فصل اول این رساله را با شرح روشن نیمن-پیرسن برای ساختن تواناترین آزمونها شروع کرده و سپس آزمون نسبت درستنایی تعمیم یافته را توضیح می دهیم و در نهایت تابع چگالی احتمال توزیع چند جمله ای خواص آن را معرفی می کنیم. در فصل دوم با روش باز نمونه گیری بوت اسپت را بطور خلاصه توضیح می دهیم. در فصل سوم آزمون های جایگشتی را به اجمال شرح داده و از این روش برای آزمون یکسانی توزیع های دو جامعه استفاده می کنیم. در فصل چهارم آزمون های بوت استرپی را بطور کامل شرح می دهیم و ز آن برای آزمون یکسانی توزیعهای دو جامعه و آزمون های برابر میانگین و واریانسهای دو جتمعه و آزمون میانگین یک جامعه استفاده می کنیم. در فصل پنجم ابتدا روشی برای تقریب توزیعها توسط توزیع چند جمله ای ارائه می دهیم، سپس آزمون فرضی تقریبی را تعریف کرده و با کمک آماره نسبت در ستنمایی تعمیم یافته، آزمون تقریبی میانگین یک جامعه مجهول را شرح می دهیم. در فصل ششم با استفاده از روشهای کامپیوتری تواناترین آزمون ها برای آزمون h: p p0 در مقابل k: p p1 را بشیوه نیمن-پیرسن و در خانواده چگالی های چند جمله ای می سازیم و سپس با فرض ثابت بودن h در ازمون قبل و تواناترین آزمون بدست آمده، کلاسی از توزیعها را مشخص می کنیم که اگر در فرض h قرار بگیرد در تواناترین آزممون بدست آمده قبلی تغییری حاصل نشود. در قسمت ضمیمه نیز برنامه های کامپیوتری را که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته اند را شرح می دهیم. از آنجا که نرم افزار s-plus یک نرم افزار آماری پر قدرت است تمامی این برنامه ها به زبان s-plus نوشته شده اند.

در فصل اول با مروری کوتاه بر رگرسیون کلاسیک وارد رگرسیون بیزی می شویم ابتدا مساله رگرسیون بیزی یک متغیره با پیشین ناآگاهنده (جفریز) را مورد بررسی قرار داده و سپس مساله را در حالت رگرسیون چندگانه با پیشین مذکور مطرح می کنیم. در ادامه فصل با در نظر گرفتن پیشین نرمال - گاما برای پارامترهای مدل تحلیل های مربوطه را ارائه کرده ایم. در فصل دوم برای کامل بودن بحث ، نیرمندی بیزی را به طور مستقل مطرح کرده ایم بدین صورت که ابتدا مفهوم نیرومندی بیزی را بیان کرد، و سپس نتایج نیرومندی بیزی را در رده های خاص مثل رده -e آلوده ها با انواع آلاینده ها بررسی کرده ایم. در فصل سوم مساله نیرومندی در رگرسیون بیزی در رده بخصوص از پیشین ها را مطرح کرده ایم. ابتدا رگرسیون بیزی را با پیشین آمیخته نرمال - گامای واردن و ناآگاهنده عنوان کرده و نیرومندی نتایج مدل نسبت به انتخاب پیشین پایه را نشان داده ایم. در قسمت بعد مساله را با انتخاب رده پیشین -e آلوده وقتی توزیع پایه و آلاینده یک نوع خاص از -g پیشین هاست پیگیری کرده و نتایج نیرومندی را ارائه داده ایم.

در این رساله که مشتمل بر چهار فصل است ، به بررسی مدلهای گیر و بازگیرش خواهیم پرداخت . مبحث نمونه گیری گیر و بازگیرش با دارا بودن تاریخچه بسیار غنی، توانسته است در اکثر زمینه ها ی علوم کاربردی به خوبی بکار برده شود. در فصل اول این مجموعه به بررسی تاریخچه و کلیات این روش نمونه گیری پرداخته و مرور اجمالی به این روش را عرضه خواهیم کرد. در فصل دوم به بررسی مدلهای موجود در این زمینه از دید غیربیزی خواهیم پرداخت . فصل سوم در حقیقت از دید بیزی به مدلهای عنوان شده در فصل دوم می پدازد. در نهایت فصل چهارم اولین ایده های پویایی را در برخی از مدلهای مهم گیر و بازگیرش بررسی خواهد کرد.

بررسی سیستم هایی که در آن متغیرها و پارامترهای موجود در سیستم هر دو نسبت به زمان متغیر هستند، منجر به بررسی آنها توسط مدلهای پویا می گردد که یکی از فرضیات مهم در آن، مانند بسیاری دیگر از مدلهای آماری فرض نرمال بودن متغیر مورد بررسی می باشد. اما در عمل با مواردی که مواجه می شویم که در آنها متغیر دارای توزیع غیرنرمال می باشد. این تحقیق سه هدف عمده را مدنظر دارد. نخست ، یافتن ساختار مدلهای پویایی که در آنها متغیر مورد بررسی دارای توزیع لگ - نرمال یا گاوسی وارون می باشد. دوم، بررسی نظریه بیز از دیدگاه مدلهای پویا. سوم، برآورد حق بیمه خالص برای محصولات کشاورزی با توجه به نظریه باورمندی در آمار بیمه توسط مدلهای پویای خطی. این پایان نامه مشتمل بر چهار فصل است . فصل اول، شامل مفاهیم بیمه محصولات کشاورزی و انواع آن، تعریف اصطلاحات و تاریخچه بیمه محصولات کشاورزی در ایران می باشد. از آنجا که از نتایج تحقیق به منظور محاسبه حق بیمه چغندرقند استفاده شده است ، در قسمت آخر این فصل به منظور آشنایی با این محصول، توضیحاتی مقدماتی درباره آن داده شده است . در فصل دوم مفاهیم مقدماتی استنباط بیزی و تحلیل بیزی مدلهای خطی براساس توزیع لگ - نرمال بیان می شود. البته توزیع لگ - نرمال با یک تبدیل لگاریتمی را به راحتی به یک توزیع نرمال تبدیل می شود. لذا کلیه استنباطها در این فصل بر پایه داده های تبدیل شده بیان شده اند. در قسمت آخر این فصل به معرفی مدلهای باورمندی و توسعه های آن، مدلهای باورمندی بیزی و روشهای محاسباتی می پردازیم. فصل سوم اختصاص به مدلهای پویا براساس دو توزیع لگ - نرمال و گاوسی وارون دارد. در قسمت اول ساختار مدلهای پویا را در سه حالت میانگین نامعلوم و واریانس معلوم، میانگین معلوم و واریانس نامعلوم، میانگین و واریانس هر دو نامعلوم بیان می کنیم. در قسمت دوم سعی شده است ساختار مدلهای پویا براساس توزیع گاوسی وارون در حالتهایی که پارامترهای آن نامعلوم است ، تعیین شود. در فصل چهارم توسط مدلهای پویای لگ - نرمال، برآوردی از حق بیمه خاصل چغندر قند در استان خراسان ارائه می شود.

شرکت های بیمه عمر، جزو شرکت های تجاری محسوب می شوند که جهت کسب سود فعالیت می کنند. ارزیابی بدهی های یک شرکت تجاری معمولا مشکل نیست زیرا بیشتر شامل حساب های پرداختی، بدهی ها و مالیات های پرداخت نشده است که ارزش آنها به راحتی با استفاده از اصول حسابداری قابل تعیین است و حجم بدهی ها تاثیر شدیدی بر عایدات یک دوره خاص نمی گذارد، اما در شرکت های بیمه عمر، بدهی ها شامل منافع تضمین شده احتمالی در بیمه های عمر و قراردادهای درازمدت می باشد که معمولا بیش از 85 درصد از بدهی های شرکت را تحت عنوان ذخایر بیمه های عمر و مستمری تشکیل می دهند و بزرگی حجم این ذخایر آن چنان است که یک تغییر نسبی کوچک در ارزش آنها، تاثیر زیادی بر عایدات یک دوره و ارزش حقوق صاحبان سهام شرکت می گذارد و ارزیابی آنها نیاز به تخصص خاص دارد. به عبارتی ارزیابی و تائید این بدهی ها از موارد مهم دانش اکچوئری برای یک شرکت بیمه عمر محسوب می شود. از طرف دیگر آمار فعالیت شرکت های بیمه عمر در کشورهای خارجی نشان می دهد که این بیمه ها بیش از نیمی از کل فعالیت بیمه ای آنها را به خود اختصاص داده است در حالی که در کشور ما سهم بیمه های عمر کمتر از 10 درصد کل فعالیت های بیمه ای است و فعالیت های حاضر نیز با نگرش علمی در خور این رشته همراه نمی باشد. لذا هدف این پایان نامه را مطالعه "ارزیابی تعهدات بیمه گر در بیمه های زندگی" قرار دادم و سعی کردم در ضمن آن نکات بیمه ای مربوطه مورد بررسی و معرفی قرار گیرد تا شاید از این نظر شکاف موجود بین نگرش علمی و تجربی کم شود. با این هدف سعی شده در قالب انواع پرداخت های بیمه گر و بیمه گذار از نظر زمان و مقدار هر پرداخت و تعداد دفعات پرداخت با معرفی روش مدل سازی برای انواع بیمه های عمر قدیم و جدید مطابق تعهدات تعریف شده بیمه گر و بیمه گذار در هر قرارداد بیمه، روش تعیین حق بیمه و ذخیره حق بیمه براساس اصل تعادل بین داده ها و ستانده های فعلی، آتی و احتمالی بیان نشود (فصل دوم) و دقیق ترین آنها معرفی شود تا بیمه گر بتواند به راحتی و با دقت تعهدات خود در مقابل هر یک از بیمه گذاران را محاسبه نماید. (فصل سوم) و با توجه به هزینه های سربار، ذخیره حق بیمه ناخالص را تعیین نماید و روشهای ارزیابی ذخایر حق بیمه برای درج در صورت های مالی معرفی شود (فصل چهارم) و روشهای متداول در کشورهای خارجی برای کم کردن واریانس درآمدها و جلوگیری از منفی شدن ذخایر ریسکی (حقوق صاحبان سهام) در فصل چهارم بحث می شود. چون بررسی تمام حالات ممکن بهترین ارزیابی را می دهد در فصل پنجم چند حالت خاص مورد بررسی قرار می گیرد. برای بررسی تعهد بیمه گر نسبت به صاحبان سهام شرکت و امکان ادامه فعالیت در درازمدت بدون ورشکستگی در فصل ششم روش بررسی توان مالی یک شرکت بیمه گفته می شود. با توجه به بحث خصوصی سازی و امکان تشکیل شرکت های بیمه خصوصی توان مالی شرکت بیمه بدون سابقه فعالیت و داشتن آمار و اطلاعات در فصل هفتم بررسی می گردد. در فصل آخر کاربرد موارد فوق برای شرکت های بیمه ایرانی نشان داده می شود.

آلودگی هوا یکی از معضلات بشر در عصر حاضر است . اثرات ویران گر این پدیده دنیای صنعتی بر محیط زیست و انسان تا حدی است که بشر را به تکاپوی سخت برای چاره جویی وا داشته است . انسان متفکر امروز در تلاش برای حل این معضل، ضمن جستجوی راهکارهایی برای کنترل کیفیت هوا، نیاز به داشتن تصویری قابل اطمینان از وضعیت آلودگی هوا را احساس می کند. شبکه های سنجش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ دنیا به منظور پاسخگویی به این نیاز تاسیس شده اند. هر شبکه سنجش آلودگی هوا شامل ایستگاه هایی است که در هر یک از آنها میزان تراکم آلاینده ها اندازه گیری و ثبت می شود. گاه به دلیل بروز اشکالات فنی و یا در دست نبودن ابزار مورد نیاز، امکان اندازه گیری برخی از آلاینده ها در تعدادی از ایستگاه ها وجود ندارد. در این صورت لازم است میزان تراکم این آلاینده ها با روشی مناسب برآورد شوند. برای به دست آوردن برآوردهایی نزدیک به واقعیت ، می توان از روش های آماری مناسب استفاده کرد. مشاهدات ایستگاه های سنجش آلودگی هوا، ماهیتی مکانی دارند. به این معنا که میزان تراکم آلاینده ها در مکان هایی که به فاصله کمتری از هم قرار گرفته اند، مشابه است . از این رو نمی توان برای تحلیل آماری از روش هایی که مشاهدات را مستقل از هم فرض می کنند، استفاده کرد. "آمار مکانی" با ارائه روش هایی مفید، امکان تحلیل مشاهدات وابسته مکانی را فراهم می کند. در این پایان نامه ابتدا روشی برای تحلیل و پیش گویی مکانی معرفی می گردد و سپس از آن برای برآورد تراکم میزان آلاینده های هوا استفاده می شود.

از ابتدایی ترین و اساسی ترین مفاهیم استنباط آماری، مفاهیمی همچون برآوردگر، نااریبی، مینیمم واریانس ، بسندگی، کامل بودن و ... است . اگر چه تاکنون مقالات و کتابهای فراوانی در این خصوص نوشته شده است . ولی در اغلب مورد توزیعهایی در نظر گرفته شده است که دارای فضای نمونه ای نامتناهی بوده اند و اگر مانند توزیع دو جمله ای فضای نمونه ای آنها متناهی بوده، فضای پارامتریشان نامتناهی بوده است . لیکن در عمل بیشتر با جامعه هایب برخورد داریم که فضای نمونه ای و پارامتری متناهی دارند. در این تحقیق ما با در نظر گرفتن توزیعهایی که دارای فضای نمونه ای و پارامتری متناهی اند، سعی به بررسی آنها داریم. اگر فضای نمونه ما داری m عضو و فضای پارامتر دارای k عضو باشد، آنگاه مدل آماری ما یک ماتریس p, m×k است . ماقصد داریم مفاهیم ذکر شده را برای این حالت گسترش داده و امیدواریم برآوردگرهایی پیدا کنیم که دارای واریانس کمتری نسبت به برآورگرهای کلاسیک باشند. به عنوان نمونه اگر b بردار پارامتر باشد، آنگاه b برآورد پذیر است اگر و تنها اگر در فضای ستونی ماتریس p باشد. و جواب (های) دستگاه معادلات خطی p xb برآوردگر(های) نااریب بردار b است . یا اینکه در این حالت مدل کامل است ، اگر و تنها اگر ماتریس مدل پر رتبه ستونی باشد. یکی از دلایلی که در گذشته کمتر به این حالت توجه شده، مشکلات محاسباتی بوده است . بخصوص وقتی بعد فضای نمونه و پارامتر زیاد شود حل دستگاه فوق با دست ، کار آسانی نیست . بنابراین در گذشته با نامتناهی گرفتن فضای پارامتر و با محاسبات دستی و اغلب به کمک فرمولهای پیچیده ریاضی سعی به حل مسایل خود داشته اند. به عنوان نمونه برای به دست آوردن برآوردگریی نااریب با کمترین واریانس ، فضای نمونه را آنقدر بزرگ در نظر می گرفته اند تا مدل کامل شود. اما امروزه به کمک کامپیوترهای پیشرفته به سادگی قادر به حل اینگونه مسایل هستیم. از سوی دیگر این روش (نمایش ماتریسی) را طریقی آسان و مفید برای بیان و فراگیری مفاهیم آماری می دانیم. فصل اول شامل روشهای حل دستگاه معادلات خطی و عملگر تصویر است . در فصل دوم به بررسی مفاهیم آماری پرداخته و سعی کرده ایم یک نمایش ماتریسمی برای آنها ارائه دهیم. در فصل سوم برآوردگرهایی با کمترین واریانس پیدا کرده و در فصل چهارم در قالب یک کار عملی به مقایسه آنها با برآوردگرهای کلاسیک پرداخته ایم.

در این پایان نامه که در چهار فصل تنظیم شده است ، تابع ممیزی، مجموعه های فازی و مسائل کاربردی مورد بررسی قرار گرفته است .

فصل اول را به تکامل نظریه همبستگی و تاریخچه آن اختصاص داده ایم. در فصل دوم برآورد درستنمایی ماکسیمم ضریب همبستگی از جامعه ای نرمال دو متغیره، را بدست آورده ایم و تفسیری هندسی از آن، به عنوان تابعی از زاویه بین دو بردار مشاهده، ارائه داده ایم. در فصل سوم توزیع ضریب همبتسگی پیرسون را بدست آورده ایم و نشان داده ایم که ضریب پیرسون، برآوردگری اریب برای p، می باشد. همچنین برای ضریب همستگی جامعه، p نظریه آزمون فرضیه های کلاسیک را ارایه کرده ایم. فصل چهارم را به استنباط بیزی برای ضریب همبستگی در جامعه نرمال اختصاص داده ایم و توزیع تقریبی و دقیق ضریب همبستگی را با فرض پیشین مرجع و پیشین جفریز بدست آورده ایم. در فصل پنجم، خم همبستگی را معرفی کرده ایم و برآورد نزدیکترین k همسایه را برای، 4000 زوج مشاهده از یک مدل نظری (مثال 1. 5)، و سپس برای مجموعه داده های مدل تبدیل یافته محاسبه کرده ایم. منبع اصلی این فصل داکسام (1994) می باشد.

فصل اول را با بررسی مفاهیمی از نظریه اندازه و احتمال شروع کرده ایم و با تعریف زیر خانواده های چگال از اندازه های احتمال، قضیه ای از هالموس و ساویج (1949) آورده ایم که بیان می کند، هر خانواده تحت تسلط اندازه های احتمال، زیرخانواده های شمارش پذیر و چگال دارد. این قضیه در فصل های سوم و پنجم از اهمیت خاصی برخوردار است . در ادامه فصل، امید ریاضی شرطی را به عنوان مشتق رادن - نیکودیم تعریف ، و خواص آن را به اجمال بررسی کرده ایم. عملگر تصویر متعامد و خواص مهم آن را در فضاهای هیلبرت ، تقریبا به طور جامع، ارائه نموده ایم و بالاخره در انتهای فصل، امید ریاضی شرطی را به عنوان تنها عملگر تصویر متعامد، خود توان، مثبت و حافظ ثابت ها معرفی کرده ایم. فصل دوم را به بررسی ارتباط آماره ها و زیرسیگما هیات ها اختصاص داده ایم. با لمی از بلگول (1954) نشان داده ایم که، اگر b0 زیرسیگما هیاتی سره از سیگما هیات b باشد به طوری که b0 شامل مجموعه های تک عضوی x باشد، آن گاه زیرسیگما هیات b0 نمی تواند به کمک آماره ای تولید شده باشد. در ادامه مطابق بهادر (1955)، نشان داده ایم که شرط لازم و کافی برای این که هر زیرسیگما هیات از سیگما هیات b در فضای نمونه (x, b) توسط آماره ای تولید شود این است که x شمارش پذیر باشد. در نهایت نشان داده ایم که برای هر زیرسیگما هیات b0 یک آماره t: (x, b)---->(?r, r) وجود دارد به طوری که btb0 a.epb فصل سوم را با اثبات قضیه تجزیه به عوامل نیمن، در حالت خانواده های تحت تسلط، شروع می کنیم سپس زیرسیگما هیات های جفت واربسنده را تعریف کرده و نشان داده ایم که در خانواده های تحت تسلط، زیرسیگما هیات نشان داده ایم که زیرسیگما هیات های به طور کران دار کامل، همواره کمینه اند. در فصل چهارم، فضاهای آماری ناکامل را در نظر گرفته ایم. می دانیم که در چنین خانواده هایی زیرسیگما هیات های کمکی غیربدیهی وجود دارند. در این فصل شرح دقیقی از زیرسیگما هیات های کمکی و کمکی بیشینه و دو نوع سرشت نمایی برای زیرسیگما هیات های کمکی بیشینه ارائه کرده ایم. اولین سرشت نمایی، باسو (1959) بیان می کند که، در یک فضای آماری (x, b, p)، اگر m زیرسیگما هیات بسنده به طور کران دار کامل و am زیرسیگما هیاتی کمکی باشند به طوری که ?(amum) اساسا معادل با b باشد، آن گاه am کمکی بیشینه خواهد بود. نشان داده ایم که این قضیه به شرط -f1 کامل بودن لهمن (1981) نیز برقرار است . دومین سرشت نمایی توسط لهمن و شولز (1989) با تعریف فضاهای آماری به طور شرطی ضعیفا کامل (cwc) بیان می کند که، اگر am زیرسیگما هیاتی کمکی در فضای آماری پارامتری (x, b, p{p????h}) باشد، آن گاه گزاره های زیر دو به دو معادل اند: 1) am، اساسا کمکی بیشینه است . 2) هیچ b0?b وجود ندارد به طوری که p?(0?am) دارای صورتی am اندازه پذیر و مستقل از ? مثل ?b0 (x) با p (0<?b0 (x)<1)>0 باشد. 3) x به شرط cwc, am است . اعتقاد ما بر این است که سرشت نمایی لهمن و شولز (1989) با تغییراتی می تواند، در سرشت نمایی زیرسیگما هیات های بسنده کمیته نیز بکار رود. در حقیقت ، ما تا حدودی هم پیشرفت داشتیم، اما تا پایان رساله نتوانستیم نظریه ای را بر این اساس توسعه دهیم.

رساله حاضر مشتمل بر چهار فصل است . در فصل اول، نمادها و تعاریف و قضایای مورد نیاز ارائه شده است . در فصل دوم، ابتدا یک مثال تکنیکی از روش بیز گام به گام، توسط توزیع دو جمله ای شرح داده شده است . سپس با بیان قضیه ای و اثبات آن، رابطه قابلیت قبول قاعده های تصمیم و بیز گام به گام بودن آنها مشخص کرده ایم. براساس این یک برآوردگر، بیز گام به گام است ، اگر دنباله ای متناهی از پیشینها موجود باشد، بطوریکه در مقابل همه آنها بیز باشد. براساس این قضیه تحت شرایطی یک برآوردگر، قابل قبول است اگر و تنها اگر بیز قدم بقدم باشد. قابلیت قبول میانگین نمونه، برآورد میانگین جامعه متناهی را با استفاده از تکنیک بیز گام به گام و با نشان دادن اینکه میانگین نمونه، برآوردگر بیز گام به گام است ، ثابت شده است . (البته قابل ذکر است که در سرتاسر این رساله، تابع زیان، توان دوم خطا در نظر گرفته شده است و فضای پارامتر و فضای نمونه، متناهی هستند.) در این اثبات ، می بینیم که برای هر نقطه نمونه ای داده شده، توزیع پیشین و یکتایی وجود ندارد، بنابراین توزیع های پسین (توزیع ندیده به شرط دیده) متفاوتی موجود است و در نتیجه برآورد بیز یکتا نیست ، با توزیع ظرف پولیا نیز در این فصل آشنا می شویم و نشان داده می شود که توزیعهای پسین فوق، در حقیقت همان توزیع ظرف پولیا هستند و به عبارت دیگر معادل این است که واحدهای مشاهده شده را در ظرفی قرار دهیم و نمونه گیری پولیا را از ظرف انجام دهیم و بدین جهت آنها را پسین پولیا نامگذاری کرده اند. فرض شده است که در حقیقت پسین پولیا، یک روش بیز گام به گام است . در فصل سوم، روشهایی را برای تعمیم بحثهای فصل قبل ارائه داده ایم. در بعضی مواقع آمارشناس ، مایل به پیدا کردن توزیع پیشین کاملی برای پارامتر مجهول y در جامعه نیست ، ولی مایل است حدسهایی را برای y1, ....,yk بدست آورد. بنابراین حالتهایی را در نظر گرفته ایم که حدسی پیشین برای کل جامعه یا برای هر عضو جامعه موجود است . در این فصل نشان داده ایم که چگونه می توان انواع مختلف اطلاع پیشین را در نمونه گیری از جامعه متناهی، بدون داشتن یک توزیع پیشین واقعی، ترکیب کرد و روشهای استنباطی را بصورت شیوه های بیزی و براساس توزیع پسین انجام داد. در فصل 4، روش بیز تجربی را معرفی کرده ایم. در این فصل، برآورد بیز تجربی را برای میانگینهای طبقات با مدل بیزی نرمال و مدل نامشخص ، بدست آورده ایم. سپس با دو روش مختلف ، با توجه به پیشینهای دو مدل فوق، مخاطره بیز برآوردگرهای بیز تجربی میانگین طبقات را با برآوردگر کلاسیک آن مقایسه کرده ایم و در نهایت نتیجه گرفته ایم که روش بیز تجربی، مجانبا بهینه است . سپس تمام مراحل فوق را برای نمونه گیری دو مرحله ای نیز انجام داده ایم. در خاتمه، روش بیزی تجربی فوق الذکر را روی مجموعه ای از داده های عملکرد گندم و جو در استان سمنان اعمال کرده ایم و برآورد متوسط عملکرد گندم و جو در این استان را به روش بیز تجربی محاسبه کرده ایم.

در این پایان نامه با فلسفه و روش تاگوچی در بهبود کیفیت آشنا می شویم.در مقدمه و بخش اول سعی شده است مفاهیم و مطالب مقدماتی و مورد نیاز این روش بیان شوند. این مطالب شامل مفهوم کیفیت، آشنایی با آرایه های متعامد و همچنین آشنایی با نمودارهای خطی تاگوچی می باشد. کوشیده ایم این مطالب را بطور خلاصه با ذکر مثال بیان کنیم.در بخش دوم که بخش اصلی این پایان نامه است. روش بهبود کیفیت تاگوچی توضیح داده شده است . این روش شامل سه مرحله طراحی سیستم، طراحی پارامتر و طراحی تحمل است که طراحی سیستم مربوط به مباحث مهندسی بوده و در اینجا مورد بحث قرار نمی گیرد. در بخش سه نسبت ‏‎s/n‎‏ تاگوچی را بیشتر مورد بحث قرار داده و تعبیر هندسی آن را با ذکر مثال بیان می کنیم. در بخش چهار با نظریات جدیدی که مربوط به روش تاگوچی است، از قبیل نقش تبدیلات ‏‎box.cox‎‏ در روش تاگوچی و طراحی پارامتر توسط آرایه های ترکیب شده، آشنا می شویم. در بخش پنج به تعدادی از انتقادات که به این روش وارد شده است، پرداخته و در بخش آخر یکی از کاربردهای این روش را در صنعت لاستیک بیان می کنیم.