سیستم های غیر خطی پویا، رفتارهای مختلفی از خود بروز می دهند که می تواند در توجیه بسیاری از پدیده های اقتصادی که به نظر تصادفی می رسند، به کار گرفته شود. سری های زمانی بسیار پیچیده مانند قیمت های بازارهای مالی معمولاً تصادفی و در نتیجه، تغییرات آن ها غیر قابل پیش بینی فرض می شود، در حالی که ممکن است این سری ها محصول یک فرآیند غیر خطی پویای معین (آشوبی) و در نتیجه قابل پیش بینی در کوتاه مدت باشند. در این رساله، شاخص های بازدهی لگاریتمی روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمت طلا در دوره زمانی ابتدای سال 1990 تا اواسط سال 2011 مورد آزمون قرار گرفته است تا مشخص شود که آیا سری زمانی قیمت طلا از فرآیند تصادفی پیروی می کند یا متأثر از یک فرآیند آشوبی است. برای این منظور، از آزمون های نمای لیاپانوف، بعد همبستگی، تحلیل نمای هرست و bds استفاده شده است. از تحلیل نمای هرست برای نشان دادن رفتار غیر تصادفی در سری زمانی قیمت طلا استفاده شد. فرآیند آزمون bds وجود فرآیند غیر خطی در پسماندهای مدل های arma برازش شده را نشان داد. همچنین این آزمون وجود فرآیند آشوبی در پسماندهای مدل garch را تأیید کرد. نتایج آزمون های نمای لیاپانوف و بعد همبستگی دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی قیمت طلا دارد.