بررسی پدیده شتاب در بازارهای مالی اگرچه ایده جدیدی است چندین سال است که بصورت گسترده مورد آزمون قرار گرفته است.پدیده شتاب استراتژی رفتاری است که سهام با بالاترین بازده گذشته خریداری و با پایین ترین بازده گذشته فروخته خواهد شد.در پدیده شتاب عامل موثر بر انتخاب سهام و پیش بینی بازده ، ریسک سیستماتیک آن نیست بلکه استراتژی رفتاری است که شواهدی قوی در مقابل فرضیه بازار کارا ارائه می دهد.این پژوهش به بررسی سودآوری استراتژی شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران و ارزیابی اثر نسبت سود تقسیمی به قیمت بر روی بازده این استراتژی ها در طی دوره زمانی1380-1389می پردازد.در این پژوهش سهام 96شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران که از سال 1380الی 1389انتخاب شده است .پژوهش حاضر بر اساس چهار فرضیه انجام شده است.مهم ترین آنها این است که با استفاده از استراتژی شتاب می توان بازده اضافی در بورس اوراق بهادار تهران کسب نمود.با استفاده از آزمون مقایسه میانگین ها ، نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که استراتژی شتاب در طول بازه زمانی شش ماهه سودآور است.در فرضیه دوم با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون به این نتیجه رسیدیم که در دوره زمانی شش ماهه رابطه معناداری بین بازده شتاب و نسبت سودتقسیمی به قیمت وجود ندارد.همچنین در فرضیه سوم نیز با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون دریافتیم که رابطه مثبتی بین بازده شتاب و بازار رونق وجود ندارد و در فرضیه چهارم نیز بر اساس تحلیل رگرسیون رابطه معکوس بین بازده شتاب و بازار رکود مشاهده گردید