در گذشته اقتصاددانان برای مدل سازی پدیده های اقتصادی از معادله های خطی استفاده می کردند زیرا کاربرد آنها آسان بوده و جواب های منحصر به فردی را ارائه می کردند. اقتصاددانان همواره می دانستند که برخی از پدیده های اقتصادی دارای رفتارغیر خطی هستند. با تخصصی تر شدن ابزارهای آماری و ریاضی مورد استفاده اقتصاددانان، آنها می توانند رفتارهای فرایندهای غیر خطی را در اقتصاد توضیح دهند. این تحقیق، با توجه به اهمیت بالای تغییرات قیمت سهام در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بازار بورس به تعیین فرآیند مولد سری زمانی قیمت سهام پرداخته است. جهت انجام آن، ازداده های شاخص کل قیمت سهام تهران طی سال های 1376 تا پایان تیرماه سال 1388 به صورت روزانه و از روش تحلیل r/s استفاده شده است. تعداد کل داده ها 2200 می باشد. فرآیند مولد ممکن است خطی، آشوبی و یا تصادفی باشد. تئوری آشوب روش جدیدی برای توضیح رفتار فرایندهای پویای غیر خطی می باشد. آشوب یک فرآیند معین غیر خطی است که تصادفی به نظر می رسد. این تحقیق ابتدا به معرفی این مفهوم جدید می پردازد. بعد از تعیین نوع فرآیند سری زمانی به پیش بینی آن از طریق شبکه عصبی می پردازد. در نهایت، با در نظر گرفتن نوسانات تصادفی در این سری پیش بینی آن از طریق معادلات دیفرانسیل تصادفی نیز انجام شده است. نتایج نشان دهنده این امر می باشد که در صورت وجود رفتار غیر خطی در سری زمانی امکان پیش بینی بلند مدت آن تقریباًامکان پذیر نیست و پیش بینی بلند مدت در مقایسه با پیش بینی کوتاه مدت از عملکرد پایین تری برخوردار است.

در ادبیات اقتصادی بهره وری و تورم همواره اثر متقابل بر یکدیگر دارند بدین گونه که از یک سو بهره وری صرفه جویی در منابع و در نتیجه پایین آمدن هزینه ها را بدنبال دارد و این امر موجب می شود که در صحنه رقابت موسسات با یکدیگر، توان رقابت آنها در بازار بالاتر رود، پس تولیدات و صادرات بنگاه ها زیادتر شده و با افزایش توان تولیدی عرضه افزایش می یابد و از تورم کاسته می شود. از سوی دیگر با کاهش تورم داخلی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی (واسطه ای و سرمایه ای) کاهش می یابد، پس هزینه تولید و بهای تمام شده کالا برای بنگاه کمتر شده که این باعث تند شدن آهنگ فروش در بازارهای داخلی و خارجی می شود، و به طرق مختلف سود و منافع بنگاه را افزایش می دهد در این حالت شرکتها دست به سرمایه گذاری و تشکیل سرمایه بیشتر می زنند و تولیدات را از کاربر به سرمایه بر تبدیل می کنند، که این عمل باعث افزایش بهره وری نیروی کار بنگاه می گردد و این چرخه همچنان ادامه می یابد. یکی از مشکلات کشورهایی مانند ایران که در آن دولت وابستگی شدیدی به درآمد های نفتی دارد، تورم است. تسریع در رشد بهره وری صنعت یکی از راههای از بین بردن تورم و بهبود عملکرد اقتصاد می باشد. امروزه صنعت موتور محرکه توسعه اقتصادی در هر کشوری است، توسعه صنعت بعنوان مهمترین عامل در تحول ساختار اقتصاد و نیل به اقتصاد بدون اتکاء به درآمدهای نفتی اهمیت دارد. (کامبیز پیکارجو،1376) اما نکته اینجاست که تورم خود می تواند یک اثر منفی بر رشد بهره وری داشته باشد؛ شاید بتوان گفت یکی از عوامل پایین تر بودن بهره وری در کشور های در حال توسعه مثل ایران در مقایسه با کشور های توسعه یافته تورم بالای آنها است. تا قبل از دوره1970 مطالعات تنها به اثر منفی بهره وری بر تورم توجه می کردند و رشد بهره وری را موجب کاهش تورم می دانستند اما در اواخر دوره 1970 و اوایل 1980 اغلب کشورهای توسعه یافته دچار تورم رکودی شدیدی شدند که ابتدا با افزایش شدید تورم و بدنبال آن کاهش شدید بهره وری را تجربه کردند و از اوایل 1980 میلادی بود که اهمیت بررسی اثر تورم بر رشد بهره وری در کانون توجه قرار گرفت. البته تحلیل ها در سطح کلی اقتصاد برای ارتباط بین تورم داخلی و رشد بهره وری بسیار زیاد است اما مطالعات در بخش خاص بسیار کم صورت گرفته است، (بایتروث و پاناز ،2001) بیان می کنند ؛ نتایجی که از اثر تورم بر بهره وری در سطح اقتصاد بدست آمده ممکن است کلی بوده و برای بخش های مختلف در اقتصاد کاربردی نباشد و نیاز دارد برای بخش های ویژه این موضوع ارتباط تورم و بهره وری مورد بررسی قرار گیرد که این مطالعه در پی بررسی ارتباط تورم داخلی و بهره وری در بخش صنعت ایران می باشد.

نفت خام به عنوان یکی از منابع مهم تولید، با دارا بودن مشتقات فراوان نقش مهمی در ساز و کار اقتصاد کشورهای دنیا دارد. از این رو تغییرات در قیمت آن، سهم زیادی در تغییرات قیمت دیگر کالاها و خدمات خواهد داشت. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر افزایش قیمت جهانی نفت بر شاخص قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده داخلی ایران است. این بررسی، در قالب سه سناریوی افزایش 10، 20 و 30 درصدی در قیمت جهانی نفت، تاثیر این تغییر را فقط از طریق شاخص قیمت واردات بر شاخص قیمت های داخلی مطالعه کرده است. به این منظور، ابتدا با استفاده از الگوی خود توضیح برداری (var) و داده های سال های 1980- 2008 اثر افزایش قیمت جهانی نفت بر شاخص قیمت واردات ایران برای هر یک از گروه کالاها و خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، از طریق تحلیل داده – ستانده که با استفاده از جدول داده – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران صورت گرفته است، اثر تغییرات در شاخص قیمت واردات، بر شاخص قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده داخلی ایران محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که تحت سه سناریوی فوق، شاخص های قیمت مصرف کننده و تولیدکننده در سال اول پس از افزایش قیمت جهانی نفت، افزایش می یابد.

در علم اقتصاد نظریات بسیاری پیرامون رفتار سرمایه گذار در سطوح خرد و کلان مطرح شده است. الگوی q توبین یکی از مهمترین نظریه های نئوکلاسیکی سرمایه گذاری است که در مطالعات بی شماری مورد استفاده قرار گرفته است. در تحقیق حاضر سعی شده است در ابتدا، با استفاده از تعاریف موجود از q توبین و داده های سری زمانی از حساب جریان وجوه ایران، به محاسبه ی این شاخص برای کل اقتصاد ایران در سال های 1358 تا 1386 پرداخته شود و سپس با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری (var) به بررسی ارتباط میان نرخ تورم (بر اساس دو شاخص قیمتی cpi و wpi) به عنوان یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در مباحث کلان اقتصادی و شاخص q توبین پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم براساس هر دو شاخص قیمتی cpi و wpi، بر شاخص q توبین اثر منفی و معنادار دارد. بررسی نتایج حاصل از تجزیه ی واریانس نیز حاکی از اهمیت بالای نرخ تورم در توضیح دهی واریانس شاخص q توبین می باشد.

در این تحقیق، اثر ریسک و نااطمینانی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر پس اندازبا به کارگیری مدل داده های تابلویی در هشت کشور اسلامی در حال توسعه (d8) طی دور? زمانی 1991 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، از دو شاخص ریسک درآمد و ریسک بیکاری به عنوان متغیرهای معرف ریسک استفاده شده است. انحراف معیار تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری به عنوان نماینده ای برای ریسک درآمد و ریسک بیکاری در نظر گرفته شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از الگوی اثرات تصادفی دلالت بر تأثیر مثبت و معنی دار ریسک درآمد و ریسک بیکاری بر نرخ پس انداز ناخالص داخلی داشته است. همچنین، وجود آثار مثبت نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم، نسبت خالص صادرات به تولید ناخالص داخلی، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، توسعه سیستم مالی و اثر منفی نرخ بهره اسمی روی سپرده های بانکی بر نرخ پس انداز تأیید می شود.

- چکیده امروزه هدف همه کشورها، رسیدن به رشد بلندمدت اقتصادی و افزایش آن است. از این رو، بررسی عوامل موثر بر رشد بلندمدت اقتصادی، در صدر ادبیات اقتصاد کلان قرار گرفته است. یکی از این عوامل، چرخه های تجاری است که اثر قابل توجهی بر رشد بلندمدت اقتصادی دارد. چرخه های تجاری، چرخه هایی حداقل 3 تا 8 ساله در فعالیت های اقتصادی می باشند. هر چرخه شامل رونق و رکود، اوج و حضیض است. در طول چرخه های تجاری، معمولا ًمتغیرهایی همچون تولید، اشتغال، درآمد حقیقی و سطح فروش حقیقی با هم افزایش یا کاهش می یابند. درتئوری هایسنتیاقتصادکلان،چرخه هایتجاریورشداقتصادیبهصورتمجزا ازیکدیگروبهطورمستقلبررسیمی شدند. اما، از دهه 1980 میلادی به بعد، با پیدایش مدل های رشد درونزا،چرخه های تجاری و رشد بلندمدت اقتصادی با هم در نظر گرفته می شوند. بنابراین، ما در این تحقیق، ابتدا با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات (hp)، تعداد چرخه های تجاری را در کشورهایd8شامل کشورهای اسلامی درحال توسعه را در دوره زمانی 1990 تا 2009، به دست آورده و سپس، با استفاده از روش داده های تابلویی،به بررسی اثر رشد اقتصادی بر ماندگاری چرخه های تجاری در این کشورها پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که، چرخه های تجاری و رشد بلندمدت اقتصادی پدیده های مستقلی نیستند. سپس، اثر چرخه های تجاری بر رشد بلندمدت اقتصادی این کشورها را طی همین دوره زمانی بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که، چرخه های تجاری اثر منفی بر رشد بلندمدت اقتصادی دارند. اضافه کردن تعدادی متغیر کنترل در مدل های جداگانه نیز، این نتیجه را تأیید می کند. هر چند نتایج حاصل از فیلتر هادریک-پرسکاتبه مانشان می دهد، روند رشد حاصل از چرخه های تجاری در کشورهای بنگلادش، مصر، صعودی است، اما برای سایر کشورهای این گروه، این روند نزولی است.

سیاست پولی به مجموعه تدبیرها و تصمیم هایی اطلاق می شود که از طریق بانک مرکزی برای کنترل حجم پول و اعتبار به کار گرفته می شود. به عبارت دیگر، سیاست پولی استفاده از ابزارهای پولی جهت رسیدن به اهداف اقتصادی از طریق تحت تأثیر قرار دادن جریان مخارج جامعه می باشد که دارای اثرات مستقیم و اولیه بر بازارهای مالی مانند بازار سهام است. همان گونه که سیاست پولی بر بازارهای مالی از جمله بازار سهام تأثیر می گذارد، بازارهای مالی نیز می توانند بر عملکرد سیاست پولی اثر بگذارند. بنابراین، بررسی ارتباط بین سیاست پولی و بازار سهام، به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای مالی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف تحقیق حاضر، بررسی واکنش متقابل سیاست های پولی و بازار سهام در کشور ایران با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) می باشد. بدین منظور، از داده های فصلی طی دوره ی زمانی 1??0-1??? استفاده شده است. در این مطالعه، متغیرهای عرضه ی پول و شاخص کل قیمت سهام به ترتیب به عنوان نماینده ی سیاست پولی و نماینده ی بازار سهام در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که عرضه ی پول اثر مثبت و معنی دار بر روی شاخص کل قیمت سهام دارد، اما تغییرات قیمت سهام اثر منفی و معنی دار بر عرضه ی پول می گذارد. به عبارت دیگر، سیاست پولی انبساطی موجب افزایش قیمت سهام می شود. از آنجا که این افزایش ممکن است حاوی حباب های قیمتی باشد، بانک مرکزی در اعمال سیاست پولی انبساطی باید محتاطانه رفتار کند.

یکی از روش ها ی حمایت از محصولات داخلی، وضع تعرفه بر کالاهای وارداتی است. در واقع دولت ها با وضع تعرفه بر واردات، موجب کاهش آن را فراهم می سازند که نتیجه آن فراهم شدن زمینه برای توسعه فعالیت های تولیدی در داخل می‏باشد. از طرف دیگر افزایش نرخ تعرفه بر کالاهای وارداتی می تواند پیامدهای گوناگونی به همراه داشته باشد که یکی از پیامدهای آن تاثیر گذاری بر قیمت تولیدات داخلی است. این مطالعه به بررسی اثر افزایش نرخ تعرفه واردات برشاخص قیمت کالاها در ایران می پردازد. در این تحقیق از جدول متقارن کالا در کالای سال 1380 استفاده می شود. برای این کار، تاثیر 20 درصد افزایش در تعرفه کالاهای وارداتی، با استفاده از مدل قیمت داده-ستانده تعیین می گردد. ازآن جایی که کالاهای وارداتی به صورت واسطه و نهایی به مصرف می رسند، برای اندازه گیری اثر تعرفه، کالاهای وارداتی به دو دسته کالاها و خدمات نهایی و واسطه تقسیم می شود. به دلیل اثرات متفاوت این کالاها بر شاخص قیمت ها، این تفاوت مورد توجه قرار گرفته می‏شود. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که افزایش در تعرفه کالاهای واسطه باعث افزایش بیشتری درشاخص قیمت تولیدکننده می شود. این در حالی است که افزایش درتعرفه ی کالاهای مصرفی با تعدیل همه اجزای ارزش افزوده باعث افزایش محدودتر درشاخص قیمت مصرف کننده می گردد.

بررسی بازار دارایی ها از آن جهت اهمیت می یابد که تغییر قیمت دارایی ها می تواند بر رفتار پس انداز خانوارها اثر گذاشته و انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را در دوره های بعد تغییر دهد. با توجه به اهمیت رابطه ی میان چرخه های تجاری (رونق و رکود اقتصادی) و قیمت دارایی ها و نیز با توجه به اینکه در شرایط کنونی کشور ایران، اکثر دارایی ها از جمله مسکن و سهام با نوسان های عمده ای روبروست، چگونگی تأثیرپذیری این دارایی ها از چرخه های تجاری بسیار مهم بوده و نیازمند بررسی از جنبه های گوناگون است. برای این امر، مطالعه پیش رو با استفاده از داده های فصلی طی دوره ی زمانی بهار 1381 تا زمستان 1389 و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون برداری (var)، مدل جوهانسن- جوسیلیوس و نیز توابع واکنش آنی (irf)، تجزیه واریانس (vd) و مدل تصحیح خطا (vecm) رابطه ی کوتاه مدت و بلندمدت موجود بین چرخه های تجاری و برخی متغیرهای کلان مانند نرخ ارز، نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول را با قیمت مسکن و سهام مورد آزمون کمی قرار داده است. نتایج به دست آمده حاکی از این است که رابطه تعادلی بلندمدت بین قیمت مسکن و سهام و تمامی متغیرهای مدل مورد مطالعه معنادار است و نشان از رابطه ی مثبت تمامی متغیرها از جمله چرخه های تجاری (بجز قیمت سهام) با قیمت مسکن دارد. در مورد قیمت سهام نیز همه ی متغیرها (بجز قیمت مسکن) رابطه ی مثبت و معنادار دارند.

نوسان¬پذیری بازده سهام و عوامل موثر بر آن از موضوع¬های بحث برانگیز در پژوهش¬های امور اقتصادی و مالی است. در ادبیات اقتصادی الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه¬ی بین ریسک و بازده سهام ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد، اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحب نظران حوزه¬ی اقتصادی و مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای مطرح شد، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای برپایه مخارج مصرفی است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل¬های قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای سنتی و قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای برپایه مخارج مصرفی در توضیح رابطه¬ی بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه¬ای متشکل از هشت شرکت از میان شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1381 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی¬ها نشان می¬دهد که مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای برپایه مخارج مصرفی از عملکرد بهتری برخوردار است.

هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات نامتقارن کل‏های پولی بر تورم در ایران است. اقتصاددانان کینزی جدید معتقدند که سیاست‏های پولی اثرات نامتقارنی بر متغیرهای اقتصادی دارند. نامتقارنی موجود در زمینه سیاست پولی را می‏توان به سه گروه تقسیم نمود‏: نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازهاثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره‏های رکود و رونق که سیاست پولی در آنها اجرا می‏شود.مطالعات پیشین نشان دادند که در کشورهای با تورم نسبتاً پایین و باثبات، ارتباط بین حجم پول و تورم، ضعیف شده و قدرت پیش‏بینیتورم آینده بر اساس اثرگذاری حجم پول، کاهش یافته است. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی‏ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم‏های تورمی بالا و پایین می‏پردازد. همچنین با توجه به تنوع الگوی رفتاری در روند تورم ایران، تورم به عنوان یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف الگو‏سازی شده و از الگوی برای تبیین رفتار تورم ایرانبا استفاده از داده‏های فصلی دوره زمانی 1369:1 تا 1390:2استفاده شده است. علاوه بر این، در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه‏گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل‏های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج به‏دست آمده نشان می‏دهند که اثرات شکاف پولی در رژیم‏های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده است. برخلاف نتایج سایر مطالعات، این اثرات در رژیم‏های تورم بالا ضعیف‏تر از رژیم‏های تورم پایین بوده است. دلایل این امر را می‏توان در وقفه‏های اثر گذاری سیاست‏های پولی و مهم‏تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. همچنین نتایج نشان می‏دهند که کل‏های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی‏‏ها شاخص مناسب‏تری است. بنابراین بر اساس یافته‏های تحقیق، پیشنهاد می‏شود بانک مرکزی با توجه به نامتقارن بودن اثرات سیاست‏های پولی در رژیم‏های تورم بالا و پایین، سیاست‏های متناسب با این رژیم‏ها اتخاذ نموده و از کل‏های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست‏های اقتصاد کلان استفاده نماید.

در این تحقیق، اثر تکانه های اسمی و حقیقی، به عنوان منابع نوسانات نرخ ارز، بر نرخ ارز اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل با به کارگیری الگوی خود توضیحی برداری ساختاری و فرض روش بلانچارد و کوا (1989) مبنی بر اینکه اثر تکانه های اسمی در بلند مدت بر نرخ ارز حقیقی خنثی می باشد، در هشت کشور اسلامی در حال توسعه(d8) طی دوره زمانی 1985 تا 2013، برآورد شده است. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از روش تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی نشان می دهد که عامل اصلی تغییرات نرخ ارز اسمی و حقیقی در کشورهای d8تکانه های حقیقی هستند، البته به استثنای نیجریه که نقش تکانه های اسمی در تغییرات نرخ ارز اسمی این کشور پررنگ تر است.

از اواخر دهه 1970 میلادی، تحلیلگران به دنبال عوامل درونی موثر در روند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست ها به ویژه سیاست های حمایتی میان کشورها بوده اند و بر نقش عوامل کلان اقتصادی تاکید کرده اند. در این راستا، یکی از مهمترین عواملی که بسیار مورد توجه قرار گرفت بررسی اثر نوسانات چرخه های تجاری کشورها بر سیاست های حمایتی بوده است. رساله حاضر با بکارگیری روش داده های تابلویی پویا و آستانه ای طی دوره زمانی 2011-1995 به بررسی اثر نوسانات چرخه های تجاری بر حمایت واردات در کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد.

پس انداز که مجموع پس انداز بخش های خصوصی و عمومی است، نقش کلیدی در تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی دارد. ازاین رو یکی از نگرانی های اقتصاددانان از مداخله دولت، آسیب دیدن پس انداز است. در ادبیات اقتصاد کلان دو دیدگاه متباین در این زمینه وجود دارد: دیدگاه سنتی بر این باور است که کسری بودجه، مصرف را بالا برده و در نتیجه انباشت سرمایه و رشد اقتصادی را کم می کند. ولی دیدگاه برابری ریکاردوئی استدلال می کند که با کم شدن پس انداز عمومی با کسری بودجه، پس انداز بخش خصوصی به همان اندازه بالا رفته و پس انداز اقتصاد بدون تغییر مانده و آسیبی به دلیل کم شدن تشکیل سرمایه متوجه اقتصاد نیست. پژوهش های بسیاری درباره درستی فرضیه برابری ریکاردویی با توجه اهمیت آن از جنبه اثرگذاری سیاست مالی بر پس انداز انجام گرفته که عمدتاً بر پایه برآورد معادله اویلر مصرف حاصل از بهینه یابی پویا است. ولی این مطالعه بر آن سوی این فرآیند بهینه یابی یعنی پس انداز تأکید داشته و سعی دارد با برآورد تابع پس انداز بر پایه داده های ایران برای دوره ی 1357 تا 1391 صحت و برقراری برابری ریکاردویی را برای ایران آزمون کند. پس از برآورد تابع پس انداز از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و با استفاده از نرم افزار میکروفیت نتیجه حاصله این شدکه برابری ریکاردویی در ایران برقرار نیست

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

فقدان خدمات سهامداران نهادی (iss)، ضرورت خصوصی سازی و پیوستن به بازارهای جهانی و رعایت الزامات سازمان های جهانی اجرای سازوکارهای حاکمیت شرکتی را برای شرکت های ایرانی ضروری می سازد. استقرار چنین ساختاری به عنوان یکی از پیش شرط های حفظ منافع ذی نفعان نقش مهمی را در عملکرد شرکت ها خواهد داشت. بر این اساس، در این تحقیق ضمن تعیین نرخ حاکمیت شرکتی در نمونه مورد بررسی که بر اساس چک لیستی به شش طبقه افشاء، اخلاق تجاری، آموزش، رعایت الزامات قانونی، حسابرسی و مالکیت تقسیم شده است، عوامل موثر بر نرخ حاکمیت شرکتی و رابطه آن با عملکرد شرکت بررسی شد. در این راستا، تعداد 125 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 86-1383 به طور نمونه ای انتخاب گردیدند. نتایج حاصله بیانگر وجود رابطه ای مستقیم، بین نرخ حاکمیت شرکتی با عملکرد شرکت در سطح اطمینان 95 درصد است. یافته های این تحقیق تاکید مجددی بر لزوم اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

اهداف این مطالعه عبارتست از: 1 - تعیین پاسخ به درمان بیماران آنمی آپلاستیک شدید نسبت به ایمنوتراپی . 2 - تعیین عوارض بوجودآمده . 3 - تعیین مدت زمان لازم از شروع درمان تا زمان وصول به hg بالای 10 ، پلاکت بالای 100 هزار و نوتروفیل بالای 1000 می باشد.

لوسمی شایعترین بدخیمی کودکان می باشد، ‏‎%80all‎‏ موارد لوسمی حاد کودان را تشکیل می دهد.امروزه بهبود ‏‎%75all‎‏ رسیده است. درمان ‏‎all‎‏ شامل چهار مرحله می باشد:مرحله اول: درمان ایندکسن پیشرفت. مرحله دوم: درمان مستقیم ‏‎-cns‎‏ مرحله سوم: درمان تراکمی. مرحله چهارم درمان نگهدارنده.در پروتکل ‏‎uk-all-x‎‏ بر اساس ریسک فاکتورهای بیماران درمان تراکمی در هفته 5 (درمان تراکمی زودرس) و در هفته 20 (درمان تراکمی تاخیری) از شروع درمان اینداکشن پسرفت داده می شود. هدف از این مطالعه بررسی بیماران ‏‎all‎‏ از نظر درمان تراکمی و عوارض آن می باشد. در این مطالعه 50 کودک مبتلا به ‏‎all‎‏ که درمان تراکمی زودرس و تاخیری دریافت کرده بودند (طی سالهای 78-1375) مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها به شرح زیر می باشد:1- توزیع سنی بیماران در این مطالعه:زیر 2 سال (4 نفر) - 2 تا 10 سال (37 نفر) - بالای 10 سال (9 نفر)2- توزیع جنسی بیماران در این مطالعه: 32 نفر پسر-18 نفر دختر - نسبت پسر به دختر 7/1 به 1 می باشد.3- توزیع انواع مورفولوژیک ‏‎all‎‏ در این مطالعه: ‏‎l1‎‏: 30 بیمار (60%)-‏‎l2‎‏: 20 بمیار (40%)-‏‎l3‎‏ صفربیماران مبتلا به ‏‎all-l3‎‏ با پروتکل ‏‎all-lmb-83‎‏ درمان شده و در لیست بیماران ‏‎ukall‎‏ قرار نداردند.4- توزیع درمان تراکمی در این مطالعه:گروه 1: بیمارانی که فقط درمان تراکمی زودرس دریافت کرده اند: (10 بیمار)گروه 2: بیمارانی که فقط درمان تراکمی دیررس دریافت کرده اند: (23 بیمار)گروه 3: بیمارانی که هر دو درمان زودرس و دیر رس را دریافت کرده اند: (17 بیمار) در مجموع 69 دوره درمانی تراکمی به این گروه از بیماران داده شده بود. در دو بیمار به دنبال دریافت درمان تراکمی تاخیری به علت عود ‏‎cns‎‏ درمان تراکمی زودرس و تاخیری بکار رفته است.5- شمارش سلولی بیماران در زمان تشخیص ‏‎all‎‏: (جدول 1)5- عوارض درمان تراکمی زود رس:هیپرگلیسمی (3 بیمار) - افزایش آنزیمهای کبدی (3 بیمار) - افزایش اسید اوریک سرم (1 بیمار)6- عوارض درمان تراکمی تاخیری: هیپرگلیسمی (4 بیمار) - افزایش آنزیمهای کبدی (3 بیمار) - هیپوکالمی (1 بیمار) اسهال وپرولاپس رکتوم (1 بیمار)7- مورتالیته 69 دوره درمانی تراکمی:3 بیمار بدنبال درمان تراکمی فوت نمودند. علت مرگ هر سه بیمار ‏‎sepsis‎‏ بود.در پیگیریهای بعدی عوارض متابولیک درمان تراکمی رفع شده بود. با توجه به مورتالیته 2/4% درمان تراکمی و با توجه به اینکه علت 100% موارد مرگ بیماران ‏‎sepsis‎‏ بود بهبود اقدامات حمایتی بهترین راه عملی می باشد.

لوکمی شایعترین بدخیمی دوران کودکی است. ‏‎all‎‏ (75%) و ‏‎aml‎‏ (20%-15) از موارد را تشکیل می دهد. امروزه با توسعه کموتراپی ترکیبی ونگهدارنده و همچنین پروفیلاکسی ‏‎cns‎‏ به همراه بهبود مراقبتهای حمایتی امید به بهبودی بیماران ‏‎all‎‏ (75%-65) و بیماران ‏‎aml‎‏ ‏‎‎‏‏‎‎‏(40%) می باشد. با توجه به اینکه بررسی جامعی در مورد ‏‎all‎‏ و ‏‎aml‎‏ کودکان در کرمانشاه صورت نگرفته است، بررسی موارد جدید این بیماری از نظر شیوع سنی، جنسی، محل سکونت، انواع مورفولوژیک، تظاهرات بالینی، نتایج و عوارض درمان، درگیری اولیه ‏‎cns‎‏ ضروری به نظر می رسد. هدف این مطالعه توصیف بیماران از نظر فاکتورهای ذکر شده و مقایسه آن با رفرنس های موجود می باشد. روش مطالعه شامل بررسی پرونده تمام بیمارانی است که با تشخیص ‏‎all‎‏ و ‏‎aml‎‏ در طی سالهای 1375 و 1376 در بیمارستان رازی و شهید فهمیده بستری بوده اند. در این مطالعه 35 بیمار ‏‎all‎‏ و 14 بیمار ‏‎aml‎‏ بررسی شدند.

بررسی میزان عوارض متابولیک و الکترولیتی اولیه ناشی از شیمی درمانی در مبتلایان به دو کمی حاد بستری در بیمارستانهای طالقانی و رازی کرمانشاه طی سال 78 و عوارض متابولیک و الکترولیتی یکی از شایعترین عوارض اولیه بعد از شیمی درمانی مبتلایان به لوکمی حاد می باشد. در این مطالعه 37 بیمار مبتلا به ‏‎all‎‏ و 20 بیمار مبتلا به ‏‎aml‎‏ بررسی شده اند. در این مطالعه تمام آزمایشات زیر قبل و بعد از شیمی درمانی بررسی شده اند. الکترولیت ها شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر، قندخون، ‏‎bun‎‏، کراتی نین، اسید اوریک، آنزیم های کبدی. در مبتلایان به ‏‎all‎‏ نتایج بصورت زیر بود:11 مورد هیپوناترمی - 1 مورد هیپرناترمی - 7 مورد هایپوکالمی - 5 مورد هیپرکالمی - 1 مورد هایپوفس6فاتمی - 3 مورد هایپرفسفاتمی - 8 مورد هایپرگلسیمی - 9 مورد افزایش ‏‎bun‎‏ و ‏‎cr‎‏ - 7 مورد افزایش آنزیمهای کبدی - 6 مورد هایپراورسمی - 3 مورد هایپوکلسمی و همچنین یک مورد سندرم نیز تومور بالینی و 5 مورد سندرم نیز تومور آزمایشگاهی مشاهده شد. در مبتلایان به ‏‎aml‎‏ نتایج بصورت زیر بود: 6 مورد هیپوناترمی - 1 مورد هیپرناترمی - 12 مورد هایپوکالمی - 2 مورد هایپرکالمی - 3 مورد هایپوفسفاتمی - 2 مورد هایپرگلسیمی - 7 مورد افزایش ‏‎bun‎‏ و ‏‎cr‎‏ - 1 مورد هیپراورسیمی - 1 مورد هایپوکلسمی - سندرم نیز تومور بالینی مشاهده نشد. اما 3 مورد سندرم نیز تومور بالینی دیده شد- همه موارد سندرم نیز تومور و هایپراورسمی در بیمارانی دیده شد که تعداد ‏‎wbc‎‏ خون محیطی آنها بیشتر از 20000بود. ارتباطی بین عوارض متابولیک و سن مبتلایان یا ساب تایپ لوکمی مشاهده نشد.

در ‏‎itp‎‏ مزمن و هم itp‎‏ حاد در کودکان خوش خیم هستند و تعداد کمی از بیماران دچار عوارض جدی می شوند. اخیرا درمان itp‎‏ مزمن و مقاوم از پالس دگزامتازون استفاده شده است. اما نتایج حاصل از این درمان در کودکان ضدونقیض است. از این رو ما تصمیم گرفته ایم این درمان را در کودکان دچار itp‎‏ مزمن انجام دهیم. در این تحقیق ما تعداد 8 بیمار را که دارای تشخیص itp‎‏ مزمن بودند و سایر تشخیصهای افتراقی در آنها رد شده بود و تمام اینها ‏‎hiv, hbv‎‏ و بیماریهای خود ایمنی رد شده بود و ‏‎b.m‎‏ انجام شده با تشخیص itp‎‏ هماهنگی داشت تمام این بیماران با درمانهای معمول ‏‎ivig‎‏ و کورتیکو استروئید خوراکی پاسخ نداده بودند. بیمهاران ما در فاصله سنی 2 تا 14 سال و میانگین سنی 7 سال بود. 4 بیمار مذکر و 4 بیمار مونث بود. مدت بیماری (فاصله تشخیص تا درمان با دگزامتازون) از 4 ماه تا 3 سال با میانگین 20 ماه بودند. دگزامتازون به صورت ‏‎iv‎‏با دوز ‏‎0/5mg/kg‎‏ در روز به مدت 5 روز در هر سیکل و به مدت 6 سیکل تزریق گردید. در این مدت بیماران از نظر عوارض جانبی و پاسخ به درمان بررسی شدند. برخلاف آنچه در بالغین گزارش شده است در این مطالعه اثربخشی قابل ملاحظه و یکنواختی در درمان با پالس دگزامتازون دیده نشد. اگرچه پاسخ درمانی کوتاه مدت مطلوب است میتوان این نوع درمان را به عنوان درمان افزایش دهنده بلاکت در موارد خونریزی تهدید کننده حیات استفاده نمود. اما این پاسخ باگذشت زمان کاهش می یابد.