جایگزینی خودروهای بنزین سوز با خودروهای گازسوز مزیت هایی از قبیل کاهش هزینه های سوخت، آلودگی هوای کمتر و مصرف کمتر بنزین را داراست. اما این جایگزینی با موانع و چالش های مهمی روبروست: مسافت پیموده شده کمتر خودروهای گازسوز، قیمت بالاتر نسبت به نوع بنزین سوز آن و هم چنین هزینه های سرمایه گذاری بالا در بخش زیربنایی از قبیل جایگاه های سوخت گاز. این پایان نامه با مدل سیستم دینامیک به شبیه سازی عوامل موثر بر توسعه خودرو های گازسوز در دوره زمانی 1390 الی 1410 با استفاده از نرم افزار ونسیم می پردازد. در این تحقیق دو مقوله انتخاب خودرو و توسعه جایگاه های گاز دو عنصر اصلی تشکیل دهنده مدل می باشند. در انتخاب دو نوع خودرو بنزین سوز و گازسوز از طرف خریداران ویژگی هایی از قبیل قیمت خودرو ، تعداد جایگاه ، هزینه سوخت و هزینه استهلاک ملاحظه و مدل سازی شده است. پنج سیاست که در این پایان نامه مورد مطالعه قرار گرفته است: قیمت سوخت، محدودیت در عرضه گاز طبیعی، مالیات جایگاه داران، پذیرش تاکسی گازسوز با در نظر گرفتن پیمایش خودرو در سال و هم چنین بررسی تحلیل حساسیت زیست محیطی نتایج مطالعه نشان می دهد روند گسترش خودروهای گاز سوز و تعداد جایگاه ها با فرض تداوم شرایط سال پایه (1390)، روند رو به افزایشی را خواهند داشت به طوری که با ادامه وضع موجود در انتهای سال 1410 سهم خودورهای گاز سوز از کل خودورها به 27 درصد و تعداد آنها تقریبا به 10 میلیون دستگاه می رسد تحلیل حساسیت قیمت سوخت نشان می دهد که حذف سهمیه بندی و آزاد سازی قیمت سوخت بنزین و گاز بیشترین اثر در پذیرش خودروهای گازسوز و بالتبع کاهش مصرف بنزین را داراست. با سناریو محدودیت در عرضه گاز طبیعی، کاهش 3 میلیونی در خودروهای گازسوز در سال 1410 نسبت سال 1390 مشاهده می شود. در تحلیل حساسیت مالیات جایگاه داران نشان داده شده است که مالیات بر سود به جای مالیات بر درآمد باید به عنوان سیاست منطقی در بخش جایگاه ها مورد توجه قرار بگیرد. در تحلیل حساسیت پذیرش تاکسی گازسوز با در نظر گرفتن پیمایش خودرو در سال نیز با تاکسی های با پبمایش 90 هزار کیلومتر در سال به صرفه است که گازسوز شوند و در بخش تحلیل حساسیت زیست محیطی در حالت خودرو های پایه گازسوز می توان هزینه های ناشی از آلودگی هوا را بر دارندگان خودرو تحمیل نمود بدون آنکه کاهشی در تعداد خودروهای گازسوز ایجاد شود.

پس از آزادسازی صنعت برق از انحصار دولتی، بازیگران بازار برق عملا به طور مستقیم وارد خرید و فروش برق تحت نظارت شبکه مدیریت برق کشور شدند. مانند هر بازار دیگری یکی از راههای کشف قیمت یک کالا بررسی قیمت معاملاتی آن در بورس است. مشتقات به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک نوسانات قیمت در بازارهای مالی می باشد.از آنجایی که معامله گران در این بازار مایل هستند به نحوی با ریسک قیمت مقابله کنند لذا به دنبال ابزاری هستند که بتوانند با استفاده از آن قیمت ها را بهتر پیش بینی نمایند. بورس انرژی با محوریت برق در اسفند 1391 آغاز گردیده است و خرید و فروش برق در بورس انرژی براساس قرارداد سلف موازی می باشد. در این پایان نامه پس از آشنایی با انواع بازارهای برق، به طور مفصل به معرفی بورس انرژی ایران پرداخته می شود و نحوه خرید و فروش برق بر اساس قرارداد سلف موازی استاندارد در این بازار توضیح داده می شود. اهدافی که در این تحقیق به دنبال آن هستیم تعیین ارتباط بین قیمت برق در بازار نقد و قیمت برق در قرارداد سلف موازی و همچنین تعیین ارتباط بین بازده بازار نقد برق و بازده قرارداد سلف موازی به صورت تجربی با استفاده از مدل های اقتصادسنجی garch و egarch می باشیم. علت استفاده از مدل های فوق نوسان پذیری بالای قمیت برق می باشد.برای هر کدام از اهداف مطرح شده مدلی ارائه گردید و با استفاده از آزمون های اقتصادسنجی مشکلات مدل رفع شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین قیمت برق در بازار نقد و قیمت برق در قرارداد سلف موازی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین با استفاده از مدل به دست آمده به پیش بینی قیمت های برق در بازار سلف موازی با توجه به قیمت برق در بازار روزـ پیش پرداخته شد و خطای پیش بینی نیز محاسبه گردید. مقادیر به دست آمده برای معیارهای مطرح شده برای بررسی دقت مدل نشان می دهد که مدل از دقت نسبتا خوبی در پیش بینی برخوردار است.ضعف اصلی مدل قیمت برق در مقدار r2 مدل است که نسبتا پایین است. دلیل پایین بودن آن را می توان نوپا بودن بازار دانست که هنوز بازیگران قادر به تصمیم گیری صحیح برای تعیین قیمت نمی باشند. برای بررسی ارتباط بین بازده بازار نقد و بازده بازار سلف از مدل garch استفاده گردید.این مدل در مقایسه با مدل قیمت برق نتایج بهتری را ارائه داد که مهترین شاخصه ارزیابی مدل مربوط به r2 مدل می باشد که نسبتا بالا است و نشان می دهد که برای تعیین ارتباط بین بازده بازار نقد و بازده قراداد سلف موازی می توان از این مدل استفاده کرد.

طی دهه¬های اخیر کشورهای درحال توسعه بدنبال رشد و توسعه یافتگی بوده¬اند و در این راستا نقش و اهمیت سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی عمدتاً از دهه 80 میلادی برجسته¬تر شده است. زمانی¬که کشورهای درحال توسعه بویژه کشورهای نوظهور آسیای جنوب شرقی در تکاپوی توسعه و خیزش اقتصادی گام برداشتند، اقتصاددانان برای تسریع رشد اقتصادی این کشورها لزوم تامین منابع مالی را برای پروژه ها تاکید کرده و راه حل تامین منابع مالی پروژه¬ها را نیز از کانال جذب سرمایه¬های خارجی عنوان می¬کردند. از اینرو مقوله سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بسرعت نقش پررنگ در بحث¬های توسعه اقتصادی به خود گرفت و به همراه گسترش اهمیت موضوع، موجب شد مطالعات نظری و تجربی متعددی حول عوامل اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی آغاز گردد. در کنار عواملی نظیر زیرساخت¬های اقتصادی، اندازه بازاری کشورها، ثبات اقتصادی و کاهش ریسک، و آزادسازی تجاری و اقتصادی، طی سال¬های اخیر و در محافل علمی، نقش فضای کسب¬و¬کار در الگوهای نظری و تجربی سرمایه¬گذاری خارجی مطرح شده و دامنه این مطالعات روزبه روز درحال افزایش است. از سوی دیگر با توجه به افق آرمانی سند چشم¬انداز که همانا کسب جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در منطقه و جامعه ای مرفه با درآمد سرانه بالا است؛ لذا دراین مطالعه برپایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی – سری زمانی (پانل دیتا) درکنار بررسی برخی عوامل موثر و مهم فراروی جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی، مکانیسم و نقش شاخص تسهیل فضای کسب¬و¬کار بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی در بین کشورهای رقیب سند چشم¬انداز طی دوره زمانی (2012- 2008) مورد بررسی قرار گرفت تا میزان و نحوه اثرگذاری این شاخص بر جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی مشخص گردد و با مقایسه¬ی کشورمان با رقبای منطقه، گلوگاه¬ها، محدودیت¬ها و موانع فعالیت بهینه را شناسایی کرده و تمهیداتی جهت برطرف کردن آنها در نظر گرفته شود. نتایج کلی بدست آمده از برآورد تابع عرضه سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی بر ارتباط معنی¬دار و مستقیم بین بهبود فضای کسب¬و¬کار با جذب سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی کشورهای منتخب آسیای جنوب¬غربی تاکید دارد. البته تأثیر آن نسبت به سایر متغیرهای ملحوظ در مدل کمتر می¬باشد. همچنین افزایش تورم و فساد کشورهای میزبان مانعی برای جذب سرمایه¬های خارجی قلمداد می¬گردد. درضمن هرچقدر کشور میزبان دارای اندازه بازاری گسترده¬تری باشد رغبت سرمایه¬گذار خارجی برای سرمایه¬گذاری بیشتر می¬باشد.

توسعه روزافزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار ارزش در معرض ریسک (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است و انتخاب مدل واریانس ناهمسانی شرطی می تواند دقت تخمین ارزش در معرض ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین با انتخاب توزیع t-student به دلیل وجود دنباله های پهن توزیع و با استفاده از مدل های garch، تلاطم موجود در داده های ماهانه برای متغیر سود رشته های بیمه در شرکت بیمه دانا برآورد شده و سپس ارزش در معرض ریسک را محاسبه نمودیم. البته در چند رشته به دلیل عدم وجود واریانس ناهمسانی، امکان تخمین با مدل های garch وجود نداشت که در این رشته ها روش شبیه سازی مونت کارلو را به منظور محاسبه ارزش در معرض ریسک به کار گرفتیم و مشاهده کردیم که مقدار این معیار در بیمه شخص ثالث و بیمه درمان بسیار قابل توجه است و اختلاف زیادی نسبت به سایر رشته ها دارد. همچنین در این تحقیق به دنبال مشخص کردن محصولاتی هستیم که یک شرکت بیمه با توجه به معیارهای گوناگون از جمله ارزش در معرض ریسک در آن مزیت نسبی بالقوه دارد؛ به همین منظور به اولویت بندی خدمات بیمه در شرکت بیمه دانا پرداختیم. برای این کار ابتدا شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ای را جمع آوری نموده و اوزان شاخص های کیفی را با استفاده از نظرات خبرگان به دست آوردیم. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (ahp) به رتبه بندی 9 رشته بیمه در شرکت بیمه دانا که بیش از 98? پورتفوی شرکت را تشکیل می دادند، پرداخته و نتیجه گرفتیم که رشته بیمه درمان و بیمه شخص ثالث دارای بالاترین اولویت در میان رشته های بیمه در شرکت بیمه دانا هستند. در انتها رتبه بندی به دست آمده توسط معیار ارزش در معرض ریسک را با اولویت بندی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مقایسه نمودیم. نتایج حاصل از این دو روش نشان می دهد که به استثنای رشته بیمه بدنه و مهندسی، رتبه سایر رشته ها از هر دو روش بسیار به هم نزدیک است و این موضوع نشان می دهد که معیار ارزش در معرض ریسک تا حدودی در برگیرنده ویژگی های سایر شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد. به علاوه مقایسه رتبه بندی حاصل از تحقیق و رتبه بندی حاصل از فروش شرکت در رشته های مختلف نشان می دهد که فروش شرکت نیز یک عامل بسیار قابل اتکا جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی رشته های بیمه می باشد.

در این تحقیق سعی شده تا کارآیی مدلهای رگرسیون لجستیک، شبکه عصبی مصنوعی، آنالیز تفکیک کننده خطی، آنالیز تفکیک کننده درجه دوم و درخت طبقه بندی را به منظور پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حقیقی یکی از بانکهای خصوصی کشور مورد بررسی قرار دهیم.

چکیده ندارد.