وجود تغییرات ساختاری در سری‏های زمانی مالی از عواملی است که موجب می‏شود مدلهای خطی برای تحلیل این سریها مناسب نباشند. نادیده گرفتن این تغییرات در سطح میانگین و واریانس سری‏های زمانی اثرات نامطلوبی روی تحلیل‏ها خواهد گذاشت. در بسیاری از سریهای زمانی مالی و اقتصادی فرض ثابت بودن واریانس برقرار نیست که در این شرایط مدلهای خانواده اتورگرسیو ناهمواریانس شرطی می‏توانن نتایج مطلوبی ارائه ‏دهند. در این تحقیق مدلهای arch و garch و egarch و tgarch و agarch معرفی می‏شوند. سپس برآورد پارامترها ، پیش‏بینی ، نیکویی برازش ، آزمون نرمال بودن آزمون arch و معیارهای تشخیص مرتبه مدل معرفی می‏شوند. در پایان کاربرد این روشها بر روی داده‏های روزانه بورس اوراق بهادار تهران از 7 فروردین 1389 تا 22 اسفند 1390 مقایسه می‏شود.