مدل هذلولوی تعمیم یافته برای قیمت گذاری اختیارات اروپایی
thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
1390
ریحانه پوررمضان ابیانه رضا پورطاهری
ریحانه پوررمضان ابیانه رضا پورطاهری
در این پایاین نامه ابتدا توزیع هذلولوی تعمیم یافته معرفی شده است. سپس مدل هذلولوی تعمیم یافته برای فرایند قیمت ارائه شده است که مدلی ناکامل می باشد. سپس با استفاده از این مدل و تبدیل اشر فرمولی برای قیمت گذاری اختیارات استخراج شده است.
