هدف از این تحقیق ارزیابی تأثیر نرخ سود بانکی بر نوسانات مطالبات معوق شبکه بانکی کشور طی دوره 1387-1358 می باشد. برای این منظور از روش خود رگرسیونی با وقفه های توزیع شونده (ardl) استفاده شده است. نتایج مبین آن است که در بلندمدت تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی با نرخ بهره بازار غیرمتشکل پولی و ریسک کشوری اثر معنی دار ضعیفی بر نسبت مطالبات معوق بانک ها داشته است. تولید ناخالص داخلی اثر معکوس و معنی داری بر نسبت مطالبات معوق دارد. هم چنین برآورد مدل بلندمدت مبین پایداری ضرایب برآورد شده می باشد به نحوی که رابطه مثبت و معنی داری بین نسبت مطالبات معوق و متغیرهای مستقل مدل نظیر اندازه بانک، واردات گمرکی کشور و درآمد نفت وجود دارد. هم چنین برای حصول اطمینان از نیل عدم تعادل ها در کوتاه مدت به سمت تعادل در بلندمدت از طریق مدل پویا و در قالب الگوی تصحیح-خطا (ecm) مشاهده شد که با توجه به ضریب جمله خطا در هر دوره 74/0 از عدم تعادل کوتاه مدت نسبت مطالبات معوق برای رسیدن به تعادل بلندمدت تعدیل می شود. ?

این پایان نامه ابتدا به مغرفی شبکه بانکی ایران از آغاز تا تاسیس بانکهای خصوصی می پردازد و سپس با بیان دیدگاههای مختلف در مورد خصوصی سازی وبیان دلایل تاسیس بانکهای خصوصی به بررسی تجربیات سایر کشور ها در این زمینه خواهد پرداخت و با معرفی برخی شاخصای مالی وبهره وری به دوُسوال ذیل پاسخ می دهد که اولا باتوجه به شاخصهای معرفی شده در این تحقیق آیا بانکهای خصوص عملکرد موفق تری نسبت به بانکهای دولتی داشته اند؟ وثانیادرصورت مثبت بودن پاسخ فوق این موفقیت در چه زمینه هایی بوده است؟ برای این منظور بهره وری کل عوامل تولید و بهره وری نیروی کار وسرمایه در بانکهای خصوصی و دولتی در سالهای پیش و پس از حضور بانکهای خصوصی اندازه گیری گردیده و از شاخص دیویژیا استفاده شده است و در این روش ستاده برحسب ارزش افزوده اندازه گیری گردیده و مشخص می شود نرخ رشد بهره وری عوامل تولید 2 برابر و بهره وری نیروی کار 8/1 برابر و بهره وری سرمایه 23/3 برابر ودر اعطای تسهیلات 73/3 برابر افزایش داشته است. با اندازه گیری شاخص camel مشخص خواهد شده که نسبت سرمایه به دارایی های ثابت 73/3 و نسبت بازدهی سرمایه32/1 و نسبت بازده دارایی ها 42/4 و نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی ها 88/1 و نسبت هزینه های پرسنلی به درآمد کل 84/0 و نسبت سپرده بلندمدت از کل سپرده ها 12/1 افزایش داشته اند این بدان معنی است که شاخصهای مزبور70درصد رشد داشته ولیکن در 30درصد این شاخصها تغیر محسوسی مشاهده نشده است.

در این تحقیق به بررسی اثر سیاست های پولی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در سه گروه با درآمد کمتر از متوسط ، بیشتر از متوسط و بالا پرداخته شده است. هدف از انجام این تحقیق میزان اثر گذاری تغییرات حجم پول بر تولید ناخالص داخلی کشورها بوده که بعد از انجام برآوردهای کلی به بررسی این اثر در شرایط بحران اقتصادی پرداخته شده است و سیاست های اقتصادی لازم جهت کاهش اثرات بحران اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است . روش مورد نظر در این تحقیق استفاده از داده های پنل بین کشوری بوده و نتایج حاصل از برآوردهای اقتصاد سنجی در مدل سیستم دینامیکی تائید و پیش بینی خواهد شد. نتایج حاصل از این مطالعه به این شرح است که ،سیاست های پولی انبساطی در دوره جاری اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد کمتر از متوسط و بالا داشته اند. در حالیکه در مورد کشورهای با درآمد بیشتر از متوسط این اثر معنی دار نمی باشد. با ایجاد وقفه زمانی در متغیر حجم پول اثر تاخیری سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است که در هر سه گروه از کشورها این اثر پس از سه وقفه زمانی مثبت و معنی دار برآورد گردید.همچنین در مدل های برآورد شده دوره های بحران اقتصادی مشاهده شد ، در بحران اول که مربوط به سالهای 1996 تا 1998 می باشد ، سیاست های پولی و مالی انبساطی که شامل افزایش حجم پول و مخارج دولت می باشد اثر معنی داری بر رشد اقتصادی کشورها داشته، اما این بگونه ای است که اثر سیاست های مالی در این بحران بارزتر از سیاست های پولی می باشد. همچنین در بحران دوم که مربوط به سالهای 2006 تا 2008 می باشد اثر سیاست های پولی نسبت به سیاست های مالی پررنگ تر بوده است. و در کل سیاست های پولی در دوره قبل از بحران اقتصادی اثر منفی بر رشد اقتصادی کشورها داشته ولی این سیاست ها در دوره بحران اقتصادی اثری میثبت بر رشد اقتصادی کشورها داشته است.

پایان نامه ی حاضر اثر ساختار درآمدی بانک ها که شامل فعالیت های بهره ای و فعالیت های غیربهره ای می باشد را بر روی ریسک، بازدهی سرمایه گذاری و بازدهی حقوق صاحبان سهام در 17 بانک تجاری ایران، شامل 6 بانک دولتی و 11 بانک خصوصی طی بازه زمانی 1384 تا 1389 مورد بررسی قرار داده است. برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل همبستگی و برازش مدل رگرسیون استفاده شده است. پژوهش شامل سه متغیر مستقل: نسبت درآمدهای بهره-ای به کل درآمدها، نسبت درآمدهای غیربهره ای منهای کارمزد به کل درآمدها و نسبت درآمدهای کارمزدی به کل درآمدهای بانکی می باشد. نتایج پژوهش نشان داد فعالیت های بهره ای بر روی بازدهی بانک ها به صورت مستقیم رابطه دارد و فعالیت های غیربهره ای نیز بر بازدهی بانک ها تاثیر معنی داری دارند. همچنین تاثیر این نوع فعالیت ها بر ریسک بانک مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصله نشان داد که بین ریسک و فعالیت های بهره ای رابطه معنی داری وجود ندارد اما فعالیت های غیربهره ای با ریسک به صورت مستقیم رابطه دارند.

چکیده امروزه بانک ها نقش مهمی در تحولات پولی و مالی کشورها ایفا می کنند. از آنجایی که وظیفه اصلی بانک ها جذب منابع و اعطای تسهیلات می باشد و بخش عمده ای از این منابع بصورت سررسیدگذشته، مشکوک الوصول و معوق به بانک برگشت داده نمی شود، لذا این معضل اساسی فراروی نظام بانکی کشور می باشد. عدم وصول تسهیلات اعطایی باعث افزایش ریسک اعتباری منابع بانک ها شده و موجب کاهش سودآوری آنها می شود و عرضه اعتبارات و تسهیلات اعطایی به مشتریان را کاهش می دهد. پژوهش حاضر ضمن بررسی ارتباط میان ریسک اعتباری با مطالبات معوقه بانک ها در هشت بانک دولتی و خصوصی شده در طی دوره 1381 تا 1388، با استفاده از الگوی داده های تلفیقی، ارتباط میان متغیر رشد اقتصادی، رشد مطالبات معوقه، نسبت تعهدات به کل دارایی، نسبت وام های بخش های تولیدی به کل تسهیلات بر ریسک اعتباری تأثیر گذار می باشند. ضمنا بین رشد اقتصادی (gdpg)، رشد مطالبات معوق (npl)، نسبت تعهدات به کل دارایی(co)، نسبت وام های بخش های تولیدی به کل تسهیلات(lo) با ریسک اعتباری رابطه معنی داری وجود دارد. واژگان کلیدی: ریسک اعتباری، مطالبات معوق، تسهیلات اعطایی، پانل دیتا

در بین ریسک هایی که بانک با آن مواجه است، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از راه های کمی کردن و اندازه گیری ریسک اعتباری و در نتیجه مدیریت مناسب آن، استفاده از رتبه بندی اعتباری است. رتبه بندی اعتباری مدلی است برای اندازه گیری ویژگی ها و عملکرد گیرندگان تسهیلات، بر اساس معیارهای کمی مانند اطلاعات مالی شرکتها و نیز معیار های غیر کمی مانند مشخصات مربوط به شخصیت اجتماعی افراد تا از این طریق پیش بینی عملکرد آتی متقاضیان اخذ تسهیلات با مشخصات مشابه مقدور شود. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لجستیک یک نمونه تصادفی 499 تایی ( 407 مشتری خوش حساب و 92 مشتری بد حساب ) از مشتریان حقیقی که در دوره زمانی 1385-1389 از بانک سپه شهر تهران تسهیلات اعتباری دریافت نموده اند، بررسی شده است. در مدل برازش شده نهایی، معناداری ضرایب، با استفاده از آماره wald و معناداری کل رگرسیون، با استفاده از آماره lr ( در سطح اطمِنان 95 درصد)، مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای جنسیت، مدت باز پرداخت تسهیلات و وثیقه غیر ملکی بر روی وضعیت اعتباری مشتریان تأثیری معناداری نداشتند، در صورتی که سایرمتغیرها دارای رابطه معناداری با وضعیت اعتباری مشتریان (احتمال وقوع پدیده بد حسابی) بودند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که به منظور ارزیابی مشتریان حقیقی بانک سپه، مدل لاجیت از قدرت پیش بینی خوبی برخوردار است.

بهره وری و کارایی سیستم بانکی عوامل بسیار مهمی در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته محسوب می شود و در بحث مالی همیشه مورد توجه قرار داشته است. در دهه اخیر با رشد تکنولوژی و افزایش میزان برنامه های اصلاحی دولت، صنعت بانکداری ایران دستخوش تغییرات اساسی شده که در نهایت منجر به تغییر ساختار صنعت گردیده است. از سوی دیگر، با توجه به افزایش حجم وامهای معوق و غیرجاری بانکهای دولتی بعد از سال 1385 در این مطالعه بر روی تاثیر سیاستهای دولتی بر روی بهره وری بانکهای کشور تاکید شده که کمتر مورد توجه مطالعات دیگر قرار گرفته است. بدین منظور در این مطالعه از روش تحلیل پوششی داده هاونیز شاخص tfp هیکس-مورستین که توسط (اودانل، 2010) معرفی گردید برای تحلیل کارایی و تغییرات بهره وری سیستم بانکی استفاده شده است . همچنین به منظور افزایش میزان حساسیت و اطمینان از نتایج در این روش، دو رویکرد به نام رویکرد واسطه ای و عملیاتی برای تعریف نهاده هاوستاده هادرموسساتمورداستفادهقرارگرفتهاستکهبراین اساس مهمترینیافته های این تحقیق را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد: با وجود آنکه در تمامی سالها صنعت بانکداری ناکارا بوده است، با رویکرد واسطه ای سطح کارایی صنعت در فاصله سالهای 1382 تا 1385 با رشد روبرو بوده است، درحالیکه بعد از سال 1385 به شدت افت کرده است. تحت هر دو رویکرد، در فاصله سالهای 1386 تا 1387 صنعت بانکداری تغییرات منفی را در بهره وری و کارایی فنی از خود نشان داده است. استقلال کمبانکهای دولتی بخصوص بانکهای تخصصی، باعث ناکارایی ترکیبی و ناکارایی مقیاس قابل ملاحظه آنها بویژه پس از اصلاحات مالی انجام شده در سال 1384 گردیده است. بر اساس رویکرد عملیاتی، بانکهای دولتی به مراتب از نظر کارایی ترکیبی و کارایی فنی در سطح پایین تری از بانکهای خصوصی قرار دارند که این امر نشان می دهد برای بانکهای خصوصی حداکثرسازی بهره روی در درجه اول اهمیت قرار دارد. بر اساس هر دو رویکرد ناکارایی مقیاس منشاء اصلی ناکارایی در میان بانکهای ایرانی بخصوص بانکهای دولتی تعیین شده است که این امر نشان می دهد اقدامات زیادی در خصوص بهبود شاخصهای مربوط به مقیاس باید به انجام برسد تا سطحخدمات دهی و سودآوری به حد مطلوب نزدیک شود.

دراین رساله به تجزیه وتحلیل آثارصادرات نفت بررشد اقتصادایران طی سالهای1368الی1390 با استفاده از الگوهای خودرگرسیون برداری (var ) می پردازد .این الگو با استفاده از متغیرهای درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت ، درآمد ارزی حاصل ازصادرات غیرنفتی ، تولید ناخالص ملی،نیروی کار،موجودی سرمایه(سرمایه فیزیکی)وشاخص قیمت مصرف کننده به برآورد می پردازد، که داده های مورد استفاده در این الگو بصورت داده های فصلی از سال 1368 الی 1390 در ایران می باشند . نتایج تخمین نشان می دهد ، در کوتاه مدت نقدینگی با تولید ناخالص داخلی وقیمت نفت ارتباط دارد . ودر بلند مدت افزایش قیمت نفت باعث افزایش درآمد ارزی کشور و در نتیجه افزایش نقدینگی در دست افراد و بدنبال آن تقاضای افراد برای کالاها افزایش یافته و چون سرمایه گذاری نشده است در نتیجه نیاز برای واردات بیشتر شده و این همان باعث بیماری هلندی در ایران می باشد که باعث افزایش تورم خواهد شد .از طرفی تکانه ( شوک ) نفتی بر روی تولید ناخالص ملی نشان می دهد که یک افزایش ناگهانی در قیمت نفت باعث افزایش تولید ناخالص ملی،واثر آن بر روی نقدینگی بصورت جهشی بزرگ(افزایش) می باشد ،بر روی نرخ بهره نیز باعث افزایش و جهش خیلی بزرگ خواهد بود و شوک نفتی بر روی نرخ ارز نیز مانند نرخ بهره تاثیر بسیار شدید افزایشی دارد . البته در این رساله هدف برآورد تاثیر صادرات نفت بر رشدواقعی اقتصادایران می باشد به همین دلیل در مورد نرخ بهره و نرخ ارز وارد جزئیات بیشتر نمی شویم

در ایران، یکی از رایج ترین روش های تأمین مالی بنگاه ها، استقراض از سیستم بانکی است. لذا اعطای تسهیلات به هر یک از بخش های اقتصادی یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد می باشد.در این تحقیق اثر متغیر خالص مانده تسهیلات اعطایی سیستم بانکی طی سال های 1389-1355 در بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان و بازرگانی و خدمات بر ارزش افزوده آن بخش و آثار سهمیه بندی اعتباری بخش های اقتصادی توسط بانک مرکزی بررسی می گردد. به منظور استفاده از متغیرهای سری زمانی، ابتدا آزمون ایستایی و آزمون همگرایی بر روی متغیرها و سپس برآورد مدل با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در همه بخش ها انجام گردید. برآورد مدل در بخش کشاورزی بیانگر رابطه مثبت و معنی دار متغیر خالص مانده تسهیلات اعطایی بر متغیر ارزش افزوده با ضریب 09/0 است. در مدل بخش صنعت و معدن‏، نتایج تخمین نیز رابطه مثبت و معنی دار خالص مانده تسهیلات اعطایی و ارزش افزوده را با ضریب 25/0 تأیید می کند. در مدل بخش مسکن و ساختمان ترکیب متغیر مجازی و خالص مانده تسهیلات اعطایی رابطه منفی با ارزش افزوده این بخش با ضریب 05/0 دارد که علت آن می تواند وجود متغیرمجازی در شیب باشد. در بخش بازرگانی و خدمات نیز خالص مانده تسهیلات اعطایی رابطه مثبت و معنی دار با ضریب 06/0 با ارزش افزوده این بخش دارد. نتایج تحقیق تأثیرپذیری ارزش افزوده از خالص مانده تسهیلات اعطایی را تأیید می کند. خالص مانده تسهیلات اعطایی بیشترین تأثیر را بر بخش های مولد اقتصاد به ترتیب بخش صنعت و معدن‏و بخش کشاورزی دارد. با توجه به اینکه سهمیه بندی اعتباری توسط بانک مرکزی در سال های مختلف تغییر کرده است اما عملکرد بانک ها براساس نیازهای اعتباری مشتریان روند نسبتاً ثابتی داشته لذا پیشنهاد گردید به منظور حصول سهم های تعیین شده‏، دولت می بایست با استفاده از ابزارهای تشویقی و حمایتی از بخش های مولد تسهیلات اعطایی را به سمت این بخش ها هدایت کند.

پژوهش حاضر تأثیر عوامل ویژه بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی را بر سودآوری بانک های دولتی و خصوصی ایران طی دوره زمانی 1384 الی 1389 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه پژوهش شامل 16 بانک دولتی و خصوصی می باشد. بانک های دولتی عبارتند از: بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک رفاه، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات ایران و بانک صنعت و معدن. بانک های خصوصی عبارتند از: بانک صادرات ایران، بانک تجارت، بانک ملت، بانک کار افرین، بانک سامان، بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین، بانک سینا و بانک پاسارگاد اطلاعات مورد نیاز پژوهش از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و همچنین گزارش عملکرد نظام بانکی تألیف موسسه آموزش عالی بانکداری ایران استخراج گردیده است. در این پژوهش جهت بررسی ارتباط بین سودآوری و متغیرهای ویژه بانکی و نیز کلان اقتصادی از مدل رگرسیونی پانل پویا استفاده شده است. متغیر وابسته ای که در این پژوهش به عنوان معیار سودآوری بانک در نظر گرفته شده است بازده دارایی ها می باشد و متغیرهای مستقل شامل هفت متغیر که تحت عنوان عوامل ویژه بانکی و متغیرهای کلان اقتصادی طبقه بندی شده اند، عبارتند از: سرمایه بانک، اندازه بانک، ریسک نقدینگی، ترکیب فعالیت های بانک، نوع مالکیت بانک، تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم. نتایج حاصل از تخمین مدل پژوهش توسط نرم افزار eviews نشان می دهد که عوامل ویژه بانکی شامل سرمایه بانک، ریسک نقدینگی، ترکیب فعالیت های بانک و مالکیت بانک خصوصی تأثیر مثبت و معنی داری بر سودآوری داشته اند در حالی که اندازه بانک تأثیر منفی و معنی داری بر سودآوری داشته است. همچنین متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند. کلید واژه: سودآوری بانک، عوامل ویژه بانکی، متغیرهای کلان اقتصادی.

با توجه به موقعیت خاص ایران در حوزه انرژی در جهان و همچنین اهمیت استراتژیک منابع هیدروکربنی در اقتصاد ایران و جهان و با توجه به تشدید محدودیت های مالی بین المللی علیه ایران در سال های اخیر و محدود بودن منابع ارزی کشور برای تامین مالی پروژه های حوزه نفت و انرژی، مساله سرمایه گذاری در پروژه های این حوزه بیشتر از پیش اهمیت پیدا می کند. مساله اساسی این تحقیق بررسی انتشار اوراق صکوک برای تامین مالی این پروژه ها می باشد. در این تحقیق ابتدا انواع روش ها، تکنیک ها و ابزارهای تامین مالی بیان و ضمن معرفی انواع بازارها و نظام های اقتصادی، اوراق صکوک به طور کامل معرفی و نقش هریک از این اوراق در تامین مالی پروژه های نفتی بیان و تجربه سه کشور قطر، بحرین و مالزی و ساختارهای زیربنایی این سه کشور درخصوص انتشار اوراق یاد شده بررسی و ضمن بیان تاریخچه اوراق صکوک در ایران ساختارهای این سه کشور و ایران با هم مقایسه شدند. در پایان با استفاده از مدل ahp و بهره مندی از نظر کارشناسان اعتباری و کارشناسان حوزه نفت از بین 5 نوع اوراق صکوک ( مرابحه، اجاره، سلف، مشارکت و استصناع) اوراق مشارکت ارجح ترین نوع اوراق برای تامین مالی این حوزه انتخاب شد.

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): با بروز بحران مالی 2008 که از بازار مسکن آمریکا آغاز شد و به سرعت به کشورهای دیگر سرایت کرد، طی مدت کوتاهی تولید ناخالص داخلی بسیاری از کشورها کاهش و نرخ بیکاری آنها افزایش یافت. به منظور برون رفت از این بحران کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و سوئیس سیاست های مختلفی را در پیش گرفتند که سیاست های پولی انبساطی (افزایش پایه پولی و کاهش نرخ بهره) از آن جمله است. هدف این تحقیق شناسایی علل و ریشه های بحران مالی 2008، بررسی تأثیر گذاری این بحران بر اقتصاد کشورها و جهان و نیز بررسی میزان اثربخشی سیاست های پولی اعمال شده بر روی تولید ناخالص داخلی کشورهای آمریکا، انگلستان، استرالیا و سوئیس در جریان بحران مالی 2008 می باشد. بدین منظور از داده های تولید ناخالص-داخلی، پایه پولی، نرخ ارز موثر، نرخ بهره و متغیر مجازی در قالب الگوی تصحیح خطای برداری (vecm) استفاده شده است. الگوی تصحیح خطای برداری از ترکیب اطلاعات بلند مدت با مکانیزم تعدیل کوتاه مدت استفاده می کند. در این الگو ضریب ecm نشان دهنده سرعت تعدیل به سمت تعادل بلند مدت است که در این تحقیق مقدار بسیار ناچیزی(حداکثر 6%-) را اتخاذ کرده است که حاکی از نا کارآمد بودن سیاست های پولی انبساطی در کوتاه مدت است و تأییدی بر دیدگاه مکتب کلاسیک های جدید و تئوری انتظارات عقلایی می باشد. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر گذاری منفی و معنی دار بحران مالی 2008 بر روی تولید ناخالص داخلی این کشورها در بلند مدت اشاره کرد.

در این پژوهش سعی شده است که اثردرآمد دائمی و نرخ بیکاری، بار تکفل و شاخص توسعه ی بازارهای مالی، ضریب جینی و تورم بر پس انداز بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور الگویی بر اساس مدل مورد استفاده ی دایال گولاتی و کریستین تیمان در سال 1997 در خصوص اقتصاد کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای لاتین طراحی شده است. نتایج حاصل ازبرآورد مدل با استفاده از روش جوهانسون و جوسلیوس و الگوی تصحیح خطا طی دوره(1387-1358) نشان می دهد که کاهش ضریب جینی چه در بلند مدت چه در کوتاه مدت پس انداز بخش خصوصی افزایش می یابد. افزایش بار تکفل و بهبود شاخص توسعه بازارهای مالی نیز به ترتیب باعث کاهش و افزایش پس انداز بخش خصوصی می شود.

سیاستهای پولی مجموعه تصمیمات و اقداماتی است که توسط مقامات پولی و دولتی( بانک مرکزی و دولت ) به منظور تحت تأثیر قراردادن مجموعه فعالیتهای اقتصادی بکار گرفته می شود. بحران مالی اخیر که در سال 2007 از بخش مالی به خصوص بانکها در کشور آمریکا آغاز گردیده و هم اکنون نیز در بسیاری از کشورها ادامه دارد، موجب گردید تا باردیگر نگاهها به سوی سیاستهای پولی و نحوه اثرگذاری آنها بر عرضه تسهیلات اعطایی از سوی بانکها، معطوف گردد. علیرغم اهمیتی که امروزه به نقش سیاست های پولی در تثبیت اقتصادی کشورها خصوصاً کشورهای در حال توسعه داده می شود اما مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی به طور جدی مورد مطالعه قرار نگرفته است. از آنجاییکه نوع واکنش هر بانک به شوکهای اقتصادی، به ویژه شوکهای پولی بسته به استحکام ترازنامه آن بانک می تواند متفاوت باشد، در این پژوهش مکانیسم انتقال آثار سیاست پولی (نرخ ذخیره قانونی) با در نظرگرفتن برخی ویژگیهای خاص ترازنامه ای بانکها شامل سرمایه، نقدینگی، اندازه بانک و همچنین متغییرهای کلان اقتصادی همچون تورم، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، بر تسهیلات اعطایی در 18بانک منتخب در دوره 1390-1382 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( (gmmمورد بررسی قرار گرفت. نتایج برآورد مدل نشان دهنده‏ی تأثیر مثبت و معنادار اندازه بانک و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و اثر منفی تورم، سرمایه و نقدینگی بانک و نرخ ذخیره قانونی بر تسهیلات اعطایی بانکها بوده است.

نظر به اهمیت بسزای علم اقتصاد در حیات بشر، این علم از جوانب مختلف مورد بررسی قرار گرفته و اهدافی برای آن در نظر گرفته شده است؛ اهم این اهداف شامل حصول اشتغال کامل، تثبیت قیمتها، ایجاد تعادل موازنه پرداختهای خارجی و رشد اقتصادی می باشد. در همین ارتباط سیاستهای پولی به عنوان تلاشی در جهت کنترل حجم پول در راستای تحقق اهداف گفته شده از طریق مکانیسم های مربوطه معرفی گردیده است. عقاید مختلف برای اتخاذ بهترین سیاست پولی با بیشترین کارایی به منظور نیل به اهداف مورد نظر وجود داشته و شکی نیست که به طور کلی سیاستهای پولی سنجیده زمینه را برای ثبات اقتصادی و از بین بردن آشفتگی ها فراهم خواهد نمود. سیاستهای پولی به عنوان یکی از وظایف شبکه بانکی و حتی به اعتقاد برخی اصلی ترین نقش شبکه بانکی شناخته می شود. در تحقیق حاضر با عنوان " تاثیر سیاستهای پولی بر تسهیلات اعطایی بانک های کشور براساس سودآوری بانکها " به کانال وام دهی بانکی به عنوان ابزاری برای انتقال سیاست های پولی از طریق اعتبارات بانکی توجه گردید این امر از کانال سنتی پول که به اثرات تغییرات نرخ های بهره واقعی بر فعالیت های اقتصادی تأکید دارد مستقل می باشد. روش شناسی تحقیق به چگونگی انتقال آثار مولفه های اقتصادی به بخش حقیقی اقتصاد و روشهای کمی سازی روابط متغیرها پرداخته و دو روش متفاوت رگرسیونی مورد استفاده در پروژه، روش حداقل مربعات معمولی ols و گشتاورهای تعمیم یافته (gmm) معرفی شد. درادامه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و با بکارگیری اطلاعات اقتصادی کشور شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ واقعی ارز، میزان تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش خصوصی و نرخ سود بانکی (سپرده های یکساله) طی سالهای 1367 الی 1390 شاخص شرایط پولی استخراج و سپس با استفاده از مقادیر حاصله به همراه سایر متغیرهای موجود در مدل تحقیق شامل تسهیلات اعطایی بانکهای کشور به عنوان متغیر وابسته و همین متغیر با وقفه زمانی، دارایی، اندازه، سرمایه و نقدینگی بانک های مورد نظر و همچنین نرخ رشد اقتصادی طی دوره تحقیق (1390-1386) به عنوان متغیرهای مستقل، مدل مورد نظر تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین مدل، مقدار مثبت و معنی داری را برای ضریب متغیر سودآوری بانک ها نشان داده و همچنین وجود روابط معنی دار بین سایر متغیرهای مستقل با تسهیلات اعطایی بانک ها را رد نمی کند البته در این تحقیق وجود روابط مثبت برای اندازه بانک، شاخص شرایط پولی و نرخ رشد اقتصادی و رابطه منفی برای متغیرهای دارایی، نقدینگی و سرمایه بانک ها آشکار می گردد.

با توجه با ساختار اقتصاد ایران، نقش درآمدهای نفتی در ایجاد تورم یک بعدی نبوده بلکه ماهیتی کاملاً چندبعدی دارد، به این مفهوم که، درآمد حاصل از فروش نفت از کانال های نرخ ارز، بودجه دولت، واردات و تورم وارداتی، پایه پولی، رشد gdp و سرمایه گذاری بخش دولتی بر تورم موثر بوده که در برخی موارد اثرات متضادی بر تورم دارد. لذا، بررسی و تحلیل نحوه¬ی انتقال و یا گذار تکانه¬های نفتی به تورم و نیز ارائه راهکارهای سیاستی مناسب امری ضروری است. از این رو، با عنایت به اهمیت قیمت نفت در جهان و به¬ویژه در کشورهای صادرکننده این کالا، تجزیه و تحلیل آثار و پیامدهای مقابله با تکانه¬های شدید نفتی نیز به یکی از چالش¬های اساسی سیاست¬گذاران و تصمیم¬گیران کلان اقتصادی در کشورهای مختلف جهان تبدیل شده است. این مقوله از منظر نظری با بررسی آثار شوک¬های نفتی بر اقتصاد کشورهای مختلف را در قالب دو گروه کشورهای صادرکننده و کشورهای واردکننده نفت، قابل تشریح است. تجربه شوک¬های قیمت نفت در کشور ایران در گذشته نشان داده است که این شوک¬ها اثرات زیادی بر نرخ تورم دارند، با این وجود این سوال مطرح است که افزایش قیمت نفت چگونه بر نرخ تورم اثرگذار است؟ و یا بیان دیگر، آیا قیمت نفت خام و نرخ تورم، ارتباط متقارنی با یکدیگر دارند و یا اینکه این ارتباط نامتقارن است؟. بنابراین، با توجه به داده¬های ماهانه متغیرهای تحقیق که در طول بازه¬ی زمانی 1380:1 الی 1392:1 در نظر گرفته شده، اهداف این پژوهش را «مدل¬سازی عبور قیمت نفت و بررسی اثر آن بر شاخص قیمت مصرف¬کننده به کمک الگوی از همجمعی پنهان» و نیز «تجزیه و تحلیل و ارائه راهکارهای سیاستی جهت کنترل آثار شوک های نفتی بر شاخص قیمت مصرف¬کننده» تشکیل می¬دهد. نتایج برآمده از این تحقیق نه تنها نشان¬دهنده¬ی عبور قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف¬کننده در ایران بوده، بلکه با توجه به مقدار زیاد ضرایب به دست آمده در روابط بلندمدت، این نتیجه را در بر دارد که گذار قیمت نفت بر تورم در اقتصاد ایران (در دوره¬ی این تحقیق) بسیار قابل توجه می¬باشد. همچنین، بر اساس یافته¬های حاصل از مطالعه حاضر نامتقارن بودن انتقال قیمت نفت بر تورم نیز به اثبات رسیده است. این امر بیانگر، هم¬انباشتگی پنهان که نوعی هم¬انباشتگی غیرخطی و نامتقارن است، می¬باشد. از سوی دیگر، در روابط پویای کوتاه¬مدت در قالب الگوی cecm نیز عبور نامتقارن تکانه¬های مثبت و منفی قیمت نفت از شاخص قیمت مصرف¬کننده نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

موضوع پایان نامه حاضر بررسی تأثیر تسهیلات خرد بانکی (به عنوان شاخص تأمین مالی خرد )بر فقر و نابرابری های درآمدی در استان های کشور میباشد .جامعه آماری مورد بررسی دریافت کنندگان تسهیلات قرض الحسنه در استان های کشوردر سال های 1384-1390می باشد .روش جمع آوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای است .در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع ،در فصل سوم روش تحقیق و مدل معرفی شده است .مدل به کار گرفته شده ،مدل رگرسیونی پانل دیتا می باشد .متغیر وابسته درآمد سرانه ،به عنوان شاخص نابرابری و فقر می باشد .این مدل سه متغیر مستقل دارد :نرخ اشتغال ،ابعاد خانوار و نسبت تسهیلات قرض الحسنه به کل تسهیلات .پس از انجام آزمون های مربوطه در فصل چهارم ،آزمون فرضیه ها صورت گرفت .نتایج حاکی از آن است که ،تسهیلات قرض الحسنه در طی این سال ها تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد سرانه داشته است .بنابراین اعطای تسهیلات قرض الحسنه طی این سال ها توانسته است تأثیر معناداری بر کاهش نابرابری ها داشته باشد .کاهش ابعاد خانوار نیز تأثیر مثبت بر افزایش درآمد سرانه داشته است .از طرفی رابطه نرخ اشتغال و درآمد سرانه ،معکوس به دست آمده؛که با بررسی نرخ تورم و تغییرات دستمزد حقیقی در این سال ها مشخص میشود که علی رغم افزایش دستمزد اسمی ،قدرت خرید افزایشی نداشته و در نتیجه نابابری ها کاهش نیافته است

در این تحقیق به بررسی اثر آزادسازی اقتصادی بر بازدهی بانکهای منتخب کشور پرداخته شده است. تعداد 13 بانک تجاری ایران به نامهای ملی ، سپه ، پست بانک، ملت ، صادرات ، تجارت ، رفاه کارگران، اقتصادنوین ، پارسیان،سامان ،کارآفرین، سرمایه و سینا در بازه سالهای 1385-1391 مورد بررسی قرار گرفته اند. با توجه به ساختار داده ها روش تحقیق بر پایه داده های تابلویی و روش اثرات ثابت و حداقل مربعات پویا بنا شده است.

هدف اصلی این تحقیق ، بررسی تاثیر نااطمینانی تورم بر تقاضای پول در ایران طی دوره زمانی 1392-1370 می با

این پژوهش در دو قسمت و هر قسمت در چند فصل تنظیم گردیده است .قسمت اول عنوان : مروری بر تحولات پول و بانکداری در ایران از دو فصل، فصل اول : تحولات پول ملی و سیستم پولی ایران و فصل دوم : تحولات سیستم مالی ایران تشکیل شده است .قسمت دوم با عنوان عرضه پول و مکانیسم آن شامل سه فصل با این عناوین می باشد : نظریه های پولی در مفهوم عرضه پول - کارآئی ابزارهای سیاست پولی در کنترل عرضه پول - بررسی موانع موجود در کنترل عرضه پول و برخی از راه حلهای احتمالی آن .