در این پایان نامه ‎،‎ ضمن مطالعه روشهای آماری پیش بینی سریهای زمانی‎،‎ به توصیف فراکتال‎ها و سریهای ‎زمانی فراکتالی پرداخته شده است‎.‎ سپس کاربرد فراکتال در پیش بینی سریهای زمانی با توجه به رفتار نمای هارست مورد بررسی قرار گرفته است‎.‎ در ادامه به بعضی خواص پایای سیستم‎های دینامیکی آشوبی مانند‎ نمای لیاپانوف و خودتشابهی اشاره شده و سپس روشهای پیش بینی سریهای زمانی آشوبی با جاذب پیچیده‎در یک فضای فاز بازسازی شده بر اساس قضیه محاط تاکنز مورد مطالعه قرار گرفته است‎.‎ نهایتا‎ً‎ با بررسی رابطه بین نمای هارست و بزرگترین مقدار منفرد ماتریس متشکل از عناصر بازه‎های مجزای‎‎ سری زمانی‎،‎ الگوریتم جدیدی برای پیش بینی پیشنهاد شده است‎.‎ علاوه بر این روشی ابتکاری برای برآورد‎‎ مقدار پیش بینی ارائه شده است که از نظر محاسبات و دقت در مقایسه با روش چندجمله ای مشخصه قابل‎‎ تأمل است‎.‎ نتایج پیش بینی حاصل از الگوریتم پیشنهادی برای داده‎های شاخص سهام تهران‎،‎ در مقایسه با روشهایی ‎همچون ‎ arima‎ و الگوریتم شبکه عصبی‎،‎ دقت قابل اعتماد الگوریتم پیشنهادی را نشان می‎دهد.

بحث در ارتباط با عرضه پول و عوامل تعیین کننده آن، بخصوص بعد از ظهور دیدگاه های مخالف با مکاتب جریان اصلی اقتصاد کلان، به یکی از موضوعات مهم در ادبیات پول و بانکداری تبدیل شده است. در دیدگاه مکاتب جریان اصلی، عرضه پول برونزا است و کاملا به ابتکار مقامات پولی تعیین می گردد، بطوریکه بانک مرکزی از طریق کنترل بر پایه پولی می تواند عرضه پول را در سطحی نزدیک به اهداف مورد نظر خود کنترل کند. تحول اساسی در تحلیلهای مربوط به عرضه پول بتدریج از دهه 1970 و توسط مکاتب پست کینزین مطرح شده است که هم از نظر مبانی تئوریک و هم از نظر توصیه های سیاستی، دیدگاهی کاملا متفاوت با نگرش مرسوم به شمار می رود. در دیدگاه پست کینزین اعتقاد بر این است که افزایش تقاضا برای وامها و اعتبارات بانکی، با اعطای وام توسط بانکها و تامین ذخایر مورد نیاز برای گسترش اعتبارات توسط بانک مرکزی و یا از طریق فعالیتهای مدیریت بدهی بانکها، منجر به خلق درونزای پول می گردد. بنابراین نگرش پست کینزین نقش تعیین کننده ای را برای رفتار وام گیرندگان و تقاضا کنندگان اعتبار در مکانیسم خلق پول قائل است و دیدگاه مرسوم را مبنی بر کنترل کامل بانک مرکزی بر عرضه پول، مردود می داند. در تحقیق حاضر بر اساس مباحث مطرح شده توسط مکاتب گوناگون اقتصادی در مورد عرضه پول، به بررسی شرایط اقتصاد ایران از نظر عوامل موثر بر عرضه پول و وضعیت درونزایی و برونزایی آن در طی سالهای 1388-1352 پرداخته شده است. بررسی شرایط اقتصاد ایران حاکی از این است که تغییرات پایه پولی و عرضه پول در دوره مورد بررسی، بطور برونزا و کاملا مطابق با تصمیمات و صلاحدید بانک مرکزی و مقامات پولی صورت نگرفته و در اکثر سالها اهداف تعیین شده برای رشد متغیرهای اعتباری و پولی در عمل تحقق نیافته است. همچنین نتایج تجربی حاصل از تحقیق با بکارگیری روش همگرایی و آزمونهای علیت بر مبنای الگوی تصحیح خطای برداری(vecm)، رابطه علی از اعتبارات بانکی و تولید ناخالص داخلی اسمی به سمت متغیرهای پولی را تائید می کند که به معنی درونزایی عرضه پول در ایران بر طبق دیدگاه پست کینزین می باشد. بنابراین نتیجه کلی تحقیق حاضر این است که عرضه پول و پایه پولی در ایران در اثر نیازهای تامین مالی فعالیت های اقتصادی و اعطای اعتبارات توسط سیستم بانکی درونزا است و بطور کامل به ابتکار بانک مرکزی تعیین نمی گردد.