مدیریت منابع ارزی در ایران به علت وجود درآمدهای ارزی عمده که از فروش نفت حاصل می شود، از اهمیت بسزایی برخوردار است. برنامه ریزی صحیح، می تواند از تحمیل هزینه های ناشی از مدیریت نامناسب این منابع جلوگیری نماید. بنابراین، ارائه ی چارچوبی جهت طراحی سبد بهینه به منظور مدیریت آن بخش از درآمدهای ارزی که با هدف سرمایه گذاری نگهداری می شوند، امری ضروری به شمار می آید. بر این اساس، پایان نامه ی حاضر سعی نموده تا با استفاده از بازده های روزانه ی ارز و مدل های تک متغیره و چند متغیره ی خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته و همچنین شبیه سازی مونت کارلو، به ارائه ی ترکیبی موزون و بهینه از ارزهای رایج با هدف حداکثر نمودن بازده مورد انتظار و تحت محدودیت ارزش در معرض ریسک بپردازد. نتایج این پژوهش نشان داده که روش های مختلف به دلیل در نظر گرفتن فروض و مقدمات غیرمشابه، پیش بینی های متفاوتی را از بازده مورد انتظار و ارزش در معرض ریسک و به تبع آن وزن های بهینه ی سبد ارز بوجود آورده اند. بنابراین، برای دستیابی به کاراترین مدل به عنوان چارچوبی برای پیش بینی های لازم، نتایج شیوه های کاربردی با بکارگیری آزمون های بازخور مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون های بازخور، روش خودرگرسیونی واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته ی چند متغیره با نام همبستگی شرطی پویا با منظور نمودن توزیع آماری t را به دلیل در نظر گرفتن تمام جوانب در پیش بینی بازده و نوسان به عنوان کاراترین مدل برای انتخاب سبد بهینه ی ارز در دوره ی مورد بررسی معرفی نموده است.

بنگاه های اقتصادی اگرچه در اندازه های متفاوتی به هر صنعت وارد می شوند؛ اما شرط بقا برای بنگاه ها آن است که بتوانند در زمانی معقول خود را به اندازه ی بهینه ی صنعتی که به آن وارد شده اند، نزدیک نمایند. این موضوع در ادبیات اقتصاد صنعتی با واژه ی تعدیل اندازه تبیین گردیده و از این رو، نحوه ی تعدیل اندازه نیز با عبارت سرعت تعدیل تعبیر می شود. بر این اساس، این پژوهش با هدف اصلی تعیین سرعت تعدیل اندازه طراحی گردیده و علاوه بر آن، تأثیر عوامل چهارگانه ی نوع صنعت، ساختار صنعت، سطح تکنولوژی صنعت و فاصله ی بنگاه از اندازه ی بهینه در زمان ورود بر میانگین سرعت تعدیل مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. داده های این مطالعه نیز بنگاه های جدیدالورود سال های 81-1375 در صنایع تولیدی ایران تشکیل داده و این بنگاه ها تا سه سال تعقیب و سرعت تعدیل آن ها محاسبه شده است. با محاسبه ی متوسط سرعت تعدیل در سه سال و استفاده از تکنیک رگرسیونی داده های مقطعی، نتایج این پژوهش نشان داده اند که عوامل موثر بر میانگین سرعت تعدیل اندازه ی بنگاه به صورت معنی داری به روش اندازه گیری اندازه ی بهینه بستگی داشته است. از نظر سیاست گذاری، یافته های این پژوهش مبین عدم توانایی بنگاه های صنایع تولیدی ایران در دستیابی به سرعت تعدیل مناسب در زمان ورود بوده و از این رو، سیاست های حمایتی در دوران نوزادی لازمه ی بقای بنگاه های جدیدالورود در صنایع تولیدی ایران است.