مدل سازی نوسانات بازده از منظر اقتصاددانان و نیز کارپردازان علوم مالی به لحاظ موارد استفاده ی آن در پیش بینی بازده سهام، از اهمیت بالایی برخوردار است. مدل های خانواده ی garch در کاربرد بسیار مفید هستند زیرا برازش آن ها می تواند برای پیش بینی های تجربی آینده مانند پیش بینی نوسانات خوشه ای به کار روند. همچنین پیش بینی ها در مدیریت ریسک مالی بسیار مهم اند. اگر برای ساختن بازه های اطمینان پارامترها و بازه های پیش بینی، فرض نرمال بودن مانده ها برقرار نباشد می-توان از روش های بوت استرپ استفاده کرد. در این پایان نامه ابتدا به معرفی برخی از مدل های خانواده ی garch پرداخته می شود. سپس روش هایی برای محاسبه ی مجموعه های اطمینان و نیز بازه های پیش بینی ارائه و با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو مورد مقایسه قرار می گیرند. در ادامه آزمون های نیکویی برازش مانده ها در مدل های garch معرفی شده و نسخه ی بوت-استرپ در این آزمون ها مطرح می شود و با مطالعات شبیه سازی مقایسه ای بین آن ها انجام می گیرد. در نهایت این روش ها در تحلیل داده های واقعی مورد استفاده قرار می گیرند.

چکیده: با خدشه دار شدن مبانی نظری اخلاق در غرب و تزلزل پایگاه هستی شناسی آن، جنبه های عملی این مقوله نیز مورد تهدید جدی قرار گرفت و بسیاری از نظریه پردازان غربی، با تکیه بر اعتباری بودن ارزش ها یا با به رسمیت شناختن ضد ارزش ها به تبیین دیدگاه های خویش پرداختند. دو فیلسوف معاصر یعنی مهدی حائری یزدی و یورگن هابرماس، به شیوه خود سعی در اثبات رابطه بین نظر و عمل نموده اند. تفاوت در جهان بینی و مبانی فکری دو اندیشمند، موجب رسیدن به نتایج بسیار متفاوتی می شود. حائری یزدی با مبانی نظری دینی، اعتباری بودن بایدها را رد می کند و تمام بایدها اعم از اخلاقی و غیراخلاقی را به هست ها بازمی گرداند و با استفاده از نظریه انطباق و حسن و قبح عقلی، اصول جاودانه و لایتغیر اخلاقی را نتیجه گیری می کند. هابرماس با دیدی مادی گرایانه به تبیین این مسئله می پردازد و نظریه علایق معرفت ساز، کنش ارتباطی و اخلاق گفتگویی را مطرح می کند، اما نتیجه ای که از رابطه نظر و عمل هابرماس حاصل می شود، همان نسبیت گرایی اخلاقی و پلورالیزم است. واژگان کلیدی: نظر، عمل، حائری یزدی، هابرماس، فلسفه اخلاق، اصول جاودانه اخلاقی، نسبیت اخلاقی