در پژوهش حاضر، مقادیر بهینه واردات ایران در سال های 1385-1388 با استفاده از نظریه کنترل بهینه تصادفی محاسبه شده است. برای این منظور، یک تابع هدف خطی – درجه دوم (lq)، از نوع تابع زیان رفاهی طراحی و در آن بر مجذور انحراف نرخ رشد اقتصادی از اهداف مصوب در برنامه چهارم توسعه، جریمه وضع گردید. تابع هدف بین دوره ای فوق، با توجه به یک سیستم معادلات پویا و اقتصاد سنجی و با استفاده از معادلات بلمن حداقل شده است. بر اساس نتایج بدست آمده، مقادیر بهینه واردات، کمتر از مقادیر مصوب برنامه چهارم و نیز مقادیر تحقق یافته می باشد. همچنین با فرض عدم تغییر در سیاست های پولی و مالی اجرا شده، کنترل واردات در سطح محاسبه شده، می توانست نرخ رشد اقتصادی را از یک روند با ثبات و نزدیک به اهداف برنامه چهارم توسعه برخوردار نماید. استفاده از الگوریتم بهینه سازی فوق در تعیین حجم بهینه واردات و نیز کنترل واردات در برنامه پنجم توسعه، از جمله مهم ترین پیشنهاد های این پژوهش محسوب می شوند. کلید واژه : الگوریتم کنترل بهینه تصادفی، optcon، رشد اقتصادی، واردات.

تغییرات نرخ ارز به عنوان معیار برابری پول ملی یک کشور در برابر پول کشورهای دیگر نشان دهنده اقتصادی کشور مورد نظر در سطح بین الملل است. یکی از موضوع های مهمی که در زمینه نرخ ارز وجود دارد، مساله نامیزانی نرخ واقعی ارز است. انحراف نرخ واقعی ارز از مقدار تعادلی سبب به وجود آمدن نامیزانی می شود. بررسی های انجام شده در زمینه نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی بیان گر این است که نامیزانی نرخ ارز یا انحراف نرخ واقعی ارز از مسیر تعادلی تاثیر نامطلوبی بر متغیرهای کلان اقتصادی دارد. در این مطالعه، پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز طی دوره 1357-1391 در ایران بررسی شده است. برای این بررسی ابتدا معادله نرخ واقعی تعادلی ارز با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون – جوسیلیوس تخمین زده شده است. سپس با استفاده از الگوی خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته جزیی(arfima) و روش حداکثر درست نمایی(eml) پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز بررسی شده است. نتیجه آزمون نشان داد که درجه انباشتگی نامیزانی نرخ واقعی ارز برابر 0.42 بوده که دلالت بر پایداری نامیزانی نرخ واقعی ارز در ایران است.