دلایل اصلی جنگ آگوست 2008 میلادی بین روسیه و گرجستان عبارتند از: 1- انتقام روسیه از غرب و وادار کردن غرب به حالت تدافعی 2- تمایل گرجستان به پیوستن به ناتو و تهدید امنیت و منافع ملی روسیه 3- تقابل روسیه و گرجستان در زمینه مسئله جدایی طلبی های آبخازیا و اوستیای جنوبی 4- هژمونی آمریکا خصوصا بعد از 11 سپتامبر و تمایل گرجستان به آمریکا بعد از انقلاب گل رز 5- کنترل جریان انرژی به اروپا توسط روسیه همین مغایر بودن سیاست ها و منافع ملی دو کشور روسیه و گرجستان که در بالا نام برده شدند پیش زمینه هایی بودند که منجر به جنگ طرفین در آگوست 2008 شدند.

مخاطره اخلاقی اثر بیمه بررفتار بیمه شونده است. مشاهده شده است ، اتومبیل هایی که بیمه شده اند بیشتر دچارتصادف می شوند.مثالهایی از این قبیل حاکی از این واقعیت که افراد بعداز حصول اطمینان ازبیمه وسیله تحت مالکیتشان،مراقبت کمتری ازوسیله تحت مالکیتشان، مراقبت کمتری از آن به عمل می آورند به همین دلیل است که هزینه های شرکت های بیمه،بدون اینکه خوددخالتی در آن داشته باشند افزایش می یابد به همین علت بررسی پدیده مخاطره اخلاقی ضروری به نظر می رسد. منشا شکل گیری مخاطره اخلاقی را می توان این گونه بیان کرد که عدم در دسترس بودن اطلاعات کامل از تابع توزیع احتمال خطر مهم ترین عامل بروز مخاطره اخلاقی در صنعت است که خود می تواند از سه دلیل عمده ناشی شود. اول: بی صداقتی بیمه شونده در هنگام دادن اطلاعات به بیمه گر دوم:تغییردرالگوی رفتاری بیمه شده قبل و بعد از انعقاد قراردادبیمه سوم :تفاوت در الگوی رفتاری تک تک افراد بیمه شده که موجب می شود جمع آوری اطلاعات از هر کدام آنها هزینه بسیار بالایی را به سازمان بیمه گر تحمیل کند و لذا این جاست که سازمان بیمه گر ترجیح می دهد تا در نااطمینانی اقدام به اتخاذ تصمیم نماید. دراین تحقیق ازروش کاملا متمایز وجدیدی برای آزمون وجود مخاطره اخلاقی در بازار بیمه اتومبیل ایران استفاده می شود، به این ترتیب که رابطه بین ارزش اتومبیل وخرید بیمه بدنه اتومبیل بررسی می شود. اگر تعداد بیمه گذارانی که ارزش ماشین آنهاپایین است برای ماشین خود بیمه بدنه اتومبیل خریداری کنند، به طور نسبی بالا باشد فرض عدم وجود مخاطره اخلاقی رد می شود، همچنین ازروشهای ناپارامتری( تابع توزیع تجمعی ارزش ماشین وبرآورد تابع احتمال) برای آزمون وجود پدیده مخاطره اخلاقی استفاده می شودوسپس درهر 10% از چندک های توزیع ارزش ماشین تعداد بیمه گذارانی که بیمه بدنه خریداری کرد ه اند محاسبه می شود ودرپایان به این نتیجه می رسد که مخاطره اخلاقی در بازار بیمه اتومبیل ایران وجوددارد.

abstract: about 60% of total premium of insurance industry is pertained?to life policies in the world; while the life insurance total premium in iran is less than 6% of total premium in insurance industry in 2008 (sigma, no 3/2009). among the reasons that discourage the life insurance industry is the problem of adverse selection. adverse selection theory describes a situation where the information asymmetry between policy holders and insurers leads the market to a situation that the policy holders claim losses that are higher than the average rate of loss of population used by the insurers to set their premiums (rothschild and stiglitz, 1976).we will examine the existence of adverse selection in iranian life insurance market. following the assessment of the effect of risk aversion on life insurance demand, we discuss the effect of psychological factors as well as economic factors such as the education, occupation, sex, age, income, wealth of household and other factors on life insurance demand. key words: life insurance, risk aversion, advantageous selection, and adverse selection. chapter 1 introduction to risk aversion and adverse selection 1.1. introduction since the seminal work of arrow (1963) and akerlof (1970), the problem of asymmetric information has become a major focus of modern economic research; adverse selection has played an important role in economic theory. in the insurance sector, much theoretical work has shown that the existence of information asymmetry can result in diminished market efficiency or even market failure (see, e.g., rothschild and stiglitz, 1976; wilson, 1979; and relay, 1979). however , the empirical study of asymmetric information in insurance is still rather limited , and the question of how serious this problem is in real-world markets remains unresolved , adverse selection is potentially present in many markets .in this paper we will examine the existence of adverse selection in iranian life insurance market. rothschild and stiglitz’s (1976) research on adverse selection is a seminal article for numerous studies that have augmented or tested their theoretical predictions. their model represents a competitive market for insurance, focusing on health insurance, in which there are two types of individuals: those who are at high risk of being sick and those who are at low risk, the identity of which remains unknown to insurance companies. when consumers are healthy, they pay out premiums to the insurance company and when they are sick, they receive payments from the insurance company. regardless of health status, every consumer’s optimal state of the world would be to have their expected incomes to be equal when they are healthy and when they are sick. an important form of asymmetric information between consumers and insurers is adverse selection. adverse selection occurs when there is an asymmetry of information in the insurance market. this asymmetry of information usually means that buyers have a higher knowledge of their insurance risk than insurance sellers. this difference leads the insurance company to be uncertain of the probability of occurrence of the insured event that any particular customer faces. so, the type of policy will also have significant effect on the extent of adverse selection. for example, we expect higher level of adverse selection in short-term life insurance policy than whole-life insurance. the risk aversion level of individuals has a considerable effect on their demand for life insurance. investigation on buyer’s behavior of life insurance plays a key role on the marketing and promoting the life insurance. the extent of adverse selection is also affected by age, sex, income, wealth, occupation, current health status and the size of policy applied for. it seems that the extent of adverse selection declines over time as people can better guess their health situation for the next year than for many years later. the insurance companies try to calculate the premium on the basis of the expected loss of insured, but usually the insureds have more information about their risk compared to the insurance companies. thus the insurance company cannot distinguish between the risk levels of individuals. consequently, companies offer only one type of contract to all. in this thesis, we will try to collect the data from the insureds (the individuals who bought insurance). these data will be collected through questionnaires. investigating the questionnaires filled out by about 500 insureds (the individuals who bought insurance), and analyzing their characteristics, will result in assessing the existence of adverse selection. 1.2. relevance and importance of the thesis subject: the risk aversion level of individuals has a considerable effect on their demand for life insurance. investigation on buyer’s behavior of life insurance plays a key role on the marketing and promoting the life insurance. the insurance companies try to calculate the premium on the basis of the expected loss of insured, but usually the insureds have more information about their risk compared to the insurance companies. thus the insurance company cannot distinguish between the risk levels of individuals. consequently, companies offer only one type of contract to all. so, if the customers of the insurance companies are low risk individuals ( but, with high level of risk aversion ) , obviously, lower reserves are needed to be held for compensating the losses imposed to the companies , so companies benefit from the situation and normally extra financial resources could be left for investment. as a result, determining the risk aversion level of customers and existence of adverse selection or advantageous selection in the life insurance market leads to the life insurance companies’ insightful considerations regarding their financial circumstances. shortly speaking, in this research we want to examine the effect of risk aversion on the demand for life insurance and show whether adverse selection exists in iranian life insurance market or not. 1.3. theoretical foundation(s) of the thesis: risk aversion means a willingness to pay to eliminate risk. if it is assumed that the low-risk individuals are also sufficiently risk averse, they will value insurance so highly that it will be worthwhile for them to buy it even at a price higher than their actuarial fair rates (mahdavi, 2006). we pursue two main objectives in this research: 1- determining the degree of correlation between risk aversion and the demand for life insurance. 2- examining the existence of adverse selection or advantageous selection in iranian life insurance market. by applying logistic and dummy variable regression models , we estimate the relationship between risk aversion and the parameters of the demand for life insurance . we will examine whether the independent variables of risk aversion parameters (xi) have significant effect on the dependent variable yi (the demand for life insurance). the null hypothesis of h0: ?=0 states that the risk aversion level of individuals doesn’t have significant effect on the demand for life insurance. we also will examine the existence of adverse selection or advantageous selection in iranian life insurance market. in fact, when the individuals with high level of risk aversion (in other words, low risk individuals) demand more of life insurance services than the individuals with high level of risks, the advantageous selection will occur in insurance market; reversely, when the high risk individuals demand more of life insurance services than the low risk individuals (in other words, individual with higher level of risk aversion), the adverse selection will occur in life insurance market. 1.4. main hypothesis of the thesis: 1- the demand for life insurance has a positive correlation with the level of risk aversion. 2- the iranian life insurance market faces with advantageous selection situation. 1.5. what is the risk aversion? the concept of risk aversion is one of the most important concepts in the theory of decision making under uncertainty. it seems that measuring the risk aversion level has an important role on the demand for life insurance. by simple explanation risk aversion is the inverse of risk tolerance. risk averse is defined as the behavior of a trader to stay away from risky trading practices, even if those have high chances of profits. risk averse traders prefer low risk, often low profitable, products to trade. risk aversion is seen in trading of all products including stocks, bonds, funds, options, futures and currencies. when trading, risk adverse traders often stick to government securities, index funds, low-risk currency pairs, long-term options, and stable price commodities and futures. although seems simple and less followed, risk aversion is the major factor for major market changes. following risk aversion strategy only does not produce any major profit to traders. many successful traders practice risk aversion strategy to trade in difficult market conditions, and as a portfolio diversification method. risk aversion trading strategies are also good for novice traders. in fact a risk adverse investor prefers certainty to risk, and low risk to high risk (emmett g.vaghan, 1997). 1.6. adverse selection theory in insurance market, adverse selection results from the asymmetric information between the insured and insurers. the insureds are heterogeneous with respect to their expected loss and have more information than the insurance company, which is unable to differentiate between risk types. naturally, the high- risk individual has no incentive to reveal his true risk, which is costly to observe by the insurer. adverse selection occurs when there is an asymmetry of information in the insurance market. this asymmetry of information usually means that buyers have a higher knowledge of their insurance risk than insurance sellers. this difference leads the insurance company to be uncertain of the probability of occurrence of the insured event that any particular customer faces.the conventional theory of adverse selection contains the following assumptions: (1) the difference in exposure to risk: people differ in the level of exogenously determined risk exposures. for simplicity, we consider that people are divided into two groups of risk levels, high- and low-risk groups. (2) positive correlation between self-perceived risk level and real risk level: adverse selection occurs when the individuals’ beliefs about their mortality and their true rates are positively correlated. if not, there will not be a systematic difference between policyholders’ and population’s mortality rates and hence no adverse selection occur. (3) no relationship between the level of risk aversion and riskiness: in other words, there’s no way to claim whether high-risk individuals are less risk averse than low-risk individuals and vice versa. (4) customers know more about their riskiness than the insurers and efficiently use their information against the insurers (mahdavi, 2006). 1.7. advantageous selection theory when the individuals with high level of risk aversion (in other words, low risk individuals) demand more of life insurance services than the individuals with high level of risks, the advantageous selection will occur in insurance market. the theory of advantageous selection contains the following assumptions: 1) the difference in exposure to risk. 2) negative correlation between the level of risk aversion and riskiness. 3) effectiveness of precautionary efforts. the remainder of this thesis is organized as follows. chapter 2 delivers the empirical literature. chapter 3 describes the data and variables and logistic model. in chapter 4 we perform the empirical analysis and explain the test in detail. chapter 5 concludes. the definition of the variables, descriptive statistics and tables with estimation coefficients appear in appendix. chapter 2 literature review 2. literature review the concept of risk aversion is one of the most important concepts in the theory of decision making under uncertainty. it seems that measuring the risk aversion level has an important role on the demand for life insurance. an important consequence of asymmetric information between consumers and insurers is adverse selection .there is substantial empirical literature examining adverse selection in insurance markets. however, there is conflicting evidence on the presence of adverse selection; despite this straightforward understanding from the conventional theory of insurance demand under asymmetric information, this theory is not supported by most of the empirical works. there are many empirical evidences that appear to conflict with the standard theory of adverse selection in insurance market. the literature on topic can be categorized as following: 2.1. the literature on the problem of asymmetric information: one prominent source of information asymmetry in an insurance market is weak or nonexistent underwriting, which can lead to severe problems of adverse selection (high vs. low) when there is asymmetric information regarding risk types. also it can arise if information asymmetry leads to problems of moral hazard (arnott and stiglitz, 1988). a positive correlation also can arise if information asymmetry leads to problems of moral hazard (arnott and stiglitz, 1988). these observations motivate the standard “positive-correlation” test for the existence of information asymmetry; that is, to look for positive correlation between the buyer’s levels of risk the amount of insurance purchased (chiappori and salanié, 2000). chiappori and salanié provide a survey of existing empirical studies that have implemented this test for asymmetric information. they show that when observationally identical individuals are offered a choice from the same menu of insurance contracts, higher risk individuals will buy more insurance. the intuition is straightforward. since, at a given price, the marginal utility of insurance is increasing in risk type, higher risk individuals will choose to purchase more insurance than lower risk individuals who face the same set of options. of course, this prediction, and any empirical test based on it, applies conditional on the characteristics of the individual observed by the insurance company and used in setting insurance prices. they define here their notation. let i = 1, . . . , n denote individuals. the term xi is the set of exogenous variables for individual i (these variables will be constants and dummy variables in their application). also, let wi denote the number of days of 1989 in which individual i was insured. they now define two 0 and 1 endogenous variables: yi =1 if i bought (any form of) comprehensive coverage (a tr contract) ; yi =0 if i bought only the minimum legal coverage (an rc contract); zi =1 if i had at least one accident in which he was judged to be at fault; otherwise (no accident or i not at fault) it is zero. these definitions call for two remarks. first, there are many different comprehensive coverage contracts on offer, with (say) different levels of deductible. ideally, these contracts should be treated separately and not bundled together as we do here. however, this would greatly complicate the model. they separate accidents in which the insured is at fault and those in which he is not. the reason is that if the insured has an accident in which another driver is to blame, any information on his risk type may not be conveyed. also, they do not exploit the further information linked to drivers who had several accidents in 1989; again, there are very few of these cases. they now set up two probit models, one for the choice of coverage and one for the occurrence of an accident. let ?i and ?i be two independent centered normal errors with unit variance. then and they first estimate these two probits independently, weighing each individual by the number of days under insurance wi . then they can easily compute the generalized residuals ?i and ?i . for instance, ?i, is given by where ? and ? denote the density and the cumulative distribution function (cdf) of n(0, 1). now define a test statistic by the general results in gouricroux et al. (1987) imply that under the null of conditional independence cov (?i , ?i) = 0, w is distributed asymptotically as a ?2(1). this provides them with a test of the symmetric information assumption. their main finding is that, although unobserved heterogeneity on risk is probably very important, there is no correlation between unobservable riskiness and contract choice. in other words, when choosing their automobile insurance contracts, individuals behave as though they had no better knowledge of their risk than insurance companies. this interpretation is fully consistent with the view generally shared by french automobile insurers, namely that the information at the companys disposal is extremely rich and that, in most cases, the asymmetry, if any, is in favor of the company. feng gao, michael r. powers, jun wang (2008) in their paper, using data from china’s individual health-insurance market, they studied the problem of information asymmetry. their preliminary results appear to contradict standard-model predictions, showing that higher-risk buyers are more likely to purchase “additional” insurance than lower-risk buyers, but that they also tend to purchase lower limits of “basic” insurance coverage. they therefore develop a theoretical model to capture the effects of buyers’ wealth levels and loss amounts, and show empirically that these effects, in the context of asymmetric information, lead to the coexistence of adverse selection and advantageous selection in china’s health-insurance market. they introduced a simple one-period theoretical model of the health-insurance market. next, they described the data and methods to be used in the present study. for simplicity, let there be two different types of buyers in a health-insurance market type 1 and type 2 each with the same increasing and concave-downward utility function, u (.). furthermore, let wi , ?i ,mi , and li denote, respectively, the initial wealth level, probability of illness, medical loss amount (given that illness occurs), and non-medical loss amount (given that illness occurs) for a buyer of type i . they assumed that these quantities are known to the buyer but unobservable by insurers, and that w 1 >w2, ?1 < ? 2, m 1 > m2 >0 and 0 = l1 < l2. these assumptions correspond to the realistic scenario in which wealthier buyers, as compared to poorer buyer, are less likely to contract illnesses requiring medical treatment; likely to expend greater medical resources once they have contracted illnesses, and likely to expend few (if any) non-medical resources once they have contracted illnesses (because they are afforded sick days and other disability benefits by their employers). given the above formulation, it can be shown that, for certain parameter values, a separating equilibrium exists in which insurers provide two types of policies, x and y, with (per unit) premium rates px and py , coverage limits bx and by of (basic) medical coverage, and coverage limits ax and ay of (additional) non-medical coverage. letting i denote the final wealth level for a buyer of type i, the buyer’s optimization problem is to maximize over j. then, under certain regularity conditions, type 1 buyers will choose a policy x with px = ?1, bx = m1, and ax =0, whereas type 2 buyers will choose a policy y with py = ? 2, by = m2, and ay = l2.this means that high-risk buyers will purchase more insurance – in the sense of additional non-medical coverage – than low-risk buyers, but less insurance – in the sense of a lower medical-coverage policy limit. thus, a buyer’s level of wealth and loss amounts are important factors in determining insurance demand even in the case of cara and so any unobservable heterogeneity of wealth and loss amounts among buyers can lead to both adverse selection and advantageous selection. the existence of asymmetric information has a profound effect on the functioning of insurance markets, especially in developing economies (see chen, powers, and qiu, 2008).however, relying solely on empirical analyses of relationships between risk level and insurance amount does not necessarily lead to correct conclusions. in fact, when significant differences exist among the wealth levels and loss amounts of buyers, lower-risk individuals actually may purchase more insurance exhibiting the phenomenon of advantageous selection because higher loss expenditures, as well as higher risk levels, tend to increase the demand for insurance. their analysis of china’s health-insurance market reveals that the limit of basic insurance purchased by buyers with more ex-post claims is lower, but that these same buyers tend to purchase additional insurance more frequently. this is explained very well by their theoretical model. 2.2. the literature focusing on risk aversion: meza and web (2001) in their paper stated that in addition to precautionary effect that explains the negative correlation between insurance demand and risk level, heterogeneous optimism also supports this negative correlation: high risks are more optimistic about the events to be improbable, so they purchase less insurance. they offer two justifications for the positive correlation between insurance purchase and precautionary activity. the first follows from heterogeneous wealth and lays the foundation for the particular form of heterogeneous tastes that constitutes our second justification. suppose, first, that everyone has the same opportunity to lower the probability of a given financial loss through undertaking preventative effort. in the two-state case, the expected utility of an insured individual i is where wi is the persons wealth, d is the gross loss, y is the insurance premium, and ?y , ? > 0, is the net of premium payout in the event of loss. fi is a binary-choice variable that affects the probability of loss in the same way for all individuals. if fi = 0, the probability of avoiding the loss p (fi) is p0, but if fi = f-, the probability rises to pf . the wealth-dependent part of the utility function exhibits decreasing absolute risk aversion. this standard assumption implies that the marginal rate of substitution between y and ?y falls with wealth. given the magnitude and probability of loss, lower insurance coverage is therefore chosen by wealthier individuals. the increase in expected utility from taking precautions is it follows from decreasing absolute risk aversion that if insurance coverage is partial (d - ?y > y), then ??i / ?wi < 0. according to this formulation, there may be a wealth threshold above which precautions are not taken. moreover, if administrative costs or other reasons lead to high loading factors, wealthy individuals may prefer to be uninsured. now consider a reinterpretation involving differences in preferences. intuitively, more timid types may lower their risk exposure through increased insurance purchase and greater precautionary effort. however, the concept of a pure change in risk aversion is ambiguous; changing the curvature of the utility function alters its height almost everywhere, and the issue is; where should the pivot occur? in general, results are ambiguous, but suppose that the utility function of individual i is ui = u (?i + w) – fi, where ?i is an individual-specific parameter making taste differences formally equivalent to wealth differences. in the relevant range, the utility functions are where ub is linear and ut is strictly concave and w - y > w - d + ?y are the wealth levels in the good and bad states. also they assumed that the bold, though more risk tolerant than the timid types, were nevertheless risk averse, separation may involve both types buying some insurance. administrative costs are then sufficient to generate quality discounts, a conclusion reinforced by a second effect. bold types tend to insure against fewer contingencies and are less inclined to take precautions, so comprehensive policies may be cheaper per dollar of coverage, even net of administrative costs. they argued that heterogeneous risk preference with endogenous precautionary effort could lead to just such a correlation. luigi guiso and monica paiella (2005), in their paper used household survey data to construct a direct measure of absolute risk aversion based on the maximum price a consumer is willing to pay to buy a risky asset. they related this measure to a set of consumers’ decisions that in theory should vary with attitude towards risk. they found that elicited risk aversion has considerable predictive power for a number of key household decisions such as choice of occupation, portfolio selection, moving decisions and exposure to chronic diseases in ways consistent with theory. they also used this indicator to address the importance of self-selection when relating indicators of risk to individual saving decisions. to measure risk aversion they exploit the 1995 wave of the survey of household income and wealth (shiw), which is run every two years by the bank of italy. the 1995 shiw collects data on income, consumption, real and financial wealth and its composition, insurance demand, type of occupation, educational attainment, geographic and occupational mobility, and several demographic variables for a representative sample of 8135 italian households. the respondent could respond in one of three ways: declare the maximum amount he was willing to pay for the asset, which we denote zi; b) answer “don’t know”; c) not answer. notice that the way the hypothetical asset is designed implies that with probability 2/1 the respondent gets 10 million lire and with probability 1/2 he loses zi. so the expected value of the lottery is 2/1(10 ? zi). clearly, zi < 10 million lire, zi = 10, and zi > 10 million lire imply risk aversion, risk neutrality and risk loving, respectively. this characterizes attitudes towards risk qualitatively. within the expected utility framework a measure of the arrow-pratt index of absolute risk aversion can also be obtained for each consumer. let wi denote household is endowment. let ui(•) be its (lifetime) utility function and i be the random return on the security for individual i, taking values 10 million and zi with equal probability. the maximum purchase price is thus given by: where e is the expectations operator; taking a second-order taylor expansion of the right hand side of (1) around wi gives: substituting (2) into (1) and simplifying we obtain: equation (3) uniquely defines the arrow-pratt measure of absolute risk aversion in terms of the parameters of the hypothetical asset of the survey. obviously, for risk-neutral individuals (i.e. those reporting zi = 10), ri(wi) = 0 and for the risk-prone (those with zi > 10), ri(wi) < 0. notice that since the loss zi or the gain from the investment need not be fully borne by or benefit current consumption but may be spread over lifetime consumption, our measure of risk aversion is better interpreted as the risk aversion of the consumer’s lifetime utility. theory of choice under uncertainty implies that preferences for risk should strongly affect individuals’ choices in a variety of contexts. thus, differences in risk attitudes across individuals should be very important in explaining observed differences in behavior. their results show that this measure has strong predictive power on some key consumer decisions including occupational choice, portfolio allocation, investment in education, job change and moving decisions, in ways that are consistent with what theory predicts. in some cases the effects are extremely substantial. their evidence shows strongly that individuals differ markedly in their attitudes towards risk and that these differences lead them to sort themselves out in such a way that the more risk-averse choose lower returns in exchange for lower risk exposure when they invest their assets, choose their occupation, decide to invest in education, migrate or change jobs or to take precautions against illness. 2.3. the literature on concluding the existence of adverse selection in insurance market: georges dionne, christian gouriéroux and charles vanasse (1998) in their paper proposed an empirical analysis of the presence of adverse selection in an insurance market. they first presented a theoretical model of a market with adverse selection and we introduce different issues related to transaction costs, accident costs, risk aversion and moral hazard. they then discussed an econometric modeling based on latent variables and we derive its relationship with specification tests that may be useful to isolate the presence of adverse selection in the portfolio of an insurer. they discussed in detail the relationship between our modeling and that of puelz and snow (1994). finally, they presented some empirical results derived from a different data set. they show that there is no residual adverse selection in the studied portfolio since appropriate risk classification is made by the insurer. consequently, the insurer does not need a self selection mechanism such as the deductible choice to reduce adverse selection. first consider the economy described by rosthschild and stiglitz (1976) (see akerlof, 1970 for an earlier contribution); there are two types of individuals (i = h, l) representing different probabilities of accidents with ph > pl . they assumed that at most one accident may arrive during the period. without insurance their level of welfare is given by: , (1) where: pi is the accident probability of individual type i, i = h , l w is initial wealth c is the cost of an accident u is the von neumann-morgenstern utility function (u(•) > 0, u (•) ? 0) assumed, for the moment, to be the same for the two risk categories (same risk aversion). under public information about the probabilities of accident, a competitive insurer will offer full insurance coverage to each type if there is no proportional transaction cost in the economy. in presence of proportional transaction costs the premium can be of the form p = (1+ k)pili where li is insurance coverage and k is loading factor. with k > 0, less than full insurance is optimal. however an increase in the probability of accident does not necessarily imply a lower deductible if they restrict the form of the optimal contracts to deductibles for reasons that will become evident later on. in fact they show that: proposition 1: in presence of a loading factor (k >0), sufficient conditions to obtain that the optimal level of deductible decreases when the probability of accident increases are constant risk aversion and pi < 1/2 (1+k). under this assumption, it can be shown that a separating equilibrium exists if the proportion of high risk individuals in the market is sufficiently high. otherwise there is no equilibrium. the optimal contract is obtained by maximizing the expected utility of the low risk individual under a zero-profit constraint for the insurer and a binding self-selection constraint for the high risk individual who receive full insurance. they restrict their analysis to contracts with a deductible; the optimal solution for the low risk individual is obtained by maximizing v (pl) with respect to dl under a zero profit constraint and a self-selection constraint: (2) where pl is the insurance premium of the l type, the solution of this problem yields dl* > 0 while dh* = 0 when the loading factor (k) is null. if now they introduce a positive loading fee (k > 0) proportional to the net premium, the total premium for each risk type becomes and they obtain, from the above problem with the appropriate definitions, that which implies that or that so they have as second result: proposition 2: when they introduce a proportional loading factor (k >?) to the basic rothschild-stiglitz model, the optimal separating contracts have the following form: this result indicates that the traditional prediction of rothschild-stiglitz is not affected when the same proportional loading factor applies to the different classes of risk. in order to perform carefully the analysis of adverse selection in this portfolio from a structural model, it is important to design a basic latent model. the discussion presupposes that two deductibles d1 < d2 are available, the latent variables of interest are for the individual i. the ratification variables from the insurer: p1i is the premium for the contract with the deductible d1. p2i is the premium for the contract with the deductible d2. since d1< d2, it is clear that p1i > p2i . their econometric results were derived, however, from a model without different accident costs. they show that individuals who choose the larger deductible have an average frequency of accident lower than the average one of those who chooses the smaller one. however, since the expected numbers of accidents were obtained from observable variables, this result does not mean that there is adverse selection in the portfolio. further analyses show that, in fact, there is no residual adverse selection in the portfolio studied. the insurer is able to control for adverse selection by using an appropriate risk classification procedure. in this portfolio, no other self selection mechanism (as the choice of deductible) is necessary for adverse selection. amy finkelstein and james poterba (2002) in their paper investigated the importance of adverse selection in insurance markets. they used a unique data set, consisting of all annuity policies sold by a large u.k. insurance company since the early 19800s, to analyze mortality differences among individuals who purchased different types of policies. they found systematic relationships between ex-post mortality and annuity policy characteristics, such as whether the annuity will make payments to the estate in the event of an untimely death and whether the payments from the annuity rise over time. these mortality patterns are consistent with the presence of asymmetric information in the annuity market. they found no evidence of substantive mortality differences, however, across annuities of different size, even though models of insurance market equilibrium with asymmetric information would predict such differences. they also find that the pricing of various features of annuity contracts is consistent with the self-selection patterns we find in mortality rates. their results therefore suggest that selection may occur across many specific features of insurance contracts and that the absence of selection on one contract dimension does not preclude its presence on others. this highlights the importance of considering the detailed features of insurance contracts when testing theoretical models of asymmetric information. they estimated mortality differences among different groups of annuitants using the discrete-time, semi-parametric, proportional hazard model used by meyer (1990) and han and hausman (1990). their duration measure is the length of time the annuitant lives after purchasing an annuity. they let ?( t , xi , ? , ?? ) denote the hazard function, the probability that an annuitant with characteristics xi dies t periods after purchasing the annuity, conditional on living until t. the proportional hazard model assumes that ?( t , xi , ? , ?? ) can be decomposed into a baseline hazard ??(t) and a “shift factor” ?(xi ,?) as follows: the baseline hazard ??(t), is the hazard when ?(.) =1. ?(.) represents the proportional shift in the hazard caused by the vector of explanatory variables xi with unknown coefficients ?. the proportional hazard model restricts the effects of the explanatory variables (xi) to be duration-independent. they adopt one of the common functional forms for ?(.), ?(xi ;?) =exp(x?i?). they found evidence of annuitant self-selection with respect to the time profile of annuity payouts, and with respect to whether the annuity may make any payments to the annuitants estate. all else equal, annuitants who are longer lived select annuities with back-loaded payment streams. similarly, annuitants who are shorter lived select annuities that make payments to the annuitant’s estate in the event of an early death. they also found evidence that back loaded annuities are priced higher, and annuities with payments to the estate are priced lower, than other annuities. this is consistent with our findings that longer-lived annuitants buy back loaded policies, while the shorter-lived purchase estate protection. their findings on the differential mortality experience of annuitants who purchase different types of policies are consistent with individuals having private information about their mortality experience, and acting on this information in their insurance purchases. daifeng he (2008) in their paper found evidence for the presence of adverse selection in the life insurance market, a conclusion contrasting with the existing literature. in particular, he found a significant and positive correlation between the decision to purchase life insurance and subsequent mortality, conditional on risk classification. individuals who died within a 12-year time window after a base year were 19 percent more likely to have taken up life insurance in that base year than were those who survived the time window. moreover, they found that individuals are most likely to obtain life insurance four to six years before death. methodologically, he addresses sample-selection and omitted-variables issues overlooked in the previous literature. they used the health and retirement study (hrs) dataset. hrs is a nationally representative longitudinal survey of the elderly and near-elderly in the united states. it contains rich information on health status, insurance coverage, financial measures, demographics, and family structure as well as some data on individuals’ expectations. their analysis uses the hrs cohort, which consists of individuals born between 1931and 1941. this cohort has been interviewed biennially since 1992. their sample ends in 2004. they obtained data on life insurance coverage from two early waves, 1992 and 1994, in order to simplify comparison with the previous literature. the 1992 and 1994 waves also are the only ones in which the hrs survey explicitly asked whether a respondent held individual term life insurance. they found, contrary to the earlier literature, evidence for adverse selection in the life insurance market. after supply or pricing factors are carefully taken into account, individuals with higher mortality risk are 19% to 48% more likely to buy individual term life insurance than are those with lower risk, depending on the length of the time window in which mortality risk is defined. moreover, buyers appear to employ this informational advantage by seeking to take up insurance four to six years before death. these results provide an alternative view of the informational content of life insurance markets, calling into question the widely held notion that life insurance is free of adverse selection. furthermore, the failure of the life insurance industry’s comparatively stringent underwriting practices to eliminate strategic purchasing suggests that informational asymmetry might be even more prevalent in other insurance markets. 2.4. the literature resulting advantageous selection in life insurance market: mahdavi and rinaz (june 2005) in their paper "when effort rimes with advantageous selection: a new approach to life insurance pricing" investigated the demand for and pricing of life insurance when insureds risk aversion is correlated with their precautionary effort. they assumed that the population is divided into two groups: (i) very risk-averse individuals who have a low probability of death (pod)1 because of the precautionary effort they undertake and (ii) less risk-averse individuals who undertake less effort and thus have a higher pod. after computing the pooling equilibrium price under perfect competition for a class of crra2 utility and bequest functions, they computed the level of demand for life insurance by the two groups. under the assumption of negative correlation between risk aversion and risk exposure, lower-risk individuals still buy insurance even if the price offered is higher than the fair price corresponding to their group. this is because low risks are assumed to be more risk averse, valuing insurance so highly that they can tolerate higher than fair prices. they also present some cases when low-risk individuals purchase more than their high-risk neighbors even though they realize them subsidizing the high risks. in such cases, the insurers gain the advantage of facing a pod which is smaller than the rate they normally expect. is smaller than the rate they normally expect. this fact contradicts the so-called adverse selection hypothesis. they will denote by ei, i ? {l, h} the effort made by each group, and by ui and vi, i ? {l, h}, the utility and bequest functions of each group. when we need an explicit expression for these two functions, we will assume that for each i ? {l, h}, ui and vi are identical crra utility functions with parameter ?i ? [0, 1]. 1. probability of death 2. constant relative risk aversion effort levels are assumed to be a characteristic of individuals and cannot be adjusted. for simplicity here we consider only two groups, but we may want to consider in a more general way that the probability of death p = p(e) is a decreasing function of the effort e and that the risk aversion parameter ? = ? (e) is an increasing function of the effort e. they sum up all constraints relative to the parameters they just introduced. they have: of course, insurance companies are assumed to be unable to sort customers between the two groups and consequently will only offer one type of contract to all. the contract may be purchased in quantities subject to constraints relative to wealth and income. they are interested in computing the demand levels xi (q), i ? {l, h}, for the two groups of people depending on the price q of one contract unit. each group of individuals will maximize its own expected utility, and thus will solve the following problem: subject to the constraints where wi and yi, i ? {l, h} are respectively the initial wealth and expected income of the corresponding group. they predicted that increasing processing cost alters the regime from advantageous selection; science low-risk individuals who are more risk averse, can tolerate higher deductibles and prices and keep buying insurance in the market , while less risk averse high-risk individuals can tolerate lower levels of deductibles and prices and drop out of the markets. so the market ends up with relatively more risk-averse low risk individuals, which means switching the regime to a situation of advantageous selection. ghadir mahdavi (2006), in his paper " advantageous selection versus adverse selection in life insurance market " proved that under certain circumstances when the individuals are sufficiently risk averse, the probability of death is smaller than its critical value, and the processing cost is sufficiently large the selection effect will be advantageous to the market. he also showed that when individuals are not sufficiently risk averse and consequently their probability of death is not sufficiently small, the necessary condition for having advantageous selection regime is the processing cost to be smaller than its critical value. he supposed that all individuals have the same opportunity to lower the probability of death by preventive efforts. each individual i faces the probability of death p (ei) where ei indicates the precautionary efforts and is assumed to affect the probability of death in the same way for all the individuals. he assumed p? < ? which emphasizes that precautionary activity improves the survival rate and has negative effect on the probability of death. letting the function u (0) represent utility in the life state and v(0) utility for surviving members of the household in the death state, the expected utility of a policyholder i is the variable q is the insurance unit premium, wi is the individual’s wealth, yi is the income and, xi(ei) refers to the demand for life insurance which is defined as the total coverage in the event of death. this model suggests that the agents invest in both of precautionary effort for reducing the probability of death and, life insurance for handling the remaining risk. obviously, the amount of insurance demand should be nonnegative, xi(ei) ? ?. they determine the demand level for two groups of more risk-averse low-risk individuals and less risk-averse high-risk individuals to check if advantageous selection occurs in this setting. they assume the utility and bequest functions are of a class of crra. the problem will be to maximize the expected utility function the classical theory of demand for insurance under asymmetric information results in insufficient provision of policies and adverse selection. these conclusions seem to contradict most of the empirical works in the field. he try to resolve this contradiction by introducing the effect of precautionary activities which improves the survival rates, and assuming a negative correlation between risk aversion and risk exposure. under these two assumptions, the so-called adverse selection regime can be substituted with a favorable situation which is called advantageous selection. he could also show that under certain circumstances when the probability of loss is smaller than its critical value, the policy holders are sufficiently risk averse and the processing cost is sufficiently large, the selection effect will be advantageous to the market and the so-called adverse selection regime prevails no longer. he could also show graphically the cases that good risks are better off with pooling equilibrium rather than drop out of the insurance pool. as a result of negative correlation between risk aversion and risk exposure, the low-risk individuals prefer to purchase life insurance policy even though the price is not fair to them and they are actually subsidizing the high-risk policyholders. if the individuals are not sufficiently risk averse and have higher probability of death, then the necessary condition for having advantageous selection regime will be facing a low level of processing cost smaller than its critical value. as mentioned above in insurance market, these papers discussed about risk aversion level of individuals on the demand for insurance and the existence of adverse selection or advantageous selection in insurance market. we will apply the logistic and dummy variables models in this thesis. our goal is to estimate the correlation between the risk aversion (the characteristics of insured) and the demand for life insurance and examine the existence of adverse selection in iranian life insurance market. chapter 3 methodology qualitative or categorical variables can be very useful as predictor variables in regression analysis. qualitative variables such as sex, marital status or job can be represented by indicator or dummy variables. these variables take only two values, usually 0 and 1. the two values signify that the observation belongs to one of two possible categories. the numerical values of indicator variables are not intended to reflect a qualitative ordering of the categories, but only serve to identify category or class membership. regression analysis is a conceptually simple method for investigating functional relationships among variables. we examine whether the demand for life insurance is related to various psychological and demographic variables such as: age, marital status, education, income and the wealth of household. the relationship is expressed in the form of an equation or a model connecting the dependent variable and explanatory or predictor variables. we denote the dependent variable by y and the set of predictor variables by x1, x2, … , xp where p denotes the member of predictor variables. the true relationship between y and x1, x2, …, xp can be approximated by the regression model where ? is assumed to be a random error representing the discrepancy in the approximation .the function f(x1,x2, … ,xp ) describes the relationship between y and x1,x2, … ,xp . an example is the linear regression model where ?0 , ?1 , … , ?p called the regression parameters or coefficients , are unknown constants to be determined (estimated)from the data (samprit chatterjee, ali s.hadi, bertram price;1999). we will apply logistic regression model and dummy variable regression model to estimate the effect of variables on the demand for life insurance. 3.1. logistic model we will apply logistic model to examine the existence of adverse selection in life insurance market. logistic model is often used when the object of the study is to model the probability of an event. logistic regression is a form of regression which is used when the dependent variable is dichotomous, discrete, or categorical and the explanatory variables are of any kind. using the logit transformation, logistic regression predicts always the probability of group membership in relation to several variables independent of their distribution. the logistic regression analysis is based on calculating the odds of the outcome as the ratio of the probability of having the outcome divided by the probability of not having it. logistic regression is the linear regression analysis to conduct when the dependent variable is dichotomous (binary). data will be collected via questionnaire. since there are qualitative data (sex, marital status, occupation, education, and etc.), so the logistic model will be an appropriate method for estimating our parameters (1) the model defines a relationship between the dependent variable and the characteristics of individuals (xi); such as age, occupation, sex, etc. yi is a dependent variable and shows the function of independent variables such as sex, marital status, occupation, education, and etc. the logistic model can be generalized directly to the situation where we have several predictor variables. so, we have; we let ; (2) yi shows the demand for life insurance. yi can take two amounts: yi is 1; if the individuals demand life insurance (pi = ?(x)). yi is 0; if the individuals don’t demand life insurance (pi = 1- ?(x)). i : denotes the individuals (insured) ( i = 1,2, …, n ) . n: is the number of insureds . ?(x): is the probability of demand for life insurance. xi: is an independent variables and shows the characteristics of individuals who demand life insurance; such as: age, occupation, sex, marital status, etc. ? denotes the intercept of the equation. ?: is the coefficient of independent variables xi ;it shows the degree of correlation between the characteristics of individuals who demand life insurance ( xi) (or risk aversion criteria of individuals ) and the demands for life insurance (yi). equation (2) is non-linear in the parameters ?0, ?1, ?2, … , ?n . however, it will change to linear form by the logarithmic transformation; we obtain the equation (3); (3) 3.1.1. maximum likelihood (ml) analysis: since our data follow a binomial distribution (because the individuals either demand life insurance or not), we apply maximum likelihood analysis using the binomial likelihood with mean value given by an appropriate function of predictors. it can be written as: (a) we examine whether the independent variables (xi) have significant effect on the dependent variable (yi) or not. h0: ?=0 states that the yi (is independent of xi ( independent variable) or the demand for life insurance doesn’t have correlation with the characteristics of individuals who demand for life insurance ; such as : age, occupation, sex,… ) . we use wald test method for performing significance test of hypothesis h0: ?= 0 about parameters in glms (general linear models).the simplest uses the large-sample normality of ml estimates. the test statistic * has an approximate standard normal distribution when ?= 0 . one refers to the standard normal table to get one-sided or two-sided. equivalently, for the two-sided alternative, (z2) has a chi-squared (?2) distribution with df=1; the p-value is then the right chi-squared probability above the observed value. this type of statistic, which divides a parameter estimate by its standard error and then squares it, is called a wald statistic. the wald can be used to test the true value of the parameter based on the sample estimate. then the wald test can be used to test whether the characteristics of individuals have significant effect on the demand for life insurance. we used the wald test to examine the statistical significance of each coefficient in the model. the value of this statistic is obtained from multinomial logit results. to test the null hypothesis, the amount of wald test which show that whether these variables (age, occupation, sex …) have significant effect on the demand for life insurance 0.05 level of significance. 3.1.2. likelihood-ratio (lr) test we also use the statistical test; likelihood-ratio for determining the * ase: adjusted standard error effectiveness specifically. the likelihood-ratio test statistic equals (b) where; l0: is the maximum over the possible parameters values that assume the null hypothesis (h0: ?= 0). l1: is the maximum over the larger set of possible parameters values for the full model, permitting the null or the alternative (h1: ?0 ? ?). this transformation of l0 and l1 yields a chi-squared statistic. under h0: ?= 0, it also has a large sample chi-squared statistic with df =1. the obtained statistic is compared to the ?2 distribution. we examine the effect of these variables on the demand for life insurance by using the amount of the likelihood-ratio test statistic (?2) for each characteristic (such as age, occupation, sex…). 3.1.3. graphical methods the relationship (1) is called logistic response function and has the shape shown in figure 3.4.1. • 3.1.the logistic curve g (the cumulative normal distribution) • x since the response function in relation (2) (section 3.1) is non-linear in the parameters ?0, ?1, ?2, … , ?n . we can work with transformed variables will having no constant variance; then we must use the weighted least squares methods for fitting the transformed data. the logistic model can be generalized directly to the situation where we have several predictor variables. if ?(x) is the probability of an event happing, the ratio (?(x)/1-?(x)) is called the odds ratio for the event. this amount is equal to (c) the logarithm of the odds ratio is called the logit. it can be seen from (3) that the logit transformation produces a linear function of the parameters ?0, ?1, ?2, … , ?n . note also that while the range of values of ?(x) in (c) is between 0 and 1, the range of values is between –? and +?, which makes the log (?(x)/1-?(x)) (the logarithm of the odds ratio) more appropriate for linear regression fitting. modeling the response probabilities by the logistic distribution and estimating the parameters of the model given in (3) constitutes fitting a logistic regression. the parameter ? determines the rate of increase or decrease of the curve. when ?>0, ?(x) increase as x increase. when ?<0, ?(x) decrease as x increase .the magnitude of determines how fast the curve increase or decrease. 3.2. dummy variable regression since our data consist of the numerical variables (sex, marital status, occupation, education, and etc.) and dummy variable regression model defines a relationship between the dependent variable and numerical variables, so the dummy variable regression model can be an appropriate model for estimating our parameters. one of the limitations of multiple-regression analysis is that it accommodates only quantitative explanatory variables. dummy-variable regression can be used to incorporate qualitative explanatory variables into a linear model, substantially expanding the range of application of regression analysis. the model defines a relationship between the dependent variable and the characteristics of individuals (xi); such as age, occupation, sex, etc. we are interested in the effect of a qualitative independent variable on the demand for life insurance. if we assume that variable affect on intercept in this model, then this effect can be incorporated into a model. the resulting regression model is the dummy variable di is a regressor, representing the explanatory variable such as gender, education, employment, risk aversion, health and etc. pre is a dependent variable and shows the premium of insureds. the quantitative explanatory variable income is only quantitative independent variable and is shown by xi. for example, in this case the regression functions for the premium of insureds in the two genders are: if di = regressor for gender so, we have: if di = regressor for education if di = regressor for employment if di = regressor for marital status if di = regressor for risk averse if di = regressor for warden if di = regressor for health if di = regressor for worry about family future if di = regressor for premium value if di = regressor for respect to laws ?i is a standard error with normal distribution (n(0,1)). in this case, we test h0: ? = 0against h1: ? > 0, since we expect the effect to be positive. by applying dummy-variable regression, we estimate the relationship between risk aversion and the parameters of the demand for life insurance .we will examine whether various psychological and independent variables of risk aversion parameters (such as: age, marital status, education, income and the wealth of household) have significant effect on the dependent variable (demand for life insurance) or not.

منطقه آسیای مرکزی بسیار برای روسیه حائز اهمیت می باشد. تا آنجا که روسیه بر سر هر منطقه ای حاضر به معامله است مگر منطقه آسیای مرکزی. روسیه اهداف متعددی را در منطقه پیگیری می کند که اهم آنان عبارتند از: - جلوگیری از نفوذ آمریکا؛آمریکا برای به عقب راندن روسیه از این منطقه استراتژیک متوسل به حربه هایی شده است: پروژه های منطقه ای بدون حضور روسیه و خارج از قلمرو روسیه همچون خطوط انتقال انرژی به بازارهای جهانی، ایجاد کریدور جدید شرقی-غربی جهت تامین امنیت انرژی و ایجاد فاصله بین ایران و روسیه. - جلوگیری از نفوذ ناتو و اتحادیه اروپا؛ناتو نیز همجون آمریکا در پی نفوذ در منطقه در قالب طرح و برنامه هایی همچون طرح مشارکت برای صلح و شورای امنیت و همکاری اروپا است. - جلوگیری از حضور کشورهای آسیایی؛کشورهای آسیایی همچون چین، هند، ایران، افغانستان، پاکستان و ژاپن هر کدام بنابر قدرت و منافعشان در منطقه سودای نفوذ در منطقه را در ذهن می پرورانند. در این بین چین به شدت به این ذهنیت فعلیت بخشیده و رقیبی جدی برای روسیه تلقی می شود. - تسلط بر منابع انرژی؛مهمترین ابزاری که روسیه جهت تحقق بخشیدن به رویاهای خود در منطقه دارد، انرژی است. روسیه از انرژی به عنوان یک اهرم هم در نایل آمدن به اهداف اقتصادی و هم اهداف سیاسی خود استفاده می کند. - مقابله با قاجاق مواد مخدر؛منطقه آسیای مرکزی کریدور حمل و نقل مواد مخدر تولید شده در افغانستان به روسیه تلقی می گردد. جوانان روسیه به شدت از مواد مخدر تولید شده در منطقه اشتفاده می کنند که در صورت کنترل نشدن، به یک بحران امنیتی بدل خواهد شد. - جلوگیری از وقوع انقلابات رنگی؛وقوع سه انقلاب رنگی در گرجستان، اوکراین و قرقیزستان طی سالهای اخیر و حضور کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا در آنها روسیه را به فکر تقویت بنیانهای سیاسی خود در منطقه انداخت. - کنترل جنبشهای قومی-مذهبی؛ وجود سه عامل ازبک، تاجیک و افغان در منطقه می تواند به تغییر موازنه قدرت در منطقه به زیان روسیه منجر گردد. به همین دلیل روسیه در صدد است تا به هر نحوی بر این سه عامل تاثیر گذارد. اگرچه به نظر می رسد تاثیر بر عامل ازبک غیر ممکن باشد.

بیمه اتکائی به عنوان یکی از ابزار مهم مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک در شرکتهای بیمه شناخته شده است. موفقیت یک شرکت بیمه تنها به اخذ حق بیمه فنی و کافی از بیمه گذاران محدود نمی باشد بلکه عوامل دیگری نظیر تامین اطمینان بیمه گذاران در دریافت خسارتهایشان را نیز شامل می گردد، این اطمینان می تواند با استفاده از مکانیسم های مختلفی که یکی از مهمترین آنها بیمه اتکائی می باشد به بیمه گذاران ارائه گردد. در این تحقیق سعی بر آن است تا میزان متفاوت تقاضای بیمه اتکائی در شرکتهای بیمه ای که ویژگی های متفاوتی دارند توجیه گردد و فرضیه های آن بر این اساس طرح ریزی شده اند که میزان تقاضای بیمه اتکائی رابطه مستقیمی با ریسک بیمه گری شرکت بیمه و توانائی آن در پرداخت بدهی ها و دیونش دارد. با استفاده از داده های ترکیبی (panel data) استخراج شده از صورتهای مالی شرکتهای بیمه ایرانی در دوره زمانی سالهای 1378 الی 1387 و تخمین مدل اقتصادسنجی تحقیق با استفاده از روش اثر ثابت (fixe effect) , بصورت تجربی در این تحقیق ثابت می گردد میزان تقاضای بیمه اتکائی در شرکتهایی که نسبت به سایر شرکتها ریسک عملیات بیمه گری بالاتری دارند بیشتر می باشد و این بدان معنا است که شرکتهای بیمه به بیمه اتکائی به عنوان ابزاری جهت سبک سازی ریسک عملیات بیمه ای خود و افزایش ظرفیت قبولی ریسک می نگرند. در خصوص رابطه بین توانائی شرکت در پرداخت بدهی هایش و میزان تقاضای بیمه اتکائی هیچ رابطه معناداری بصورت تجربی حاصل نگردید. همچنین نتیجه گیری می گردد که اندازه شرکت بیمه که بعنوان متغیر کنترلی مدل اقتصاد سنجی این تحقیق استفاده شده است رابطه معکوس با تقاضای بیمه اتکائی دارد بدین معنا که شرکتهای کوچکتر تمایل بیشتری جهت استفاده از بیمه اتکائی دارند و این نتیجه با محدودیت منابع این شرکتها سازگار می باشد. در این تحقیق همچنین تاثیر عوامل دیگری نظیر نقدینگی, سودآوری, درآمد سرمایه گذاری و ساختار مالکیتی شرکتهای بیمه به عنوان متغیر های کنترلی مدل تحقیق بر روی تقاضای بیمه اتکائی مورد بررسی قرار می گیرد که در نهایت رابطه معنا داری مشاهده نمی گردد.

امنیت انرژی به معنی عرضه مداوم و پایدار همراه با قیمت های معقول در حامل های انرژی، که تهدیدات امنیتی، سیاسی، اقتصادی، محیط زیستی و روانی را کاهش دهد. امروزه نفت و گاز تنها، کالای تجاری نیست بلکه بعنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.اختلاف میان روسیه و اکراین بر سر انرژی در ژانویه 2006، تهدیدی برای امنیت انرژی اروپا ایجاد کرد. در این تحقیق ما تلاش کردیم که نقش انرژی آسیای میانه و قفقاز را در ایجاد امنیت انرژی کشورهای مصرف کننده بررسی کنیم.

در سیستم های جریمه و پاداش بیمه اتومبیل بیمه گذار بر حسب تعداد تصادفاتی که گزارش میدهد در کلاسهای جریمه و بر حسب سابقه تعداد سالهای بدون اعلام خسارت در کلاسهای تخفیف بیمه ای برای سال آتی قرار میگیرد. چنین جابجایی های در کلاسهای مختلف جریمه و پاداش بوسیله زنجیر مارکف مدل بندی می شوند. بعبارت دیگر موقعیت فرد در قدم بعدی فقط متاثر از موقعیت وی در قدم کنونی میباشد که این مبین خاصیت بی حافظگی زنجیره مارکف میباشد.ولی این خاصیت بی حافظگی زنجیره مارکف در سیستم جریمه پاداش بیمه اتومبیل بنظر معقول نمی رسد.زیرا ممکن است فرد بعد از داشتن سابقه سالهای متمادی،بدون اعلام خسارت و قرار گرفتن در کلاس حداکثر تخفیف با یک اعلام خسارت در کلاس جریمه قرار گیرد و سابقه سالهای بدون خسارتش که بیانگر کم ریسک بودن وی میباشد در نظر گرفته نمی شود. از طرفی دیگر ممکن است فرد بمنظور قرار نگرفتن در کلاسهای جریمه از اعلام خسارتهای جزئی خوداری کند بعبارت دیگر فرد حق بیمه متناسب با ریسک را پرداخت نمیکند.برای این منظور در این تحقیق زنجیره مارکف پنهان متناسب با مدل معرفی میشود که برگرفته از مدل ارائه شده توسط الیوت و همکارانش میباشد. هدف ما براورد پارامترهای مدل مارکف پنهان سیستم جریمه پاداش بیمه اتومبیل میباشد. مبانی نطریاین تحقیق شامل مروری بر کارهای و مقالات انجام شده در این زمینه ، معرفی توزیع های آمیخته گاوسی معکوس برای فراوانی ادعای خسارت ها، معرفی سیستم های جریمه و پاداش در بیمه اتومبیل که بر اساس زنجیره مارکف ساخته شده اند، معرفی مدل های مارکف پنهان ، ارائه یک سیستم جریمه و پاداش پویا که بر اساس مدل های مارکف پنهان ساخته شده است. در این تحقیق از الگوریتم em برای براورد پارامترهای مدل استفاده شده است.

در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل سازی ، از جمله خسارتهای روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران نامتقارن و دارای خود همبستگی معنی دار است بنابراین روش نظریه مقدار نهایی نسبت به سایر روشهای معمول که توزیع را متقارن در نظر میگیرند مزیت دارد. مدلهای تحت بررسی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول شامل روش شبیه سازی تاریخی،روش واریانس میباشد که garch(1,1)?t و garch( کوواریانس و مدلهای پارتو تعمیم یافته است که برآوردهای پایدارتری را نتیجه میدهند و گروه دوم شامل مدلهای ( 1,1 برآوردهای garch(1,1)?t دارای برآوردهایی با نوسانات بالاهستند. در گروه اول مدلهای پارتو تعمیم یافته و روش شبیه سازی تاریخی و در گروه دوم مدل دقیقتری را ارائه میکنند.

وجود تقاضای موثر در جامعه، لازمه عرضه بیمه توسط بیمه گران می باشد. در این مطالعه به منظور بررسی امکان سنجی ارائه پوشش بیمه زلزله به مالکین واحدهای مسکونی فاکتورهای موثر بر میزان تقاضا برای خرید بیمه زلزله در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق حاضر حاصل بررسی 800 پرسشنامه که در میان مالکین واحد های مسکونی در اواخر سال 1389 توزیع شده است می باشد که از طریق دو مرحله نمونه گیری به روش طبقه بندی بدست آمده است. ما در این مطالعه ابتدا میزان مطلوبیت مورد انتظارافراد را برای خرید بیمه زلزله در دو حالت تقاضای بیمه و عدم تقاضای بیمه مورد بررسی قرار داده و پس از آن بطور تجربی تاثیر عوامل مستقلی همچون ویژگی های شخصی سرپرست خانوار(سن،سطح تحصیلات،سطح درآمد،بیکاری،...)و ویژگی های ساختمان (سن،ارزش ساختمان) و همچنین میزان اعتقاد افراد به بازسازی های دولت پس از بروز زلزله، میزان نرخ بیمه ای محاسبه شده از طرف بیمه مرکزی و میزان آگاهی افراد از ریسک محل سکونتشان را بر خرید بیمه زلزله بررسی میکنیم. نتایج تحقیق نشان می دهد که میزان مطلوبیت مالکین مسکن برای خرید بیمه زلزله بیش ازمطلوبیت آنها در حالتی است که بیمه نمی باشند. میزان رضایتمندی افراد برای خرید بیمه زلزله به سطح ریسک گریزی آنها بستگی دارد. در واقع ارتباط بین ریسک گریزی و تمایل افراد برای خرید بیمه با توجه به درجه ریسک گریزی آنها متفاوت است. میزان اعتقاد افراد به بازسازی های دولت پس از وقوع زلزله باعث شده است که افراد تمایل کمتری به خرید بیمه زلزله نشان دهند. سطح آگاهی افراد از ریسک محل سکونتشان تاثیر مثبت بر میزان خرید بیمه زلزله دارد. علاوه براین عواملی همچون سن سرپرست خانوار، سطح سواد، میزان درامد وهمچنین میزان اعتماد افراد به شرکت بیمه، در میزان تمایل افراد به خرید بیمه زلزله تاثیر معناداری ندارد.

یکی از روشهای مدرن و گسترده اندازه گیری ریسک روش" ارزش در معرض خطر" است که به کمک آن ریسک سرمایه گذاری یک موسسه مالی برای دستیابی به براورد ریسک بازار، تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز بانک یا هر موسسه مالی برای پوشش خطرورشکستگی و نیزاندازه گیری حداکثرزیان یک سرمایه گذاری در یک دوره معین و یک بازه اطمینان مشخص قابل اندازه گیری است. مهمترین هدف از این تحقیق معرفی و توسعه روشهای عملی براورد مقدار"ارزش در معرض خطر" درسبد دارائی بانک اقتصاد نوین است که بوسیله روشهای مختلف پارامتری بدست می آید. : در این تحقیق به تاریخچه "ارزش در معرض خطر"،تحقیقاتی که در این زمینه انجام شده و نیز بررسی روشهای مختلف اندازه گیری ارزش در معرض پرداخته شده است.چون هدف از این تحقیق دستیابی به مقدار عددی "ارزش در معرض خطر" است، بنابراین درابتدا نظریه خاصی وجود ندارد.یکی ازمفروضات اولیه تحقیق شامل فرض استقلال و یکسان بودن قیمت سهام می باشد،بدین معنی که تغییر در قیمت یک روز مستقل از روزهای دیگر است. فرضیه دیگر تحقیق نرمال بودن داده هاست با میانگین µ وانحراف معیار? .

هدف اصلی نرخ گذاری بیمه ای تعیین نرخ عادلانه و منطقی از دیدگاه بیمه گر و بیمه گذار است. از یک سو، بیمه گر انتظار دارد که نرخ تعیین شده برای جبران خسارت ها، هزینه ها و درصد معقولی به عنوان سود، احتمال وقوع حوادث فاجعه آمیز و مالیات کافی باشد. در عین حال بیمه گر باید مراقب باشد که نرخ های تعیین شده ی او به دلیل وجود رقابت در بازار بیمه و ریسک از دست دادن مشتریان بیمه به میزان قابل توجهی بیش از نرخ های سایر رقبا نباشد. از سوی دیگر، نرخ منطقی برای بیمه گزار نباید از یک مقدار کافی به عنوان حق بیمه که برای پوشش وی در برابر ریسک های بیمه شده تعیین شده و مقدار برآورد شده ای برای پرداخت تمامی هزینه ها ی موجود در بیمه نامه، سود بیمه گر و سایر سربارها بیش تر باشد. هرچند، تعیین حق بیمه رضایت بخش کار ساده ای نیست و عوامل بسیار زیادی وجود دارند که بر روی ریسک تاثیر گذارند و باید به طور پیوسته مورد توجه قرار گرفته و کنترل شوند. از آن جا که بازار بیمه ایران نیازمند آشنایی با روش های نرخ گذاری بیمه آتش سوزی -یعنی روش ضریب خسارت که یکی از متداول ترین روش هایی است که برای نرخ گذاری بیمه آتش سوزی مورد استفاده قرار می گیرد و روش حق بیمه خالص که معمولا برای نرخ گذاری رشته های جدید بیمه ای به کار می رود- است، برای طی کردن مسیر پیشرفت بیمه در کشور این روش ها به صورت کامل معرفی می گردد. کتاب و مقالات بسیاری در مورد موضوعات مختلف بیمه های اموال به ویژه در رشته ی آتش سوزی نوشته شده است اما تعداد بسیار کمی از آن ها در مورد فرآیند نرخ گذاری در بیمه آتش سوزی است. همچنین با مشاهده وضعیت بیمه در کشورمان درمی یابیم که نه تنها تعداد افراد کمی با روش های نرخ گذاری آشنا هستند بلکه نرخ های بیمه نیز در رشته های مختلف بر اساس تعرفه های بیمه مرکزی تعیین می شوند و احتمالاً در محاسبه ی آن ها از روش های غیردقیق استفاده گردیده است. با توجه به این موضوع که نرخ حق بیمه ها در رشته های مختلف از جمله بیمه آتش سوزی اخیراً آزاد گردیده است و خود شرکت های بیمه باید نرخ ها را محاسبه نمایند، اهمیت موضوع نرخ گذاری های بیمه ای آشکارتر می گردد.

insurers have in the past few decades faced longevity risks - the risk that annuitants survive more than expected - and therefore need a new approach to manage this new risk. in this dissertation we survey methods that hedge longevity risks. these methods use securitization to manage risk, so using modern financial and insurance pricing models, especially wang transform and actuarial concepts, we will show how bond contracts, provide hedges that insurers need. securitization is one of the most important innovations of modern finance. securitization, the trading of cash flow streams, enables the parties to the contract to manage and diversify risk, to take advantage of arbitrage opportunities, or to invest in new classes of risk that enhance market efficiency. the cash flow streams to be traded often involve contingent payments as well as more predictable components which may be subject to credit and other types of counterparty risk. what we intended to do was assessment of the possibility of designing longevity risk bond to cover this risk for annuity writers in iran. after applying wang transform to existing life table data, we got a risk parameter that cause the transformed survivor curve lies below the given table. this means that there is no longevity risk for annuity writers in iran, and hence there are no significant reasons to design and publish longevity bond. of course this result does not necessarily mean that insurance companies encounter other side of mortality risk, i.e. the insureds die sooner than expected, which encourage them to design and sell mortality bonds. so comparing our findings and other studies, the suggestion of this thesis is making a real life table. this help insurers and annuity writers to assess their longevity risk precisely, and manage the hedge they will need.

نرخهای مرگ و میر تحت تاثیر عوامل زیادی قرار می گیرد. محققان در سالهای اخیر مطالعات عمیقی در این زمینه داشته و عوامل ریسک زیادی کشف کرده اند. این عاملها شامل وضعیت اجتماعی- اقتصادی افراد مانند سطح تحصیلات، میزان درآمد، شغل و شرایط تأهل افراد و عاملهای رفتاری مانند شرایط سیگاری یا الکلی بودن، فعالیت جسمانی و میزان چاقی افراد است. شاخصهای سلامتی مانند میزان فشار خون افراد و سطح کلسترول آنها نیز از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی مرگ افراد شناخته شده است. با توجه به کشفیات اخیر دانشمندان در این زمینه، امروزه بیمه گران ترجیح می دهند از مدلهایی برای تخمین نرخهای مرگ و میر و سایر ریسک های مرتبط با پوشش های بیمه ای مانند از کار افتادگی و ... استفاده کنند که مهمترین عوامل تاثیر گذار بر روی مرگ افراد را در نظر بگیرد. با این کار آنها می توانند افراد بیمه شده را به دسته های ریسکی گوناگونی تقسیم بندی کنند و نرخهای حق بیمه را با توجه به این دسته های ریسکی تنظیم کنند. مهمترین نتیجه این کار تعیین و دریافت حق بیمه منصفانه برای افراد تحت پوشش است. البته باید توجه داشت که متاسفانه این عوامل ریسک فقط در زمان انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار می گیرند و به تاثیر تغییرات آنها در سالهای بعد توجه نمی شود. موضوع مهم دیگری که شرکتهای بیمه باید به آن توجه داشته باشند مسئله فسخ قراردادها است. فسخ قراردادها روی توانایی شرکت بیمه در تأمین هزینه های تحت پوشش تاثیر بسزایی دارد. در بعضی موارد ممکن است فسخ زیاد قراردادها باعث شود تا بیمه گر نتواند بطور کامل از عهده هزینه های اولیه برآید. یافته های دانشمندان نشان می دهد که افراد سالمتر تمایل بیشتری برای فسخ قراردادهایشان دارند تا افراد ناسالم. در واقع افراد سالمتر به دنبال شرکت بیمه ای هستند که حق بیمه کمتری از آنها دریافت کند. با توجه به مطالب بیان شده به نظر می رسد ایجاد یک ساختار قیمت گذاری مناسب یک موضوع مهم برای بسط شرکت بیمه در بازار رقابتی این محصول می باشد. برای ایجاد چنان ساختاری، آنها باید در برآورد نرخهای مرگ و میر از مدلی استفاده کنند که شامل مجموعه ای از عاملهای مهم ریسک مرگ بوده و در صورت امکان تغییرات آن عاملها را در طول زمان در نظر بگیرد. در این مطالعه ما از یک مدل زمان گسسته با چند عامل ریسک که تغییرات آنها در یک دوره دو ساله بعد از انعقاد قرارداد مورد بررسی قرار گرفته و همچنین تاثیر وضعیت سلامتی بیمه شده در سالهای بعد از انعقاد نیز مانند یک عامل ریسک وارد مدل شده است استفاده می کنیم تا تاثیر فسخ قراردادهای بیمه عمر را که یک مسأله بسیار مهم دراین نوع قرارداد ها می باشد و ارتباط مستقیمی با وضعیت سلامتی بیمه شده ها دارد مورد بررسی قرار دهیم. برای این کار تعداد 1600 نفر از بیمه شده های شرکت بیمه ایران را مورد مطالعه قرار دادیم و مهمترین عوامل تاثیر گزار بر مرگ و میر آنها را شناسایی کرده و از آنها در مدل مذکور استفاده کردیم. این عوامل ریسک علاوه بر سن و جنس که در بیشتر مدلهای مرگ و میر استفاده می شود شامل وضعیت سیگاری بودن فرد و میزان چاقی می باشد. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد تفاوت قابل ملاحظه ای بین مرگ و میر افراد در یک شرکت بیمه با در نظر گرفتن تاثیر فسخ و بدون آن وجود دارد که منجر به نرخ حق بیمه متفاوت در دو حالت می شود.

هدف این پایان نامه، توسعه و تعمیق بیمه در ایران و ارائه راهکارهای جدید برای افزایش ضریب نفوذ بیمه در مناطق روستایی کشور می باشد که علی رغم بالا بودن میزان ریسک و تعداد دفعات مواجهه با خطرات آن دراین قشر در مقایسه با افراد ثروتمند جامعه، به دلیل توان مالی اندک، امکان دسترسی به خدمات بیمه ای مرسوم را ندارند . به این منظور ضمن در نظر گرفتن عواملی که موجب موفقیت در ارائه بیمه های خرد می شود، و با عنایت به مفهوم کفالت همگانی و کارکرد مثبت تکافل، امکان سنجی ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی کشور با سازوکار تکافل مورد بررسی قرار می گیرد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های توزیع شده بین سرپرستان خانوار روستایی شهرستان کرمان و کارشناسان بیمه این شهرستان، جمع آوری و سپس با استفاده از آزمون های آماری، فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار می گیرند و با استفاده از مدل لجیت این فرضیه ها به صورت مدل قابل تائیدی در آمده که می توان آن ها را تحلیل و بررسی نمود . با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها به این نتیجه می رسیم که تکافل، سازوکار مناسبی برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران می باشد.

چکیده ندارد.

چکیده بیمه عمر، یکی از انواع مهم بیمه های اشخاص محسوب می گردد.در این قرارداد بیمه گر خطر فوت یا احتمال حیات بیمه شده، یا هر دو مورد را بطور همزمان، مورد پوشش قرار می دهد.این قرارداد به عنوان یک عقد مستقل، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از موانع فقهی و حقوقی مبری می باشد.با این حال در نحوه حصول اعتبار فقهی و حقوقی برای این قرارداد، اختلاف نظر وجود دارد. فقهای شیعه، قرارداد بیمه عمر را به دلیل شمول عمومات ادله صحت عقود و تبعیت از قواعد عمومی قراردادها و مبری بودن از موانع فقهی از قبیل ربا، قمار، غرر و تعلیق و محصور ندانستن عقود در قالبهای معین و معهود، به عنوان عقدی مشروع و مستقل پذیرفته اند هر چند که آنها معتقدند قرارداد بیمه عمر، می تواند با ادراج در برخی عقود معین، مانند صلح، هبه معوض و مضاربه منعقد گردد.فقهای اهل سنت، به دلیل وارد دانستن برخی ایرادات فقهی بر قرارداد بیمه عمر، به عنوان عقدی مستقل و منحصر دانستن عقود در قالبهای معین، مشروعیت قرارداد بیمه عمر را تنها از طریق انعقاد آن در قالب عقود معینی همچون مضاربه،کفالت و هبه معوض و...پذیرفته اند.در این پایان نامه، به منظور تحلیل ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد بیمه عمر، ضمن معرفی اقسام قرارداد بیمه عمر، بررسی تطبیقی این قرارداد با عقود معین مشابه،صورت گرفته و استقلال این قرارداد به عنوان عقدی صحیح و مجاز مورد بررسی قرار می گیرد. کلمات کلیدی: بیمه عمر، قرارداد، عقود معین، عقد مستقل

: با آزاد سازی سیستم پاداش-جریمه بدست آوردن قوانینی برای انتقال بیمه شدگان از یک سیستم به سیستم دیگر اهمیت خاصی پیدا می کند. در تحقیق حاضر سعی شده نشان داده شود هنگامی ه فرد از یک سیستم به سیستم دیگر انتقال می یابد در چه موقعیتی قرار گیرد که به موقعیتش در سیستم قبلی نزدیکتر باشد. هنگامی که از سیستم نرخ گذاری استفاده می شود مقدار حق بیمه پرداخت شده توسط افراد به عوامل نرخ گذاری و سابقه خسارتهایش بستگی دارد. سیستم پاداش-جریمه با s+1 سطح را در نظر بگیرید که از 0 تا s شماره گذاری شده است. در عمل در صورتی که فرد در طی یکسال هیچ خسارتی نداشته باشد پاداش می گیرد که این پاداش به صورت تخفیف در حق بیمه سال آینده اش است و اگر مرتکب یک یا بیش از یک خسارت شود جریمه خواهد شد یعنی حق بیمه سال آینده اش افزایش می یابد. حق بیمه متناسب با هر سطح l را با r_l نشان می دهیم و این بدین معنی است که بیمه شده در سطح l حق بیمه ای معادل r_l برابر حق بیمه پایه تعیین شده را می پردازد. در این تحقیق دو سیستم پاداش-جریمه به صورت زیر در نظر گرفته شده است: سیستم (-1/top) دارای 5 سطح است که از 0 تا 4 شماره گذاری شده است. در این سیستم هنگامی که فرد هیچ خسارتی مرتکب نشود به یک سطح پایین تر منتقل می شود و در صورتی که مرتکب خسارت شودبه سطح 4 منتقل می شود.سیستم (+3/-1) نیز بطور مشابه است این سیستم داای 7 سطح است که از 0 تا 6 شماره گذاری شده است در این سیستم هنگامی که فرد مرتکب خسارت نشود به یک سطح پایین تر منتقل می شود و هنگامی که مرتکب خسارت شود 3 سطح به بالا منتقل می شود. آنچه که در اینجا اهمیت پیدا می کند رفتار سیستم در بلند مدت است. ابتدا باید بررسی کنیم که سیستم در چه زمانی به پایداری و حالت ثبات می رسد و سپس حق بیمه متناسب با هر سطح را محاسبه کنیم. توزیع پایداری براساس رابطه زیر بدست می آید: که ماتریس انتقال متناسب با سیستم پاداش-جریمه برای هر بیمه با میانگین فراوانی ?، e یک ماتریس است که شامل s+1 بردار ستونی است. eبرداری از یکها و i ماتریس همانی است. برای سیستم (-1/top) توزیع پایداری به صورت زیر است: و برای سیستم (+3/-1) فرض کنید برای بیمه شده ای که بطور تصادفی انتخاب می شود،? نشان دهنده فراوانی خسارت مورد انتظار پیشین و وزن k امین کلاس ریسکی باشد که فراوانی خسارت مورد انتظار سالانه اش است یعنی l نشان دهنده سطحی است که توسط بیمه شده اشغال شده است ( بعد از رسیدن به حالت پایداری). براساس روش نربرگ1976 با استفاده از تابع زیان مربع خطا را به گونه ای تعیین می کنیم تا رابطه زیر حداقل شود: پس از محاسبه حق بیمه متناسب با هر سطح برای هر دو سیستم از فرمولهای فاصله ای معرفی شده در ذیل برای محاسبه نزدیکترین فاصله بین دو سیستم استفاده می کنیم. فرمول اول براساس حق بیمه متناسب با هر سطح می باشد . فرمول دوم و سوم براساس تابع توزیع می باشد. فرمول جدیدی که در این تحقیق پیشنهاد شده یک ترکیب خطی محدب بر اساس و است : در این تحقیق علاوه بر تابع زیان مربع خطا از توابع زیان نمایی و لاینکس نیز برای این قسمت استفاده شده است که محاسبات انجام گرفته براساس آنها نیز مشابه می باشد. همچنین در این تحقیقی از نظریه باورمندی برای محاسبه حق بیمه براساس توابع زیان گوناگون و همچنین تابع توزیع پواسون-گاما و تابع توزیع تراکم صفر پواسون گاما استفاده شده است. در این قسمت تعداد خسارتهایی است که فرد iام در طی سال j ام مرتکب شده است. براساس هرکدام از توزیعها و همچنین هرکدام از توابع زیان عامل باورمندی براساس پاینده (2010) محاسبه شده است: به عنوان مثال تحت تابع زیان مربع خطا و توزیع پواسون گاما حق بیمه پسین به صورت زیر می باشد: که حق بیمه پایه می باشد. سایر موارد نیز به طریق مشابه است. نتایج بدست آمده مبنی براین واقعیت است که هنگامی که از تابع زیان لاینکس استفاده می شود در انتقال بین دوسیستم افراد به سطوح پایین تری منتقل می شوند و در محاسبه حق بیمه باورمندی نشان می دهد که براساس ایت تابع زیان افراد در صورتی که مرتکب خسارت شوند جریمه کمتری را نسبت به حالتی که از توابع زیان دیگر استفاده می شود می پردازند.

امروزه کیفیت خدمات به عنوان یک استراتژی جهت اجرای برنامه های سازمان وجذب مشتریان شناخته شده است.مطالعات مربوط در این زمینه حاکی از آن است که کیفیت خدمات از طریق تاثیر بر رضایتمندی مشتریان و ارزش درک شده توسط آنها رقابت پذیری سازمان را بهبود بخشیده و وفاداری مشتریان را بهمراه خواهد داشت هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیرکیفیت خدمات بر وفاداری سازمانی است. با توجه به طرح مساله تحقیق ،این پژوهش در پی ان است که 1- عوامل موثر بر کیفیت خدمات بیمه ای در بیمه پارسیان را شناسایی نماید 2- بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمه ای ارایه شده را بر رضایت و ارزش درک شده و در نهایت بر وفاداری مشتریان بررسی نماید . پژوهش حاضر به لحاظ طبقه بندی از نظر هدف ،از نوع پژوهش های کاربردی وتوسعه ای است و از نظر روش ،توصیفی از نوع همبستگی است .در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه به بررسی یک نمونه ای از مشتریان شرکت بیمه پارسیان پرداخته شد. در این پژوهش،جهت تجزیه وتحلیل داده های مستخرج از پرسشنامه ها و تلخیص آنها، از فنون تجزیه وتحلیل مختلف آمارتوصیفی و استنباطی استفاده شد.از فنون آمار توصیفی بیشتر برای نشا ن دادن ویژگی های نمونه استفاده می شود.برای این منظور نمودار های مختلف فراوانی و شاخص هایی چون میانگین ،واریانس وانحراف معیار محاسبه خواهد شد.جهت آزمون فرضیه ها از تکنیک معادلات ساختاری وروش تحلیل مسیر استفاده می شود.در این راستا نرم افزار لیزرل وspss برا ی انجام محاسبات بکار برده میشود. براساس نتایج تحقیق تاثیر کیفیت بر رضایت مشتری و وفاداری بسیار قابل ملاحظه می باشد.باتوجه به تاثیر همدلی در وفاداری مشتریا شرکت می بایست سطح کیفیت را با افزایش همدلی از طریق آموزش مهارتهای رفتاری و ارتباطی کارکنان و افزایش دانش آنهااطمینان خاطر مشتریان را افزایش دهیم.

در این تحقیق ما به بررسی مهم ترین عوامل تاثیرگذار روی بیمه حوادث در ایران پرداخته ایم، بدین منظور آمار و اطلاعات مربوط به استانهای کشور در طی دوره 1383 تا 1388 جمع آوری شده است و اثر عواملی مثل جمعیت، درآمد، خسارت های پرداختی و نرخ تورم را بر تقاضای بیمه حوادث با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و تکنیک پانل دیتا بررسی کرده ایم.نتیجه آزمون هاسمن ، سازگار بودن تخمین های مبتنی بر مدل رگرسیون اثرات ثابت را تایید می کند.مطابق نتایج عمده ترین عوامل تعیین کننده تقاضا برای این شاخه از بیمه ، درآمد ،جمعیت و خسارتهای پرداختی می باشد. کشش درآمدی تقاضای بیمه حوادث ،0.32 برآورد شده است که نشان می دهد این محصول در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی کالایی ضروری به حساب می آید. همچنین کشش تابع تقاضا نسبت به جمعیت و خسارت های پرداختی به ترتیب 11.42 و 0.127 محاسبه شده است و اثر نرخ تورم روی تقاضای بیمه حوادث معنادار نمی باشد.

uncertainty in the financial market will be driven by underlying brownian motions, while the assets are assumed to be general stochastic processes adapted to the filtration of the brownian motions. the goal of this study is to calculate the accumulated wealth in order to optimize the expected terminal value using a suitable utility function. this thesis introduced the lim-wong’s benchmark functions as utility function for such optimization. we employ lim-wong’s benchmark function to solve the asset allocation problem. some advantages of the lim-wong’s benchmark approach have been given. our approach tolerates but progressively penalizes underperformance, and progressively rewards outperformance. a general solution under general market models, benchmarks, and concave benchmarking functions is presented, and insights to the impact of benchmarking to the optimal portfolio are obtained. application of the lim-wong’s benchmark function to an investment in iranian stock market and iranian bank system is given. using a panel data (1381-1391) collected from stock alborz insurance and estimating asset allocation as option, then find optimal wealth strategy derived from asset allocation. finally, we compared optimal wealth as lim wong’s benchmark with terminal wealth portfolio as non-benchmark. considering if stock price is less then strike price, terminal wealth as benchmark equal non benchmark. as to stock price is more than strike price terminal at first terminal wealth of the state non-benchmark is higher, then the terminal wealth as benchmark is higher.

هدف از انجام این تحقیق بررسی تعداد تصادفات و برخی عوامل تأثیرگذار بر آن می باشد .برای این منظور برخی فاکتورها از جمله سال ساخت و کاربری خودرو ، سن راننده ،سطح تحصیلات و... انتخاب گردید. سپس داده های مورد نیاز برای این تحقیق از طریق پرسشنامه در دو شهر تهران و اصفهان بدست آمد.

هدف از انجام این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا سطح ریسکی رانندگان را می توان بر اساس ویژگی های شخصیتی آنها تعیین نمود یا خیر.برای این منظور تعدادی پرسش نامه در سطح شهرهای تهران و اصفهان پخش گردید.در این تحقیق از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که تعداد نمونه های نمونه های لازم از طریق فرمول کوکران برابر517 نمونه محاسبه شد و به وسیله فرمول تخصیص متناسب تعداد نمونه های هر شهر برابر 434 برای تهران و 83 نمونه برای اصفهان محاسبه شد.برای بررسی تأثیر فاکتورهای یاد شده بر روی تعداد تصادفات رانندگی از آزمون های مختلف آماری استفاده شد که نتایج حاصل نشان دهنده این بود که تمامی فاکتورها بر روی تعداد تصادفات تأثیر دارند.بنابراین شرکت های بیمهبا در نظر گرفتن ای فاکتورها نرخ عادلانه تری را برای قراردادهایشان محاسبه می کنند.این تحقیق همچنین دو مدل پوآسون و دو جمله ای منفی را مورد بحث قرار می ده که نهایتاً مدل دو جمله ای منفی به عنوان مدل مناسب برای نشان دادن تأثیر ویژگی های اتومبیل و راننده بر تعداد تصادفات رانندگی انتخاب شد.

انتخاب نامساعد یکی از مشکلات اساسی در صنعت بیمه است. که ابتدا در سال 1960، توسط روتشیلد واستیگلیتز مورد بحث ومطالعه قرار گرفت ازآن موقع تاکنون بسیاری از پژوهشگران مدل های مختلفی را برای تجزیه و تحلیل تقاضا برای صنعت بیمه عمر که تماما ناشی از عدم قطعیت در این صنعت میباشد انجام داده اند .وهدف از آن پیدا کردن شرایطی است که تحت آن شرایط انتخاب یا کنار گذاشتن یک بیمه گزار به نفع و یا زیان شرکت بیمه می باشد .این تحقیق در مورد شرکت بیمه ملت مورد برسی قرار گرفته است. در این تحقیق با استفاده از جمع آوری اطلاعات میدانی وداده های مربوط به پرسشنامه وروش تحلیل دسته بندی چندگانه (mca) با استفاده از نرم افزار spss موضوع بررسی انتخاب نامساعد در بین مشتریان بیمه عمر شرکت بیمه ملت به عنوان جامعه نمونه گیری مورد بررسی وآزمون قرار گرفته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که عوامل احتیاطی نظیر مراجعه مرتب به پزشک ریسک گریز بودن افراد سطح بالای تحصیلات مسئولیت پذیری در برابر قانون از عوامل مهم در تقاضای بیمه عمردر شرکت بیمه ملت میباشد همچنین در این تحقیق وجود انتخاب نامساعد دربین مشتریان بیمه عمر این شرکت رد شد .

در این مطالعه، ما زنجیره مارکف را معرفی و کاربردهای آن را بیان کردیم. یک متغیر تصادفی فیس تایپ همانند زمان تا لحظه جذب (نقطه پایانی) در زنجیره های مارکف پیوسته تعریف شده است. توزیع فیس تایپ را در مدل بندی نرخهای مرگ ومیر فرض شده است. در این پروژه، به جای سن واقعی از سن فیزلوژیکی استفاده می کنیم که به عنوان شاخص سلامتی تعریف شده است این سن با توجه به بافتها و ارگانهای بدن فرد تعیین می شود هر موقعیت یک زنجیره مارکف یک سن فیزلوژیکی در نظر گرفته می شود و نقطه پایانی این زنجیره همانند زمان مرگ یک شخص در نظر گرفته می شود و سپس با استفاده از روش تحلیلی در مفهوم فیس تایپ، همه احتمالات مربوط به مرگ و میر در سن واقعی را محاسبه می کنیم. بعد از مدل بندی، ما پارامترهای توزیع فیس تایپ را به روش کمترین مربعات برآورد می کنیم و سپس مدل را به جدول عمر ایران برازش می دهیم. و نهایتا، با استفاده از این پارامترها و اطمینان از خوب برازش شدن مدل به جدول مرگ ومیر ایران ما عبارات بسته متناهی را برای ارزش فعلی بیمه تمام عمر و مستمری محاسبه می کنیم.

در این تحقیق با استفاده از جمع آوری اطلاعات از مدیریت استان آذربایجان شرقی بیمه ایران با استفاده از نرم افزار spss موضوع بررسی اثر سن و جنسیت روی مجموع خسارت پرداختی بیمه شخص ثالث مورد بررسی وآزمون قرار گرفته شده است.وبنابرنتایج این تحقیق فرضیه وجود تفاوت جنسیت درشرکت بیمه ایران تایید شده است.

در مدل بندی خسارت های بیمه درمان، مخصوصاً زمانی که شامل خسارت های با مقادیر بالا باشد، توزیع هایی که به صورت مرسوم مورد استفاده قرار می گیرد پیش بینی های خوبی بر روی خسارت های پایین انجام می دهد درموردخسارت های بالا کاربرد خوبی ندارد. یکی شیوه جهت رفع این مشکل این است که فقط بررسی را روی خسارت های بالا انجام دهیم و آن ها را توسط تابع توزیع پارتو تعمیم یافته مدل بندی کنیم. که این نظریه توسط تئوری مقادیر کرانی، تأیید و بیان شده است. ولی با این روش اطلاعات مربوط به خسارتهای متوسط و پایین را از دست می دهیم. در این مطالعه، مدل بندی خسارت هایی باچولگی بالا توسط توزیع انعطاف پذیر لاندا تعمیم یافته و برآورد چگالی کرنل تبدیل یافته مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از داده های خسارت های درمانی بیمه ایران در سال 1389 و 1390 داده هایی با چولگی مثبت مشاهده شد. با در نظر گرفتن مدل ها بدون مقدار حدی، مدل های پارتو تعمیم یافته و کرنل تعمیم یافته به خوبی خسارت های آتی را پیش بینی می کنند ولی مدل لاندا تعمیم یافته در مدل بندی خسارت هایی با مقادیر بالا خوب عمل نمی کند. برای خسارت های بالا 15000000ریال همه مدل ها خسارت های آتی را به خوبی پیش بینی کردند. بنابراین به کار بردن چگالی کرنل تبدیل یافته راجهت برآورد توزیع خسارت ها را در این تحقیق پیشنهاد می کنیم. این باعث نرخ گذاری بیمه در بخش بیمه های درمانی شده و ضرایب خسارت درمانی شرکت های بیمه را کاهش می دهد

در نیمه دوم قرن بیستم فرض کامل بودن اطلاعات توسط آکرلف زیر سوال رفت و از آن پس اطلاعات نامتقارن و مسائل مربوط به آن توجه اقتصاددانان را به خود معطوف نمود. یکی از مسائل مربوط به بازار همراه با اطلاعات نامتقارن پدیده انتخاب نامساعد است. در واقع تئوری مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازرا پدیده ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد کالای خوب را از بازار خارج نماید. از جمله بازارهایی که این مسئله می تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. اندیشمندان بسیاری بر این عقیده بودند که در بازار بیمه به علت ارائه بیمه نامه های یکسان از سوی بیمه گران به بیمه گذارانی که اطلاعات زیادی از رفتار متفاوتشان ندارند، انتظار می رود همواره مشتریان بد( بیمه گذاران با ریسک بالا) بیشتر از مشتریان خوب ( بیمه گذاران با ریسک پایین) تمایل به خرید بیمه داشته باشند. زیرا متوسط حق بیمه ای که بر این بیمه نامه های یکسان وضع می شود از حداقل حق بیمه مشتری خوب بیشتر بوده و از حداقل حق بیمه مشتری بد کمتر خواهد بود. درست زمانی که این تئوری در باور بسیاری از اندیشمندان تثبیت شده بود یافته های دسته دیگری از محققین خبر از وقوع پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه را داد. در واقع نتیجه بحث این محققین آن بود که همواره اینگونه نیست که مشتریان شرکت های بیمه را افراد با ریسک بالا تشکیل دهند و افراد با ریسک پایین بیمه کمتری را خواستار باشند. درحقیقت این گروه ازمحققین تمرکز خود را روی درجه ریسک گریزی مشتریان قرارداده اند و فرض نموده اند رابطه معکوس بین درجه ریسک گریزی وسطح ریسک افراد وجود دارد که این امر ممکن است منجر به انتخاب مساعد گردد. زیرا افراد ریسک گریزتر که طبعاً با ریسک پایین مواجه هستند علاوه بر اینکه متوسل به اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از خطر می شوند بیشتر از افراد با درجه ریسک گریزی پایین و به طبع با ریسک بالا، به بیمه روی می آورند. به بیانی ساده تر اینان مدعی هستند که در بازار همراه با اطلاعات نامتقارن همواره کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج نمی کند و در تمام موارد باید شرایط هر بازار را به دقت مورد آزمون قرار داد تا مشخص شود کدام یک از دو پدیده انتخاب مساعد و نا مساعد، در بازار رخ خواهند داد. این مطالعه نیز در راستای این مسئله در بیمه بدنه اتومبیل کشور ایران انجام شد. محقق با مطالعه ای میدانی و به کمک پخش و جمع آوری پرسشنامه در شهر تهران و همچنین با استفاده از برنامه پروبیت به آزمون این پدیده پرداخت و بر فرض وجود پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل صحه گذاشت.

این پایانامه مهمترین دلایل نخریدن بیمه عمر از سوی ایرانی ها را بررسی میکند. فرضیه ما این است که مهمترین دلیل عدم رغبت آنها به بیمه عمر وجود اثرات منفی تورم است. بعد از آن به بیان 2 راهکار برای مقابله با تورم و حذف اثرات منفی آن از روی بیمه های عمر میپردازیم.درواقع 2 بیمه نامه جدید در این پایانامه معرفی میشوند. یکی از آنها براساس سبد پولی و دیگری براساس تعهد مسکن است. برای اینکار از نظریه سبد پولی و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک استفاده کرده ایم. سپس آزمون کرده ایم که آیا این 2 بیمه نامه میتوانند باعث افزایش تمایل ایرانیان به بیمه عمر شوند.

reinsurance is widely recognized as an important instrument in the capital management of an insurance company as well as its risk management tool. this thesis is intended to determine premium rates for different types of reinsurance policies. also, given the fact that the reinsurance coverage of every company depends upon its reserves, so different types of reserves and the method of their calculation in insurance companies will be investigated in this research. we are going to response these two main queries including how the premium rate is calculated and also how the required reserve is determined in reinsurance market. it must be noted that the flat rate pricing formula and the pareto and gamma distributions are used for illustrative purposes. also, because of unavailability of reinsurance data we had to use simulation to generate required data. from the research we expect that the insurers with a full knowledge of the types of reserves required by the reinsurance and insurance company- noted in this study- will be able to choose the most appropriate reinsurance coverage with a fair premium. it must be mentioned that although reinsurance assists companies in improving their risk and financial situations, excessive use of reinsurance may lead to failure of the insurer if its reinsurers fail to meet their obligations. therefore, sound and prudent management practices should be applied when insurers use reinsurance.

بیمه شخص ثالث یکی از مهمترین انواع بیمه های اموال فروخته شده در کشورهای در حال توسعه می باشد و شاید یکی از رشته های بیمه ای است که عموم جامعه نسبت به آن آشنایی دارند. در ایران و بیشتر کشورهای جهان بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال اشخاص ثالث اجباری است. در شهرهای بزرگ همچون تهران موتورسیکلت بعنوان مهمترین و اولین وسیله حمل ونقل بار و افراد محسوب می شود وبیشتر در اماکنی که امکان تردد خودرو های شخصی نمی باشد مورد استفاده قرار می گیرد.در این پایان نامه تاثیر کاراکترهای موتورسواران همچون سن موتورسواران،شغل موتورسواران، تحصیلات،طرز استفاده از موتورسیکلت، ریسک گریزی و سطح ریسک موتورسواران روی تقاضای بیمه شخص ثالث موتور سیکلت بررسی می کنیم، برای این هدف پرسشنامه ای در سطح شهر تهران بین موتورسواران تردد کننده در خیابان های تهران پخش شده است و در پایان با استفاده از نرم افزار های آماری و ریاضیاتی به تحلیل داده ها پرداخته شده است. هدف دیگری که در این پایان نامه بررسی شده است بررسی دلیل عدم تمایل موتورسواران از خرید بیمه شخص ثالث است،با وجود اینکه موتورسیکلت مهمترین وسیله حمل بار و انسان در ایران مطرح است ولی بیش از 80 درصد موتورسواران از خرید این بیمه نامه امتناع ورزیده اند و بررسی این مساله که دلیل اصلی عدم تمایل چیست موجب ایجاد مطالعاتی همچون این پایان نامه می گردد. مبانی نظری مورد بحث در این پایان نامه مربط به مباحث عرضه و تقاضا می باشد و در این پایان نامه سعی شده است که معادله تقاضای بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در قبال اشخاص ثالث بدست آید که در پایان پایان نامه ارائه گردیده است. یافته های تحقیق نشان از آن دارند که موتورسواران جوان سهم قابل ملاحظه ای در بین موتورسواران سایر گروه های سنی دارند و همچنین موتورسواران متاهل و دارای شغل آزادو دارای تحصیلات دیپلم نیز سهم بیشتری نسبت به سایر گروه ها دارند. بیشتر موتورسواران بر این عقیده هستند که دلیل اصلی عدم تمایل موتورسواران از خرید بیمه نامه اجباری شخص ثالث گران بودن حق بیمه و نداشتن درآمد کافی جهت خرید بیمه نامه می باشد. بر طبق نتایج رسیده فرض های مورد نظر در این پایان نامه بطور کامل پذیرفته شده و مشخص شد که سطح ریسک گریزی و سطح ریسک موتورسواران دو فاکتور بسیار مهم در تقاضای بیمه نامه های شخص ثالث می باشد. برطبق کارهای انجام شده و تحقیقات فراوانی که در بسیاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است کاراکتر های موتورسواران در تعیین نرخ حق بیمه نقش مهمی را ایفا می کنند ولی در کشور ایران تنها سیستم حرکتی موتورسیکلت در تعیین نرخ حق بیمه تاثیر گذار است بنابراین برای رسیدن به هدف داشتن بانک اطلاعاتی قوی متورسواران برای شرکتهای بیمه لازم و ضروری به نظر میرسد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مالی و اقتصادی موثر بر خرید بیمه عمر در تهران انجام می شود تا با شناسایی این عوامل و تعیین میزان اهمیت هر یک از آن ها، راهکارهای پیشنهادی جهت رشد بازار این بیمه ارائه شود. بدین منظور، اهالی بالای 18 سال شهر تهران به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و ابزار پرسش نامه جهت جمع آوری اطلاعات، مورد استفاده قرار گرفت. پس از شناسایی 14 متغیر مالی و اقتصادی با استفاده از مطالعات پیشین، مدل رگرسیونی ارتباط میان این متغیرها با میزان خرید بیمه عمر به کمک نرم افزار eviews تدوین شد و فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند. دستاورد این مرحله، تعیین مثبت یا منفی بودن رابطه میان متغیرهای مالی و اقتصادی با خرید بیمه عمر بود. سپس با بکارگیری تکنیک تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار spss، عوامل منتج از این متغیرها شناسایی و اولویت بندی شدند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که پنج عامل مالی و اقتصادی موثر بر خرید بیمه عمر در تهران به ترتیب اولویت عبارت اند از توان مالی افراد، وضعیت اقتصاد کلان، میزان عایدی افراد از سرمایه گذاری، میزان پرداختی بابت سرمایه گذاری و صاحبخانه بودن. بر این اساس در بخش پایانی مقاله، راهکارهایی اجرایی برای سیاست گذاران و شرکت های بیمه گر جهت بهبود متغیرهای مالی و اقتصادی اثرگذار بر خرید بیمه عمر ارائه گردید.

employees always concern about losing their job , or in other word , losing their income resources. for this purpose, every government requires strong system for covering these concerns. the unemployment insurance (ui) program’s can be used for achieving this goal. in this thesis, we price ui based on the insurance history of employee and the duration of being unemployed. we use the weibull distribution for finding duration of unemployment, and finally equivalence principle applied for finding the fair ui premium rate. our findings imply that the ui rate is less than 4% which is current ui rate in iran and has been set by law. it is worth to mention that 1 out of 4% must be paid by the government. the results of this study can reduce concerns about providing required budget by the government.

هدف از پایان نامه حاضر، ارائه روش جدید جهت تعیین نرخ حق بیمه بیمه نامه های اعتباری تجاری کوتاه مدت و مقایسه نتایج بدست آمده با نرخ های مورد استفاده صندوق ضمانت صادرات می باشد. در این تحقیق با استفاده از داده های آماری سه سال (90-88) نشان داده می شود که نرخ های مورد استفاده صندوق و نتایج بدست آمده از این روش با هم تفاوت دارند.

اگر چه تاکنون مطالعاتی در خصوص تأثیر مثبت تحصیلات بر تقاضای بیمه صورت پذیرفته است، با این حال تاکنون تحقیقی درخصوص تاثیر دانش بیمه ای (اعم از تحصیلات یا شغل مرتبط) بر تقاضای بیمه صورت نپذیرفته است. لذا پژوهش حاضر برای اولین بار اثر دانش بیمه ای به عنوان عامل تعیین کننده بر تقاضای بیمه را بررسی می نماید. فرضیه مد نظر نگارندگان آن است که دانش بیمه ای تاثیری مستقیم بر تقاضای بیمه می گذارد. به منظور بررسی فرضیه فوق، بیمه بدنه اتومبیل مد نظر قرار گرفته شده است. در قدم اول، اثر ریسک گریزی به همراه مشخصه های دیگر افراد همچون سن، جنسیت، وضعیت تأهل، وضعیت شغلی، تحصیلات، مورد استفاده اتومبیل، حجم موتور اتومبیل، تعداد تصادفات، سابقه رانندگی و تعداد سال های کارکرد اتومبیل بر تقاضای بیمه بدنه اتومبیل مورد بررسی قرار گرفته و سپس در مرحله دوم و به منظور بررسی اثر دانش بیمه ای، جامعه مورد بررسی به دو گروه بدون دانش بیمه ای و با دانش بیمه ای تقسیم و درجه ریسک گریزی دو گروه فوق با هم مقایسه شده است. با استفاده از 497 پرسشنامه که از طریق نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی جمع آوری شده اند و به کار گیری مدل رگرسیون لجستیک، نتایج بیانگر آن هستند که ریسک گریزی با تقاضای بیمه بدنه رابطه ای معنادار و مستقیم داشته و همچنین درجه ریسک گریزی در گروه با دانش بیمه ای بیشتر است. لذا دانش بیمه ای افراد با تقاضای بیمه بدنه رابطه ای معنادار و مستقیم دارد.

پس از بررسی هر کدام از فاکتورهای نوع صنعت, نوع ضمانت نامه, نرخ بهره , نرخ تورم, ریسک اعتباری کشورها, کارمزد, ریکاوری, gdp, پوشش و وثیقه بر ریسک اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران مشخص گردید که همه فاکتورها به استثنای ریسک اعتباری کشورها و کارمزد بقیه فاکتورها رابطه معناداری با ریسک اعتباری دارند در ضمن نرخ بهره , نرخ تورم, ریکاوری, و نوع صنعت و ریسک کشورها اثر عکس روی ریسک اعتباری داردو پوشش, وثیقه , و gdp و نوع صنعت اثر مثبت روی ریسک اعتباری می گذارد.

برای شرکت های بیمه آگاهی از توزیع خسارت و مقدار خسارتی که در آینده متقبل خواهند شد دارای اهمیت است. بیمه گران داده های مربوط به خسارتهای پیشین خود را ثبت می کنند؛ استفاده از این داده ها برای پیش بینی و برآورد خسارت در آینده و تعیین حق بیمه برای بیمه گذاران متناسب با ریسک آن ها امری حیاتی برای بیمه گران است. نظریه باورمندی به عنوان مجموعه ای از ابزارهای کمی این اجازه را به بیمه گر می دهد تا حق بیمه های آینده را بر اساس تجربه و خسارت های پیشین خود تعیین نماید. نظریه باورمندی دارای تاریخچه ای طولانی در علم آمار و محاسبات بیمه می باشد و سنگ بنای این رشته محسوب می شود. نظریه باورمندی و برآوردگرهای باورمندی به عنوان بهترین و موفق ترین برآوردگرهای ممکن در زمینه های مختلف شناخته شده اند. در این تحقیق نظریه باورمندی با استفاده از داده های طولی توسعه داده شده است و همچنین به دلیل وجود وابستگی بین خسارات در طول زمان از کاپولا برای حل و به دست آوردن برآوردگر باورمندی استفاده شده است. کاپولا (مفصل) برای مدل سازی وابستگی در طول زمان استفاده می شود و ابزاری قوی برای تعیین و به دست آوردن وابستگی بین پیشامدهای چند متغیره می باشد. در این تحقیق از کاپولای تی استفاده شده است که این نوع کاپولا در مسائل کاربردی از اهمیت بسزایی برخوردار است. داده ها در این پایان نامه مربوط به خسارت بیمه بدنه اتومبیل شرکت بیمه ملت در استان های مختلف طی سال های 1387-1391 کمک است که هر استان به عنوان یک کلاس ریسک در نظر گرفته شده است. در این تحقیق نشان داده شده است که باورمندی با استفاده از کاپولا در خسارت های بیمه بدنه اتومبیل نسبت به برآوردگر های باورمندی کلاسیک و موجود بهتر عمل می کند و همچنین به دست آوردن و برازش توزیع حاشیه ای مناسب به داده های از اهمیت فراوانی برخوردار است و همچنین می توان برآورد را با استفاده از متغیر های کمکی و رگرسیون خطی تعمیم یافته بهبود بخشید.

صنعت بیمه به دلیل عرضه محصول منحصر بفرد، در طبقه بندی مالی به عنوان یک صنعت با هزینه های بالا شناخته شده است. رفتار هزینه ها یک معیار مهم برای برای تعیین قدرت مالی شرکت بیمه استو این موضوع به ویژه برای بیمه گذاران و سرمایه گذاران از اهمیت اساسی برخوردار است. این مطالعه هزینه های شرکت های بیمه را در قالب سریهای زمانی پنلی انجام میدهد. تحلیل پنلی کمک برای درک رفتار نا متعارف، پیش بینی هزینه ها، و اندازه گیری کاراریی شرکت کمک میکند. داده های استفاده شده در این پژوهش از گزارش های صورت های مالی بیمه مرکزی، که به صورت سالیانه گزارش می شود، استخراج شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که هزینه های شرکت بیمه دم سنگین است و از این رو روش حداقل مربع نمی تواند برای تحلیل به کار برده شود. از این رو برای تحلیل ازیک تبدیل استفاده کرده و مشاهده می کنم که هزینه ها عمدتا وابسته به حق بیمه ناخالص و خسارت های کوتاه مدت است.

تخاب نامساعد به وضعیتی گفته می شود که بیمه شده شناخت کاملتری از وضعیت خطر مورد بیمه نسبت به بیمه گر داشته باشد. بعبارت دیگر افراد پرریسک بیشتراز افراد کم ریسک تقاضای بیمه می دهندو وقتی اتفاق میافتدکه بیمه گربه هردلیلی قادربه طبقه بندی ریسک مشتریان نباشد. درنتیجه افراد پرریسک نیز تمایلی به آشکارسازی ریسک واقی خود ندارند..بااستفاده ازداده های جمع آوری شده ازشرکت بیمه البرز و پرسشنامه های تکمیلی توسط افرادواجرای دورگرسیون لجستیک یکی برای متغیر پاسخ درخواست یاعدم درخواست بیمه آتش سوزی ودیگری برای وقوع یاعدم وقوع خسارت و بدست آوردن همبستگی بین دومتغیر پاسخ ، وجود یاعدم وجود انتخاب نامساعد مورد بررسی قرارگرفت. اگررابطه مثبت و معنی داری میان متغیرهای درخواست وخسارت وجود داشته باشد فرض وجود انتخاب نامساعدتایید میگردد. چون رابطه مثبت و معنی داری میان درخواست یاعدم درخواست بیمه آتش سوزی ومتغیر خسارت یاعدم خسارت وجودندارد ، فرضیه وجود انتخاب نامساعد دربازاربیمه آتش سوزی ایران رد گردید. بعبارتی فرضیه وجودانتخاب مساعد دربازاربیمه آتش سوزی ایران تایید گردید .

وجود انتخاب نامناسب یک مسئله اساسی دربازار بیمه می باشد. به دلیل وجود انتخاب نامناسب در بازار بیمه که مستلزم اعمال هزینه های اضافی در نرخ گذاری می باشد ، برای اکچوئر اثبات وجود انتخاب نامناسب یا انتخاب مناسب از اهمییت ویژه ای برخوردار است. .بنابراین مشخص کردن رژیم در نرخ گذاری در بازار بیمه بسیار مهم است. . دراین تحقیق از نظریات و فرضیات موجود در ادبیات مربوط به نظریه های اطلاعات نامتقارن که شامل انتخاب نامناسب و انتخاب مناسب می باشد ا ستفاده شده است. پرسش اصلی در این تحقیق این است که آیا در بیمه نامه های بدنه در ایران انتخاب نامناسب وجود دارد همچنین آیا همبستگی مثبت بین وقوع تصادف و انتخاب پوشش های اضافی در بیمه بدنه اتومبیل وجود دارد که با داشتن این همبستگی مثبت وجود انتخاب نامناسب در بازاربیمه اتومبیل ایران اثبات می شود. دراین تحقیق داده ها با پرسش نامه جمع آوری شده است.جامعه مورد بررسی شامل افرادیست که بیمه بدنه اتومبیل را در سال 1391 تا 1392خریداری کرده اند .با آنالیز و تحلیل داده های پرسشنامه به وسیله روش های رگرسیونی فرضیه های تحقیق، آزمون شده است. در این تحقیق آنالیز های تحلیلی و تئوری برای تاثیرگذاری ویژگی های افراد و ویژگی های اتومبیل بر وقوع تصادف و خریداری پوشش های اضافی بیمه بدنه نشان داده شده که وجود انتخاب نامناسب در بازار بیمه اتومبیل ایران را بررسی کرده است . یافته های تحقیق نشان می دهد همبستگی مثبت بین وقوع تصادف و انتخاب پوشش های اضافی در بیمه بدنه اتومبیل وجود دارد که با داشتن این همبستگی مثبت وجود انتخاب نامناسب در بازاربیمه اتومبیل ایران اثبات می شود..

توسعه روزافزون بازارهای مالی اهمیت برآورد معیار ارزش در معرض ریسک (var) را بیش از گذشته آشکار ساخته است و انتخاب مدل واریانس ناهمسانی شرطی می تواند دقت تخمین ارزش در معرض ریسک را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. بنابراین با انتخاب توزیع t-student به دلیل وجود دنباله های پهن توزیع و با استفاده از مدل های garch، تلاطم موجود در داده های ماهانه برای متغیر سود رشته های بیمه در شرکت بیمه دانا برآورد شده و سپس ارزش در معرض ریسک را محاسبه نمودیم. البته در چند رشته به دلیل عدم وجود واریانس ناهمسانی، امکان تخمین با مدل های garch وجود نداشت که در این رشته ها روش شبیه سازی مونت کارلو را به منظور محاسبه ارزش در معرض ریسک به کار گرفتیم و مشاهده کردیم که مقدار این معیار در بیمه شخص ثالث و بیمه درمان بسیار قابل توجه است و اختلاف زیادی نسبت به سایر رشته ها دارد. همچنین در این تحقیق به دنبال مشخص کردن محصولاتی هستیم که یک شرکت بیمه با توجه به معیارهای گوناگون از جمله ارزش در معرض ریسک در آن مزیت نسبی بالقوه دارد؛ به همین منظور به اولویت بندی خدمات بیمه در شرکت بیمه دانا پرداختیم. برای این کار ابتدا شاخص های مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت های بیمه ای را جمع آوری نموده و اوزان شاخص های کیفی را با استفاده از نظرات خبرگان به دست آوردیم. سپس با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (ahp) به رتبه بندی 9 رشته بیمه در شرکت بیمه دانا که بیش از 98? پورتفوی شرکت را تشکیل می دادند، پرداخته و نتیجه گرفتیم که رشته بیمه درمان و بیمه شخص ثالث دارای بالاترین اولویت در میان رشته های بیمه در شرکت بیمه دانا هستند. در انتها رتبه بندی به دست آمده توسط معیار ارزش در معرض ریسک را با اولویت بندی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مقایسه نمودیم. نتایج حاصل از این دو روش نشان می دهد که به استثنای رشته بیمه بدنه و مهندسی، رتبه سایر رشته ها از هر دو روش بسیار به هم نزدیک است و این موضوع نشان می دهد که معیار ارزش در معرض ریسک تا حدودی در برگیرنده ویژگی های سایر شاخص های ارزیابی عملکرد می باشد. به علاوه مقایسه رتبه بندی حاصل از تحقیق و رتبه بندی حاصل از فروش شرکت در رشته های مختلف نشان می دهد که فروش شرکت نیز یک عامل بسیار قابل اتکا جهت ارزیابی عملکرد و رتبه بندی رشته های بیمه می باشد.

در این مطالعه، درباره اینکه آیا بیمه عمر در بازار بیمه ایران کالای پست است یا نرمال بحث میکنیم. برای این هدف تاثیر هر تغییر در درآمد را بر تقاضا با استفاده از اطلاعات 500 بیمه گذار برسی میکنیم. داده ها با استفاده از تحقیق میدانی(توزیع پرسشنامه) بدست آمده است. با استفاده از نرم افزار spss تابع تقاضای بیمه عمر با استفاده از روش رگرسیون خطی چندگانه براورد کردیم. نتایج نشان میدهد که تابع تقاضای بیمه عمر با درآمد، تحصیلات، بیمه تامین اجتماعی، انتظارات تورمی و حق بیمه رابطه مثبت و با سن، نوع شغل و سرپرست خانوار رابطه منفی دارد. میزان کشش درآمدی تقاضا 0.746 است که نشان میدهد بیمه عمر در بازار بیمه ایران، کالای ضروری میباشد.

در این تحقیق اثرات انتخاب انواع کاستنی ها و همچنین بعضی از ویژگی های راننده ها مانند جنسیت، وضعیت تاهل، سن، سن و نوع اتومبیل، حق بیمه و تعداد و مقدار خسارت را بر روی احتمال تصادف در طول سالهای 1390 تا 1391 بررسی می کنیم.هدف از این تحقیق این است که نشان دهیم که افرادی که احتمال خسارت کمتری دارند تمایل به خرید بیمه نامه هایی دارند که در آن کاستنی افزایشی است. برای دست یابی به اطلاعات مورد نیاز پرسشنامه ای را طراحی کرده و در بین افرادی که دارای بیمه نامه ی بدنه بودند توزیع شده، و سپس با استفاده نرم افزار sas و spss به تحلیل داده ها می پردازیم.در نهایت نشان دادیم که افرادی که قراردادهای بدون کاستنی را انتخاب می کنند نسبت به افرادی که کاستنی افزایشی را انتخاب می کنند پر ریسک تر هستند.

it is definitely necessary to understand the concept and behavior of causation of life insurance policies and its determinants for insurance managers, regulators, and customers. for insurance managers, the profitability and liquidity of insurers can be increasingly influenced by the number of causation through costs, adverse selection, and cash surrender values. therefore, causation is a material risk for life insurance companies, which needs to be studied, controlled and managed carefully and strictly. as we know adverse selection is a real obstacle in the life insurance industry describing a situation in which information asymmetry leads riskier policyholders to purchase more insurance coverage. we can call such kind of adverse selection, static adverse selection in the time of purchasing policy. asymmetric information has another result after passing a period of time, called dynamic adverse selection. such kind of dynamic adverse selection says that lower-risk individuals are more likely to cancel a policy during the period of contract. in this thesis, we assessed the effect of risk aversion proxies such as education, marital status, sex, age and etc on life insurance lapsation. we also examined the presence of dynamic adverse selection or dynamic advantageous selection in iranian life insurance market. when the individuals with high level of risk aversion (low risk individuals) lapse their contracts more than individuals with high level of risks, dynamic adverse selection will occur in insurance market; vice versa, when the high risk individuals cancel more of life insurance services than the low risk individuals (in other words, individuals with lower level of risk aversion), dynamic advantageous selection will occur in life insurance market. we used logistic regression and concluded that iranian life insurance market faces with dynamic advantageous selection and risk aversion affects lapsation of life insurance contracts through proxies such as age, gender, marital status.

تصادفات رانندگی هزینه های زیادی را برای صنعت بیمه به بار آورده است. در این تحقیق به تحلیل تئوری و کاربردی نرخ تصادفات می پردازیم که می تواند برای شرکتهای بیمه مفید باشد. هدف از این تحقیق تجزیه وتحلیل تعداد تصادفات و برخی عوامل موثر بر آن میباشد. بدین منظور ما عواملی همچون رانندگی ریسکی و شدت تصادفات و همچنین برخی از فاکتورهای شخصیتی همچون بی هنجاری, حس جویی, منبع کنترل و خشونت رانندگی را در نظر گرفته ایم.ما فرض می کنیم که افراد به گروههای مختلف ریسکی تقسیم میشوند.سطح ریسک رانندگان و اقدامات احتیاطی رانندگان می تواند با توجه به شخصیت رانندگان تعیین شوند. به منظور جمع آوری اطلاعات لازم و بدست آوردن مدل مناسب پرسشنامه ایی را در سطح شهر کرمانشاه توزیع کرده ایم. رابطه بین عوامل شخصیتی شامل همچون بی هنجاری, حس جویی, منبع کنترل , خشونت رانندگی و رانندگی ریسکی با تصادفات وهمچنین تاثیر این عوامل بر شدت تصادفات ارائه شده توسط چند آزمون اماری مهم:همبستگی اسپیرمن, آزمون لوین, آزمون تی, آنالیز وراریانس یک طرفه,آزمون پست هاک, آزمون من ویتنی, آزمون کورسکال واریس.با انجام آزمونهای مربوطه مشاهده شد که میانگین تصادفات در بین سطوح مختلف شخصیتی متفاوت است یعنی عوامل شخصیتی درتعداد و شدت تصادفات موثر است. در انتها تاثیر سطوح مختلف شخصیتی بر تعداد تصادفات در قالب یک مدل رگرسیون پواسن بیان گردید.

در ایران بیمه خودرو سهم بزرگی در صنعت بیمه دارد. تعیین حق بیمه مناسب و عادلانه نیازمند طبقه بندی خریداران بیمه نامه براساس خطرات احتمالی آنها است. عوامل ریسکی فراوانی می تواند بر این قیمت گذاری تاثیر بگذارد. طبقه بندی و تعیین میزان تاثیر گذاری هر عامل ریسکی بر قیمت گذاری بیمه خودرو پیچیدگی خاصی دارد. در این پایان نامه سعی در ارائه راهی جدید برای طبقه بندی عوامل ریسکی با استفاده از اصول و روش های منطق فازی هستیم. براساس منطق فازی یک عضو نتنها می تواند در یک مجموعه بلکه در چند مجموعه درجه عضویت داشته باشد. در نتیجه یک بیمه شونده می تواند در یک سطح خاص قیمت یا ریسک و یا در چند سطح متفاوت با درجه عضویت های متفاوت قرار داشته باشد. این روش توانایی ادغام عوامل متفاوت ریسکی(از نظر مقیاس و واحد) را دارد و می تواند در نهایت یک خروجی یکسان از نظر مقیاس را برای محاسبه گر و یا اکچوئر داشته باشد. با استفاده از این روش در هزینه و زمان قیمت گذاری شرکت های بیمه صرفه جویی می شود. همچنین می توان عوامل بیشتری را در قیمت گذاری های ابتدایی استفاده کرد.