در این پایان نامه رفتار نرخ حقیقی ارز دوجانبه کشورهای عمده صادرکننده نفت در مقابل دلار امریکا بررسی شده است. با توجه به اهمیت نقش قیمت نفت در رابطه مبادله کشورهای مورد مطالعه، چگونگی اثرگذاری قیمت حقیقی نفت بر رفتار نرخ حقیقی ارز مورد تاکید قرار گرفته است. علاوه بر قیمت حقیقی نفت چگونگی اثرگذاری دو عامل بنیادی دیگر که «تفاوت بهره وری» و «تورش سمت تقاضای اقتصاد» می باشند، ارزیابی شده است. برای براورد نرخ حقیقی ارز از «داده های پانل نامتوازن» در دوره زمانی 2005-1970 استفاده شده است. الگوی مورد مطالعه ابتدا برای هشت کشور صادرکننده عمده نفت براورد شده است. سپس این کشورها بر اساس رژیم نرخ ارزشان تقسیم بندی و بررسی شده اند. نتایج برآورد نشان می دهد که کشش نرخ حقیقی ارز به قیمت حقیقی نفت برای هشت صادرکننده نخست نفت جهان، سه صادرکننده عمده نفت با رژیم نرخ ارز ثابت و پنج صادرکننده عمده نفت با رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده یا شناور به ترتیب برابر 0/13-، 0/15- و 0/15- می باشد. بنابراین افزایش قیمت حقیقی نفت با بهبود در رابطه مبادله کشور های صادرکننده نفت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز گردیده و افزایش ارزش حقیقی پول این کشورها را در پی داشته است. هم چنین نتایج تمامی برآوردها موید وجود اثر «بالاسا ـ ساموئلسون» در کشورهای صادرکننده نفت می باشد. افزایش تقاضای مصرفی دولت نیز در کشورهای صادرکننده نفت با رژیم نرخ ارز ثابت موجب کاهش نرخ حقیقی ارز و در کشورهای صادرکننده نفت با رژیم نرخ ارز شناور مدیریت شده یا شناور موجب افزایش نرخ حقیقی ارز می گردد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و جمعیت شناختی مؤثر بر نسبت پس انداز ناخالص در کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین می باشد. برای دست یابی به این هدف بر پایه نظریه های اندیشمندانی همانند کالدول (1976)، لبنشتاین(1977) ، لی (2007)، باندا ری(2007)، می سون (2006) و حسین و ترل وال(1999) از متغیرهای میزان باروری، امید به زندگی، نسبت سال خوردگی، درصد شهرنشینی، تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت و تورم به عنوان متغیرهای توضیحی استفاده گردیده است. به منظور برآورد رابطه بین نسبت پس انداز و متغیرهای توضیحی از داده های ترکیبی نامتوازن به روش اثرات ثابت طی سال های 1977-2006 استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که تأثیر نسبت سال خوردگی، درصد شهرنشینی و تورم بر نسبت پس انداز، منفی می باشد هم چنین اثر امید به زندگی و تولید ناخالص داخلی سرانه به قیمت ثابت بر نسبت پس انداز مثبت می باشد. همچنین ضریب میزان باروری از لحاظ آماری بی معنا می باشد.

چکیده ندارد.

هدف از انجام این رساله بررسی چگونگی تاثیر تنظیم نادرست نرخ واقعی ارز بر صادرات کالاهای کشاورزی ایران طی دوره 1350-74 می باشد. بدین منظور ابتدا میزان نادرستی نظیم نرخ واقعی ارز (rermis) از چهار روش مختلف برآورد می گردد. روشهایی که بدین منظور مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از روش ساختاری "ادواردز" روش مبتنی بر مدل "کوتانی" و دیگران، روش برابری قدرت خرید و درصد اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و نرخ رسمی ارز. نتایج بدست آمده سپس به عنوان یک متغیر توضیحی در یک تابع صادرات بکار گرفته می شود. نتایج حاصل از تخمین این تابع نشان می دهد که یک رابطه عکس بین تنظیم نادرست نرخ واقعی ارز و میزان صادرات کالاهای کشاورزی وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که رابطه صادرات کالاهای کشاورزی با ارزش افزوده بخش کشاورزی و نسبت شاخص قیمت صادرات به شاخص قیمت عمده فروشی مثبت می باشد.

اهداف عمده این پژوهش شامل سه قسمت میباشد : قسمت اول به بررسی عوامل تع کننده بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپک می پردازد.تعیین عوامل بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی ایران بعنوان یک عضو اوپک در قسمت دوم مورد بررسی قر میگیرد.در قسمت آخر این تحقیق تاثیر بی ثباتی قیمت نفت یک عضو،سهم اوپک در تولید جهانی نفت خام،تقاضای جهانی برای نفت و تمرکز جغرافیائی بعنوان عوامل عمده بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپک در نظر گرفته شده اند.داده های آماری مقطعی مربوط به کشورهای عضو اوپک در یک مقطع زمانی را با سری زمانی ادغام نموده و سپس با روش حداقل مربعات روابط الگو برآورد شده اند.برای بررسی عوامل تعیین کننده بی ثباتی قیمت نفت خام ایران ابتدا" با استفاده از روابط تخمین زده شده برای اوپک و بکارگیری آمار و ارقام مربوط به ایران شاخص های بی ثباتی قیمت نفت ایران محاسبه گردیده و سپس با استفاده از روش حداقل مربعات روابط بین شاخص بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی ایران و عوامل تعیین کننده آن با استفاده از آمارهای سری زمانی مورد پژوهش قرار گرفته است . نتایج حاصل از برآورد روابط الگو بشرح زیر میباشد : بین شاخص بی ثباتی قیمت نفت صادراتی اوپک با نسبت صادرات به تولید نفت ی عضو و تقاضای جهانی برای نفت خام یک رابطه مستقیم وجود دارد.همچنین بین شاخص بی ثباتی قیمت نفت با سهم اوپک در تجارت جهانی یک رابطه منفی برقرار میباش بر اساس این تحقیق در مورد رابطه بین شاخص بی ثباتی قیمت نفت اوپک و تمرکز جغرافیائی نمیتوان اظهار نظر نمود.نتایج تحقیقات گذشته با نتایج حاصل در این پژوهش سازگاری دارد.شاخص بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی اوپک نسبت به کلی عوامل تعیین کننده آن بی کشش میباشد . کشش شاخص بی ثباتی قیمت نفت اوپک نسبت به تقاضای جهانی و سهم اوپک در تو جهانی نفت خام حدود 0/ 4 بوده است .در مورد ایران نیز شاخص بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی نسبت به عوامل تعیین کننده آن بی کشش بوده و حساسیت بی ثبا قیمت نفت خام صادراتی ایران نسبت به تقاضای جهانی و سهم اوپک در تولید جهان نفت خام تقریبا" یکسان بوده اند.بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی بر سرمایه و درآمد نفتی تاثیر منفی داشته است .همچنین بی ثباتی قیمت نفت خام صادراتی بر واردات کالاهای مصرفی و صادرات نفتی تاثیر مثبت داشته است .

هدف اصلی این رساله بررسی چگونگی تاثیر متغیرهای کلان بر شاخص قیمت مواد غذایی در طول دوره 1379-1338 می باشد.برای این منظور از فرم تقلیل یافته معادله شاخص قیمت مواد غذایی شامل متغیرهای شاخص تولید سرانه داخلی مواد غذایی، شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه واقعی ، شاخص قیمت مواد غذایی با تاخیر زمانی ، نرخ موثر ارز و حجم نقدینگی استفاده شده است.متغیرهایی که در الگو مورد استفاده قرار گرفته اند منعکس کننده سیاستهای تجاری، ارزی و پولی می باشد. به منظور برآورد الگو از روش پویای خود توضیح با وقفه های گسترده ‏‎ardl‎‏ استفاده شده است.

در این رساله توانایی پیش بینی (پیش بینی مبتنی بر گذشته) دیدگاه پولی نرخ ارز با الگوی گام تصادفی مورد مقایسه و ارزیابی قرار می گیرد. دیدگاه پولی شامل الگوهای پولی ساختاری و یک الگوی تصحیح - خطا می باشد. الگوهای پولی ساختاری شامل الگوی پولی نرخ ارز با قیمت های انعطاف پذیر (بیلیسون - فرنکل) و با قیمت های چسبنده (دورنبوش - فرانکل) می باشد. به منظور استخراج الگوی تصحیح - خطا، روش هم تجمعی چند متغیره یوهانسن در مورد الگوی پولی نرخ ارز با قیمت های انعطاف پذیر (بیلسون - فرنکل) اعمال شده است. به منظور انجام پیش بینی ابتدا الگوها در دوره داخل (4 ‏‎1992 q‎‏ - 1 ‏‎1975 q‎‏) برآورده می شوند و سپس نرخ ارز در دوره خارج نمونه (4 ‏‎1999q‎‏ - 1 ‏‎1993 q‎‏) با استفاده از رگرسیون چرخشی پیش بینی می گردد. نتایج مطالعه در مورد بازار موازی ارز در ایران حاکی از عملکرد بهتر الگوی گام تصادفی در مقایسه با سایر الگوها در پیش بینی نرخ ارز بازار موازی در افق زمانی یک تا چهار فصل می باشد.

هدف اصلی این رساله بررسی تغییرات نرخ ارز بازار سیاه با استفاده از یک مدل پولی برای اقتصاد ایران می باشد. به منظور بررسی و شناخت عوامل تاثیر گذار در بازار سیاه ارز از یک سیستم معادلات همزمان، شامل معادلات سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز بازار سیاه، تراز واقعی پول و تولید واقعی استفاده شده است. الگوی مربوطه با استفاده از داده های فصلی طی دوره (75-1358) و با بکارگیری روش حداقل مربعات سه مرحله ای ‏‎(3sis)‎‏ برآورد شده است. در نهایت با استفاده از الگوی برآورد شده و بکارگیری تکنیکهای شبیه سازی، اثرات سیاست کاهش ارزش ریال، افزایش شاخص قیمت های جهانی و افزایش حجم اسمی پول بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی همچون سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز بازار سیاه، تراز واقعی پول و تولید واقعی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بیانگر آن است که:اولا، کاهش ارزش ریال و افزایش عرضه پول باعث افزایش نرخ ارز بازار سیاه با نرخ فزاینده در کوتاه مدت می شوند. اما با گذشت زمان و همراه با کاهش تدریجی نرخ تورم، نرخ ارز بازار سیاه با یک نرخ کاهنده افزایش می یابد. ثانیا، افزایش شاخص قیمت های جهانی باعث کاهش نرخ ارز بازار سیاه با نرخ فزاینده در کوتاه مدت می شود. اما با گذشت زمان و همراه با افزایش قیمت ها و کاهش تولیدات، نرخ ارز بازار سیاه با یک نرخ کاهنده کاهش می یابد.