این پژوهش روشی سیستماتیک را برای ارزیابی عملکرد مدیریت ترازنامه بانک ها ارائه می دهد. تجزیه و تحلیل بر پایه مجموعه ای از شاخص های مرتبط با مدیریت ترازنامه بانک هاست که توسط خبرگان بانکی تعیین می شود. جهت تعیین مقادیر هر شاخص، نسبت های مالی مرتبط آن را با استفاده از پرسشنامه تعیین کرده و جهت اعمال اهمیت هر نسبت مالی در شاخص مورد نظر از روش تصمیم گیری گروهی با استفاده از مقایسات زوجی بهره جسته ایم. در این تحقیق صورت های مالی بانک های خصوصی طی سال 1386 مورد بررسی قرار می دهیم. اندازه گیری کارایی با روش dea/topsis، که در واقع کاربرد منطق topsis در مدل تحلیل پوششی داده هاست، صورت می پذیرد. در این روش دو واحد تصمیم گیرنده مجازی ایده آل و ضد ایده آل را معرفی نموده و از این طریق کارایی هر واحد تصمیم گیرنده را نسبت به ایده آل و ضد ایده آل مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج حاصل از دید ایده آل و ضد ایده آل هر dmu را در شاخص نزدیکی نسبی قرار داده و dmu ها را بر آن اساس رتبه بندی می کنیم. در این پژوهش بهترین رتبه متعلق به واحد تصمیم گیرنده ای است که کمترین فاصله را با ایده آل و بیشترین فاصله را با ضد ایده آل دارد. روش dea/topsis، بانک های خصوصی را از دید خوش بینانه و بد بینانه بر اساس شاخص های تعریف شده، رتبه بندی می کند. در انتها نتایج رتبه بندی حاصل از این روش را با روش dea و روش اندرسون – پترسون مورد قیاس قرار می دهیم.

در میان صنایع مختلف، صنعت بانکداری اهمیت خاص خود را دارد. زیرا که یک صنعت بانکداری کارا می تواند در دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی موثر بوده، همچنین سلامت این صنعت به سلامت اقتصاد کشور کمک می کند. کارایی صنعت بانکداری به معنی کارمزد و هزینه های بانکی کمتر، نرخ سود پایین تر و ارائه خدمات با کیفیت بالاتر می باشد. بنابراین برآورد کارایی و بهره وری صنعت بانکداری و شناسایی عوامل موثر بر آن امری بسیار ضروری است. مطالعه حاضر به منظور بررسی کارایی و تعیین عوامل موثر بر آن در شعب پست بانک (در سطح شهر تهران) در سال 1388 انجام پذیرفته است. بدین منظور از یکی از روش های ناپارامتری تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها و یکی از روش های ابتکاری تحت عنوان شبکه عصبی احتمالی استفاده شده است. در روش تحلیل پوششی داده ها که یکی از مهمترین روش های ناپارامتری محسوب می شود، مرز کارایی توسط سیستم برنامه ریزی خطی به دست می آید علیرغم اینکه این روش یکی از پرکاربردترین روشها در ارزیابی کارایی می باشد اما دارای کاستی های نیز می باشد. مهمترین مشکلی که در استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (dea) وجود دارد این است که تعداد مدل های مورد نیاز و حل آنها وابسته به تعداد واحدهای مورد بررسی است و برای هر واحد تصمیم گیرنده باید یک بار مدل برنامه ریزی خطی حل شود و از آنجا که تعداد واحدها بسیار زیاد است، بنابراین استفاده از این روش به تنهایی زمان بر است. ضعف دیگر این روش این است که نیاز به حافظه کامپیوتری و زمان پردازش بالایی دارد. برای غلبه بر این مشکلات استفاده از روش های ابتکاری نظیر شبکه های عصبی پیشنهاد می شود. در این تحقیق از دو شبکه عصبی احتمالی و شبکه پرسپترون چندلایه استفاده شده و نتایج با نتایج حاصل از dea مقایسه شده است. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که هر دو شبکه کارایی شعبه ها را با تقریب خوبی تخمین می زنند. و شبکه عصبی احتمالی به علت سرعت و دقت بیشتر نسبت به شبکه عصبی پرسپترون، ارجح می باشد.

یکی از دلایل اصلی انجام این پژوهش، عدم اطمینان دست اندرکاران اوراق بهادار در زمینه صحت رتبه بندی سهام بورس بالخص صنعت مالی که یکی از ارکان اصلی بورس است می باشد. وجود تعدادی شاخص های بنیادی که همه دست اندر کاران بر روی آنها توافق داشته باشند، اصلی ضروری دررتبه بندی سهام به نظر می رسد. در این پژوهش سعی شده است تا با استخراج شاخص های مورد نیاز جهت رتبه بندی دقیق شرکت ها در بازار سرمایه تهران در پروسه خرید سهام کمک نموده و به عنوان راهنمای کلی مدنظر قرار گیرد. از دیگر اهداف اصلی این پژوهش، بکارگیری ترکیبی دو دیدگاه مهم در مسیر یافتن مطلوبترین سهام یعنی تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی است. به طور کلی از یک سو اعتقاد به اینکه قیمت فعلی سهم، هیچ ارتباطی یه قیمت روزهای قبل ندارد (انتقاد به تحلیل بنیادی) قدری مشکل است و از سوی دیگر پیش بینی قیمت سهم بر اساس چند نمودار و توصیه خرید و فروش سهم به سرمایه گذار (انتقاد به تحلیل تکنیکی)، شاید ریسک زیادی را در پی داشته باشد. لذا به طور مشخص نمی توان گفت که کدام روش از ارجحیت برخوردار است. اما آنچه بطور مسلم می توان گفت این است که ترکیب این دو روش تحلیل، قطعاً می تواند نتایج مطلوبتری برای سرمایه گذار به همراه داشته باشد. لذا در این پایان نامه ابتدا پس از تعیین گروه تصمیم گیری (خبرگان بورس) و استخراج شاخص های اولیه از ادبیات موضوع، با استفاده از روش های آماری ناپارامتریک به تعیین شاخص های نهایی پرداخته شده است. سپس با استفاده از تکنیک مقایسات زوجی (در بهبود ahp) جهت تصمیم گیری گروهی به تعیین وزن معیارها با استفاده از تأثیرات متقابل آنها بر یکدیگر اقدام شد. سپس با استفاده از روش promethee و استخراج اطلاعات مربوط به صنایع مالی خدماتی، ابتدا به رتبه بندی این صنایع و پس از آن به رتبه بندی شرکت های فعال در صنایع برتر شناخته شده پرداخته شده است. پس از انجام تحلیل بنیادی، با مطالعه ادبیات تحقیق و آنچه که در حال حاضر در شرکت های کارگزاری به کار گرفته می شود، سه شاخص از مهم ترین و پرکاربردترین شاخص های تکنیکی را جهت تحلیل تکنیکی شرکت های برتر شناخته شده انتخاب و در انتها زمان مناسب جهت معامله در بازه زمانی سال 1388 تعیین گردید. با انجام این تحقیق مشخص گردید صنعت بانکداری (در بین صنایع مالی) در سال 1388 رتبه برتر را به خود اختصاص داده و همچنین بکارگیری ترکیبی از تحلیل بنیادی-تکنیکی منجر به بازدهی بیشتری نسبت به استفاده تنها تحلیل بنیادی می شود.

خدمات درگاه‏های الکترونیک در صنعت بانکداری در تغییر نقش شعب از تولید تراکنش به سمت انجام فعالیت های سودآور موثر بوده است. در این پژوهش با رویکردی دو مرحله‏ای از تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی چند بعدی کارایی و تأثیر بانکداری الکترونیک در حوزه‏های عملکردی مدیریت شعب یک بانک ایرانی می پردازیم. در مرحله اول سه بعد مهم عملکردی بانک یعنی تولید خدمات، نقش واسطه‏گری و سودبخشی به همراه بعد تراکنشی (جهت بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیک) ارزیابی شده و در مرحله دوم با ترکیب کارایی های این ابعاد، کارایی کل محاسبه و مناطق رتبه بندی می شوند. این ارزیابی جامع، مدیریت شعب مناطق و بانک را قادر به شناسایی مناطق الگو و منابع ناکارایی منطقه در هر یک از ابعاد و رابطه بین آنها نموده و پذیرش آن ها را نسبت به نتایج عملی dea افزایش می دهد. همچنین کارایی مقیاس، موقعیت جغرافیایی و میزان کمبود و مازاد منابع هر منطقه بررسی می شود.

در سراسر دنیا، موسسات گوناگونی در زمینه رتبه بندی صنایع و شرکت ها فعال اند که از جمله آن ها می توان s&p و موسسه value-line اشاره کرد. رتبه بندی های ارائه شده توسط این موسسات تا حدود زیادی قابل اعتماد اند؛ با این حال، به عقیده اکثر کارشناسان و تحلیل گران بورس، رتبه بندی های ارائه شده توسط موسسات داخل کشور به دلیل این که تنها بر مبنای تعداد محدودی معیار انجام می گیرند، فاقد کارآیی لازم اند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق، بررسی کارآیی رتبه بندی های انتشار یافته توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران می باشد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو تکنیک مناسب جهت تحلیل و بررسی سهام شرکت ها و صنایع است. اخیراً ثابت شده که ترکیب این دو تحلیل نسبت به بکارگیری مجزای آن ها ارجحیت دارد. از این رو در این پژوهش معیار های مورد نیاز با توجه به شاخص ها و عوامل بنیادی و تکنیکال مستخرج از مقالات و نظرات خبرگان تعیین شدند. در سال های اخیر تکنیک های تصمیم گیری مدیریتی رواج یافته اند که کارآیی اکثر آن ها به اثبات رسیده است. فلذا در این تحقیق از تکنیک ترکیبی adv استفاده شد. بدین نحوه که توسط روش دمتل روابط میان خوشه ها و معیار ها شناسایی شدند و بواسطه روش danp اصلاحی وزن معیار ها بدست آمدند و در نهایت بر مبنای روش مصالحه ویکور رتبه بندی شرکت های برتر سه ماهه اول 91 انجام شد. در مرحله پایانی، با توجه به دو رتبه بندی در دسترس (بورس و روش پیشنهادی)، و استفاده از تکنیک اسمارتر، کارآیی رتبه بندی های منتشر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تحلیل واقع شد.

روش‏های ‏بسیاری برای تشکیل سبد سهام وجود دارد که یکی از اولین و پرکاربردترین روش‏ها در این حوزه مدل میانگین- واریانس مارکویتز می‏باشد.با توجه به اینکه این مدل در شکل اولیه خود بسیاری از جنبه‏های غیر قابل اغماض دنیای واقعی را در نظر نمی گیرد، در عمل استفاده از آن برای تشکیل سبد سهام مناسب به نظر نمی رسد. برای حل این مشکل محققین با افزودن محدودیت‏هایی نظیر محدودیت عدد صحیح، محدودیت رندز و... به مدل اصلی توانستند به بسیاری از نیازهای سرمایه گذاران پاسخ گویند. افزودن چنین محدودیت‏هایی به مدل اصلی از یک سو به واقعی‏تر شدن مدل کمک کرده و از دگر سو موجب دشوار شدن حل مدل می‏گردد چنانکه با افزودن برخی از محدودیت‏ها نظیر محدودیت‏های عدد صحیح به مسأله اصلی، روش‏های کلاسیک دیگر قادر به حل مدل نبوده و محققین تمایل به استفاده از روش‏های فرا ابتکاری و تقریبی دارند.الگوریتم bb-bc از الگوریتم‏های فرا ابتکاری جدید بوده که به تازگی توسط ایرول و اکسین پیشنهاد شده است. مطالعات انجام شده نشان می دهند این الگوریتم کارا بوده و عملکرد بهتری نسبت به سایر الگوریتم های فرا ابتکاری نظیر الگوریتم ژنتیک تقویت شده دارد. هدف از این تحقیق استفاده از این الگوریتم برای حل مسأله میانگین- واریانس مارکویتز با محدودیت‏های عدد صحیح و مقایسه آن با سایر الگوریتم‏های مطرح شده با استفاده از معیارهای خطای موجود در ادبیات این مسأله می‏باشد. به منظور تست الگوریتم و مقایسه نتایج آن با الگوریتم های ga،ts،pso و sa از مجموعه داده های قیمت هفتگی سهام از مارس 1992 تا سپتامبر 1997 مربوط به شاخص های hang seng (هنگ کنگ) و nikkei (ژاپن) بهره گرفته شده است که تعداد سهام برای هر شاخص به ترتیب 31 و 225 سهم می باشد. در نهایت با توجه به مقایسه مرز کارای بدست آمده از این روش با سایر الگوریتم‏های مطرح شده و آنالیز نتایج در مورد کاربرد این الگوریتم در بهینه سازی سبد سهام نتیجه‏گیری خواهد شد.

امروزه با توجه به افزایش رقابت شدید در تولید و فروش محصولات و خدمات اهمیت بهینه سازی فرآیند و ارتقای کیفیت به همراه کاهش هزینه ها از دید ارباب صنایع و خدمات پوشیده نمانده و از آنجا که واژه کیفیت از دیدگاه ‏‎tqm‎‏ یعنی رضایت مشتری و بهبود مستمر این سطح از رضایت . لذا در این تحقیق یکی از روشهای موثر برای رسیدن به این مهم یعنی فرآیند ‏‎ve‎‏ ( که با تحلیل کارکردها و شناسایی هزینه های غیرضروری و بکارگیری شیوه های فنی مناسب سازمان را جهت رسیدن به اهداف مورد نظر یاری می کند ) استفاده شده است.در این تحقیق در زمینه افزایش رضایت مشتری ، ‏‎ve‎‏ از تکنیک موثر ‏‎qfd‎‏ ( از ابزارهای ‏‎tqm‎‏ ) که روشی به منظور شناسایی و توسعه نیازها و خواسته های کیفی مشتریان است از یک طرف و محاسبه فاکتور کیفی اهمیت در رابطه شاخص ارزش و ارتقا آن از طرف دیگر به همراه ابزار ریاضی ‏‎madm‎‏ برای ورود اطلاعات به شکل صحیح و بحث ‏‎triz‎‏ برای رفع تناقضات فنی احتمالی و مورد ‏‎team work ‎‏ را در کلیه فعالیتها بکار گرفته و به منظور ارائه مدل در واقعیت ، محصول لوازم خانگی (ماشین لباسشویی مدل ‏‎zf-50‎‏ (4224) در کارخانه ارج به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است.