در بازار رقابتی برق، شرکت های تولیدی با مشارکت بهینه در بازارهای حوضچه و قراردادهای دوجانبه در تلاش برای حداکثر نمودن سود و مدیریت ریسک های متناظر هستند. با این وجود تشکیل یک سبد سرمایه گذاری بهینه که مصالحه مطلوب میان این اهداف متناقض را به ارمغان آورد، همواره با چالش های فراوانی همراه بوده است. این پایان نامه ابزار تصمیم گیری نوینی ارائه می دهد که با در نظر گرفتن ترجیحات ریسک گریزی کوتاه مدت و بلندمدت، استراتژی بهینه مشارکت تولیدکنندگان در بازارهای انرژی، خدمات جانبی، قراردادهای دوجانبه و همین طور استفاده از موقعیت های دلالی را تعیین می کند. عدم قطعیت قیمت تسویه بازار به عنوان منبع اصلی ریسک در بازار برق، با درنظر گرفتن قیمت های ساعتی به عنوان متغیرهای تصادفی مدل شده و از روش ارزش در معرض ریسک مشروط به عنوان یک معیار قدرتمند برای اندازه گیری ریسک استفاده گردیده است، در حالی که الگوریتم مونت کارلو برای تولید قیمت های تصادفی گسسته، شامل قیمت های بازار روز پیش، کنترل اتومات تولید و رزرو بکار می رود. مدلسازی دقیق واحدهای تولیدی و استفاده از بهینه ساز پیشرفته cplex تحت نرم افزار gams برای رویارویی با این مساله برنامه ریزی خطی عدد صحیح مختلط تصادفی، راهکار ارائه شده را جهت اعمال در شرایط واقعی مناسب می سازد.