ترانسقورماتور قدرت یکی از مهمترین اجزای سیستم قدرت می باشد. بنابراین حفاظت ترانسفورماتور یکی از مسائل مهم و اساسی است. خطاها در ترانسفورماتورها نسبتا نادر هستند ولی باعث آسیبهای جدی می شوند. زمان رفع خطا تاثیر زیادی روی آسیب های ناشی از خطا دارد، خرابی یک ترانسفورماتور ممکن است بر تعادل در شبکه قدرت اثر گذاشته و باعث از دست رفتن پایداری شبکه گردد. بنابراین کیفیت طراحی سیستم حفاظتی آن یک مسئله اساسی در سیستم قدرت است. حفاظت از آسیب دیدن تجهیزات برای انواع مختلف خطا یک امر ضروری است. طراح باید مواردی را که عدم عملکرد رله برای حفاظت تجهیزات نیاز است مورد دقت قرار دهد. بعضی از این موارد جریان هجومی مغناطیس کننده، فوق تحریک، به اشباع رفتن ترانسفورماتور جریان و نسبت تبدیل متغیر ترانسفورماتور به واسطه تپ چنجر ترانسفورماتور است. حفاظت ترانسفورماتور قدرت معمولا توسط حفاظت دیفرانسیل انجام می شود. رله دیفرانسیل باید به گونه ای طراحی شود که به هنگام رخداد پدیده های گذرا، موجب عملکرد رله نشود. در این پایان نامه، یک روش کلاس بندی جدید بر مبنای تبدیل موجک اصلاح شده ( اسلنت لت) ترکیبی با شبکه عصبی مصنوعی برای حفاظت ترانسفورماتور قدرت، برای تشخیص بین شرایط خطاهای داخلی و شرایط غیر خطا مثل ( نرمال، جریان هجومی مغناطیس کننده، فوق تحریک و اشباع رفتن ترانسفورماتور جریان ناشی از خطای خارجی) مطرح می شود. تبدیل اسلنت لت به عنوان تکامل هم زمان در زمینه آنالیز چند حله، و به عنوان نسخه بهبود یافته تبدیل موجک گسسته در این مسئله در نظر گرفته می شود. برای ارزیابی الگوریتم مطرح شده در این کار، شرایط عملکرد و ترانسفورماتور توسط نرم افزار emtdc/pscad شبیه سازی می شوند. برای هر کدام از شکل موج های کاندید، ویژگی های مناسب توسط آنالیزورگر اسلنت لت استخراج می شود و به عنوان ورودی های شبکه عصبی جهت کلاس بندی سیگنال ها استفاده می شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که این روش، سریعتر، دقیقتر و با امنیت تر است وقتی که مقایسه می شود با کارهای انجام شده در این زمینه، که اخیرا انتشار یافته است. دقت کلاس بندی در روش مطرح شده در فاز تست حدودا 100 درصد است.

نوسانات قیمت نفت به عنوان یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جریان نقدی تنزیل شده مورد انتظار قیمت سهام اثرات معناداری بر قیمت سهام می گذارد. بر اساس مطالعات تئوریک انتظار می رود که این اثر گذاری برای کشورهای وارد کننده و صادرکننده نفت خام یکسان نباشد. در این پژوهش اثر تغییرات قیمت نفت بر بازدهی کل بورس اوراق بهادار تهران (بازدهی شاخص tepix) به عنوان بازار سهام یک کشور صادرکننده نفت خام و همچنین بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار استانبول (بازدهی شاخص ise-xu100) به عنوان بازار سهام یک کشور واردکننده نفت خام، در قالب مدل های چندمتغیره ناهمسان واریانس همبستگی شرطی پویا (dcc) که توسط انگل (2002) ارائه گردیده است، مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. همچنین سعی می گردد که اثر نوسانات قیمت نفت بر بازدهی سهام دو کشور به تفکیک نوع شوک های نفتی از نوع شوک های عرضه، تقاضا و احتیاطی قیمت نفت، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. نتایج تخمین مدل ها و تحلیل روند همبستگی پویای بین نرخ رشد قیمت با بازدهی سهام دو بازار نامبرده نشان می دهد که بازار سهام تهران بر خلاف بازار سهام استانبول همبستگی معنادار ، شدید و پر تلاطمی با قیمت نفت دارد. به نظر می رسد که سرمایه گذاری در بازار سهام استانبول ریسک کمتری را نسبت به بازار سهام تهران برای سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در بازارهای سهام دو کشور به همراه داشته باشد . همچنین نتایج نشان می دهد که همبستگی پویای نامتقارنی بین دو بازار سهام تهران و استانبول با تغییرات قیمت نفت دیده می شود. نتایج بدست آمده حاوی رهنمودهای سیاستی ارزشمندی برای سیاست گذاران اقتصادی و سرمایه گذاران علاقه مند به سرمایه گذاری در بازارهای سهام بین الملل است.