یکسان است یا خیر؟ داده های مربوط به بازده سهام شرکت ها به صورت روزانه از تاریخ اول تیرماه تا انتهای مرداد ماه سال 1392 بدست آمده اند.