بسیاری از سری های زمانی دارای ویژگی های غیر نرمال هستند ازجمله سری های زمانی با واریانس ناپایدار. این نوع از سری های زمانی نقش محوری در بسیاری از علوم مانند ریاضیات مالی، بیمه و زلزله شناسی ایفا می کنند. مدل توزیع انتقال آمیخته، اولین بار توسط رفتری در سال 1985 برای مدلبندی زنجیرهای مارکف مرتبه بالا معرفی شد. در این پایان نامه، مدل توزیع انتقال آمیخته در مورد سری های زمانی با واریانس ناپایدار به عنوان تعمیمی از این نوع سری های زمانی مورد مطالعه قرار گرفته شده است. در این نوع مدل ها با در نظر گرفتن امید ریاضی و انحراف معیار هر مولفه برحسب تابعی از مشاهدات گذشته فرآیند، مدلی مناسب از توزیع احتمال شرطی مشاهدات آینده بدست می آید. با استفاده از یک مثال عددی نشان داده خواهد شد که مدل می تواند بهتر از مدل هایی مانند و عمل کند. همچنین نتایج متفاوتی از برآورد پارامترهای مدل آمیخته مطرح خواهد شد. مقاله اصلی استفاده شده در این پایان نامه بر پایه [4] است که در قسمت مراجع ذکر شده است.