بورس اوراق بهادار تهران بعد از بازگشایی در سال 1368 در دوره فعالیت خود دچار فراز ونشیب هایی بوده است که این فراز ونشیب ها عموما ذات بازار تلقی شده و نشان دهنده اتفاقات رخ داده در بازار می باشد.اما گاهی بازار واکنش های شدیدی خارج از انتظار بروز می دهد. شاید بتوان سقوط بازار سهام در سال 1383 را از این موارد نامید. در این تحقیق ما به بررسی حباب قیمت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. ابتدا با استفاده از روش (باکس جنکینز) پسماند مدل برآورد کرده و برروی پسماند مدل آزمونهای تسلسل، چولگی، کشیدگی و ریشه واحد (دیکی فولرتعمیم یافته ) استفاده شده است که در بورس تهران طی دوره زمانی 1383 تا 1388 حباب قیمت رخ داده است. سپس با انجام آزمونهای حباب قیمت، تمامی شرکتهایی که در قلمرو زمانی مذکور از رشد و سقوط شدید قیمتی در بورس برخوردار بوده به دو گروه شرکتهای بدون حباب و حباب قیمتی تقسیم شدند. برای پیش بینی حباب از متغیرهای مستقل درونزای شرکتها از قبیل: اندازه شرکت، ترکیب سهامدارن، نسبتp/e، شفافیت اطلاعات و سرعت نقدشوندگی استفاده گردید. در مرحله بعد با استفاده از روش رگرسیون لوجیت باینری و پروبیت مدلی برای پیش بینی حباب قیمت طراحی گردید. در برازش مدل از دادههای شش ماه قبل از بروزحباب (شتاب قیمت) استفاده گردید. آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد بین متغیرهای مستقل( اندازه شرکت، ترکیب سهامداران، نسبتp/e، شفافیت اطلاعات، سرعت نقدشوندگی) انتخاب شده به جزء دو متغیرمستقل درونزای شرکت ها (شناوری سهم و اندازه شرکت ) بقیه متغیرها با حباب قیمت رابطه معنی داری ندارند.