فرزانه پیری مازیار صلاحی
هدف انتخاب سبد سهام، توزیع سرمایه روی یک مجموعه از فرصت های سرمایه گذاری برای ماکزیمم کردن درآمد در حین مدیریت ریسک است. ریسک و درآمد کمیت هایی هستند که به عنوان پارامترهای ورودی مدل های پیشنهاد شده برای تخصیص بهینه سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند. ولی این کمیتها در زمان فرمول بندی و حل مسا?له به طور دقیق معلوم نیستند و برای حل مسأله باید تخمین زده شوند که این تخمین ها ممکن است خطای بزرگی را به همراه داشته باشند. در این پایان نامه، هدف ما بررسی و مقایسه مدل های استوار مسائل بهینه سازی سبد سهام تحت ریسک تخمین در درآمد میانگین است. برای این منظور، ابتدا تکنیک های مختلف محاسبه ریسک را معرفی می کنیم و مسائل بهینه سازی سبد سهام مربوط به آ ن ها را شرح می دهیم .سپس با استفاده از مجموعه های عدم قطعیت بازه ای و بیضی گون برای درآمد میانگین و همچنین استفاده از ارزش در معرض ریسک شرطی برای اندازه گیری ریسک تخمین در درآمد میانگین، مدل استوار مسائل بهینه سازی سبد سهام را بیان می کنیم. همچنین مثال های متعددی به منظور تشریح بیشتر مدل ها ارائه شده است.
