اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر با فراز و نشیبهای بسیاری در فعالیت های کلان اقتصادی مواجه بوده است. از جمله آنها، فعالیتهای بانکی در کشور است. سیستم بانکی کشور طی دهه های اخیر با مسایلی از قبیل: ملی شدن بانکها، تحمیل سیاستهای تکلیفی و تبصرهای دولت، مدیریت دولتی و کنترل دستوری نرخ سود بانکی روبرو بوده است. بررسی شرایط حاکم بر بانکهای ایران و مقایسه آن با شرایط کشورهایی که بحران بانکی را تجربه کردهاند، به خصوص کشورهای در حال توسعه، بیانگر آن است که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را دارا بوده است؛ هرچند که به علت دولتی بودن بانکها و حمایت های مالی بانک مرکزی، این شرایط عملا" به بروز بحران آشکار در اقتصاد منجر نشده است. بنابراین، فرضیه مورد آزمون در تحقیق، آزمون تجربه شرایط وقوع بحران بانکی در ایران و هدف تحقیق، شناسایی زمان های وقوع شرایط بحران های بانکی و تبیین عوامل موثر بر ایجاد آنها در کشور است. برای شناسایی بحران بانکی در اقتصاد ایران از رهیافت شاخص فشار بازار پول استفاده شد. برای محاسبه شاخص فشار بازار پول در اقتصاد ایران، از اطلاعات ماهانه متغیرهای پولی و بانکی موجود در نشریات مختلف آماری بانک مرکزی طی دوره زمانی 87-1350 استفاده شده است. پس از محاسبه شاخص فشار بازار پول برای اقتصاد ایران به شناسایی زمان های احتمالی وقوع بحران بانکی پرداخته شد. برای شناسایی بحران بانکی در این تحقیق از الگوی چرخشی مارکف دو وضعیتی استفاده شده است. پس از تنظیم و طراحی کدهای برنامه ای لازم برای الگوی چرخشی مارکف، از نرم افزار eviews6 برای اجرای برنامه استفاده شد. برنامه مدل برای دو حالت ساده و گارچ الگوی مارکف به طور مجزا تنظیم و برآورد شد. نتایج برآوردها نشان می دهد که اقتصاد ایران شرایط بحران بانکی را دارا بوده است، اما به دلیل دولتی بودن ساختار بانکها، دولت با حمایت های مالی مانع وقوع عملی بحران در اقتصاد شده است. برای بررسی متغیرهای موثر بر احتمال وقوع بحران بانکی در کشور، با در نظر گرفتن متغیرهای حاصل شده از مطالعات خارجی از دو نوع مدل استفاده شد. یکی، مدل لاجیت( با متغیر وابسته صفر و یک) و دیگری، مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغیر وابسته( متغیر وابسته به صورت نسبتی بین صفر و یک قرار دارد). برای برآورد مدل باینری از روش مدل لاجیت(حداکثر درستنمایی) و برای برآورد مدل متغیر وابسته احتمالی، ابتدا آنرا به صورت تابع لجستیکی در آورده، سپس از روش حداقل مربعات وزنی برای برآورد مدلها استفاده شده است. برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانکها به بخش خصوصی نسبت بهgdp، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معنی داری دارند.