نام پژوهشگر: نفیسه حبیبی فرد
مقایسه مدل گزینی بیزی بر اساس روش mcmc و کاربرد آن در سری های زمانی مالی )مدل garch)
thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده اقتصاد
1390
نفیسه حبیبی فرد محمدرضا صالحی راد
نفیسه حبیبی فرد محمدرضا صالحی راد
براورد پارامترهای این مدلها با روش های کلاسیک به سختی انجام می گیرد. لذا روش های mcmc برای براورد این پارامترها استفاده می کنیم. مدل گارچ مورد بررسی در این تحقیق دارای تحقیق دارای دو توزیع نرمال و تی استودنت است، لازم به ذکر است که با استفاده از روش های مدل گزینی بیزی نیز درستنمایی مدل براورد می شود.