چکیده مدلسازی اثرات تقویمی در بازارهای سهام، از منظر افراد آکادمیک و نیز کارپردازان علم مالی، به لحاظ موارد استفاده آن در پیش بینی بازده سهام، موضوع با اهمیتی به نظر می رسد. از این جهت بررسی اثرات روزهای هفته که یکی از مهمترین و شناخته شده ترین اثرات تقومی در بازارهای مالی است اهمیت می یابد. هدف از پایان نامه حاضر، بررسی اثرات روزهای هفته بر بازده شاخص کل قیمت سهام بازار بورس تهران طی سالهای 1383 تا 1388 است. تا کنون روشهای متفاوتی، همچون مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی، مدل آرچ وگارچ و آزمونهای پارامتری و ناپارامتری برای این بررسی ارائه شده است. در این مطالعه از روش "رگرسیون فازی با توابع عضویت مثلثی" در مقابل روشهای دیگر بهره جسته ایم. مبنای این روش، فازی سازی متغیرهای مجازی بر اساس منطق فازی است. درواقع به دلیل خود همبستگی های سریالی و واریانس ناهمسانی در باقیمانده های مدل رگرسیون ما از روش رگرسیون فازی و ترکیب آن با مدلهای گارچ و بوت استراپ استفاده می کنیم. با رگرسیون فازی از طبقه بندی متغیرهای مجازی به صفر ویک که در روشهای آمار و اقتصاد سنجی سنتی انجام می شود اجتناب خواهیم کرد.از طرفی با منطق فازی قادر خواهیم بود تا ابهامات و غیر خطیهای رفتار انسان که از مشخصه های اصلی فعالیت مالی است را محاسبه نماییم. نتایج نشان می دهد بر اساس رویکرد رگرسیون فازی، بازده کل روز یکشنبه مثبت و معنی دار و روز سه شنبه منفی و معنی دار است.