نفت یکی از مهم ترین منابع تأمین انرژی می باشد. گاز طبیعی به لحاظ داشتن امتیازهای زیست محیطی و گستردگی ذخایر در جهان به عنوان بهترین جایگزین برای نفت مطرح شده است. قیمت گذاری یکی از ابزارهای مهم برنامه ریزی های بلندمدت به شمار می رود و تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و قیمت گذاری بایستی رابطه تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند. لذا بررسی تغییرات قیمتی این دو ماده ارزشمند و شناخت اثرات آنها روی یکدیگر جهت پیش بینی رفتار آینده در بازار و اقتصاد کشور حائز اهمیت است. در این تحقیق به بررسی وابستگی قیمت گاز طبیعی به قیمت نفت خام در بازاهای عمده جهان شامل بازار اروپا، امریکا و ژاپن، طی دوره 1989-2010 پرداخته شده است. در این خصوص با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری(var) ، اثرات سری های زمانی متغیرهای قیمت نفت خام و میزان مصرف کل گاز طبیعی، روی قیمت گاز طبیعی مورد نظر قرار گرفته است.نتایج حاصله نشان می دهد که افزایش میزان مصرف گاز طبیعی و نیز افزایش قیمت نفت در افزایش قیمت گاز طبیعی اثر مثبت دارد.البته در مناطق مختلف، میزان اثرگذاری متغیرها متفاوت است.در بین سه منطقه امریکا،اروپا و ژاپن، تأثیر متغیر قیمت نفت برقیمت گاز طبیعی، در کشور ژاپن بیشتر می باشد