برنامه ریزی ریاضی شاخهای از ریاضیات کاربردی است که در آن به بررسی مسائل مختلف می پردازد . مدلهای ریاضی دارای یک تابع هدف و یک یا چند محدودیت میباشند که با توجه به نوع مسئله راه - حلهای مختلفی برای آنها وجود دارد. اما مسئله مهم در دنیای واقعی وجود عدم قطعیت 1 دادهها است . اما در مسائل برنامه ریزی ریاضی کلاسیک این عدم قطعیتها نادیده گرفته میشود. هدف در این تحقیق بررسی راه هایی جهت وارد نمودن این عدم قطعیت می باشد. به طور خاص هدف در این تحقیق بررسی بهینه سازی استوار 2 در مدل انتخاب سبد سرمایه گذاری 3 می باشد . در این تحقیق تلاش شده است استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار در مدل های مختلف انتخاب سبد سرمایه گذاری مورد مطالعه و بررسی قرار بگیرد و نتایج حاصل از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق مدل های تک هدفه و چند هدفه مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری مورد بررسی قرار گرفته اند و از رویکرد استوار جهت بهینه سازی آنها در شرایطی که برخی پارمتر های آنها غیر قطعی می باشند استفاده شده است . مدل های توسعه داده شده در این تحقیقات توسط داده های واقعی حل شده اند و نتایج آن و تاثیر استفاده از رویکرد بهینه سازی استوار و در نتیجه تاثیر در نظر گرفتن داد های غیر قطعی بر روی این مدل ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.