بررسی نقش و اثرات شوک های مخارج دولتی بر متغیر های حقیقی اقتصاد، یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در مباحث اقتصاد کلان می باشد که در این میان، برخی اقتصاددانان بر اثرات نامتقارن شوک های مخارج دولتی بر متغیرهای اقتصادی ازجمله تولید و در نتیجه آن بر رشد اقتصادی تأکید می کنند. لذا در این مطالعه با تکیه بر دیدگاه مکتب کینزی جدید، اثرات نامتقارن شوک های مخارج دولتی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره 1351-1386 با استفاده از مدل مارکوف- سوئچینگ مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده از بررسی اثرات شوک های مثبت و منفی مخارج دولت بر رشد اقتصادی طی دوره مطالعه نشان می دهد، هر دو شوک مثبت و منفی تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و از لحاظ آماری میان اثرات شوک های مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تفاوت معنی داری وجود دارد به طوریکه قدر مطلق اثرات شوک های منفی بر رشد اقتصادی در مقایسه با اثرات شوک مثبت بیشتر است

از آنجاییکه اطلاعات در بازارهای ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه کامل و شفاف نبوده و عملکرد بازارها در استانهای مختلف ایران یکپارچه و رقابتی نیست، از اینرو کالاهای مشخص در این بازارها از قیمت واحدی برخوردار نیست. در این راستا، هدف اصلی این مقاله، آزمون همگرایی و سرعت همگرایی سطح عمومی قیمتها بین استانهای ایران با استفاده از اطلاعات شاخص قیمت مصرف کننده در طی دوره فروردین 1386 تا فروردین 1391 در چارچوب رهیافت جفت قیمتی است که از طرف پسران (2005) گسترش یافته است. برای این منظور از مدل های سری زمانی(آزمونهای ریشه واحد adf ، df-gls و kpss ) استفاده شده است. این رهیافت با استفاده از قیمتهای تعدیل یافته نیز تخمین زده شد و نتایج نشان می دهد که همگرایی قیمتها بین استانهای ایران با توجه به آزمونهای ریشه واحد adf و df-gls در سطح پایین و بر حسب آزمون kpss در سطح متوسطی قرار دارد. همچنین متوسط سرعت همگرایی در جفت استانهایی که از همگرایی قیمتها برخوردار هستند، با استفاده از داده های اولیه در حدود 1/8ماه و با استفاده از داده های تعدیل یافته در حدود 1/9ماه برآورد شده است.

هدف اصلی این رساله بررسی تأثیر نظام های پولی بر درجه عبور نرخ ارز بوده که در این مطالعه از مدل های دوره ای، رهیافت داده های تابلویی پویا استفاده شده است.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی همگرایی قیمت مواد خوراکی به عنوان کالای قابل مبادله و مسکن به عنوان کالای غیر قابل مبادله می باشد. برای این منظور از داده های ماهانه ی شاخص قیمت مصرفی این دو گروه کالایی، طی دوره 1393-1386 با بهره گیری از رویکرد جفت قیمتی پسران (2005) بین استان های ایران استفاده شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد adf و df-gls وkpss نشان داد که نسبت فراوانی همگرایی قیمت مسکن در کشور، کمتر از همگرایی قیمت مواد خوراکی است که به علت غیر قابل مبادله بودن و عدم آربیتراژ مسکن امری طبیعی می باشد. هم چنین متوسط سرعت همگرایی برای قیمت مواد خوراکی در بین جفت استان های همگرا در کشور، حدود 1/2 ماه برآورد شده است. در حالی که میانگین سرعت همگرایی برای قیمت مسکن در بین جفت استان های همگرا در کشور 8/10 ماه محاسبه گردیده است.

در اقتصاد ایران، با توجه به اهمیت کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و نقش صادرات غیر نفتی در کاهش این وابستگی و نیز جایگاه آن در برنامه های توسعه اقتصادی کشور، بررسی عوامل تعیین کننده صادرات غیر نفتی و ارائه راهکارهای لازم برای توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از ویژگی های اقتصاد ایران وجود بی ثباتی توام با انحراف نرخ ارز واقعی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تاثیر انحراف و بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران طی دوره زمانی 1360-1391 می باشد. برای این منظور ابتدا متغیر انحراف نرخ ارز با استفاده از روش خود بازگشت با وقفه های توزیعی (ardl) محاسبه گردید، شاخص بی ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از مدل garch برآورد شده سپس مدل عرضه صادرات غیر نفتی ایران، با روش ardl تخمین زده شد. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که همه متغیرهای توضیحی در بلندمدت تاثیر معنی داری بر صادرات غیر نفتی دارند. در این راستا تولید ناخالص داخلی ایران تاثیر مثبت، انحراف نرخ واقعی ارز، بی ثباتی نرخ واقعی ارز و رابطه مبادله طی دوره زمانی موردبررسی تاثیر منفی و معنی داری بر صادرات غیر نفتی ایران دارد.