در این بررسی ابتدا به بررسی ماهیت توزیع خسارات پرداخته میشود و از روش نظریه مقادیر نهایی برای بدست آوردن برآورد ارزش در معرض خطر برای خسارات روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران استفاده میشود. سپس کارایی نظریه مقدار نهایی در برآورد ارزش در معرض خطر با کارایی سایر روشهای واریانس ، کواریانس و روش شبیه سازی تاریخی مورد مقایسه قرار میگیرد. نتایج این بررسی نشان میدهند که توزیع ،garch شناخته شده مدل سازی ، از جمله خسارتهای روزانه بیمه مسئولیت شرکت بیمه ایران نامتقارن و دارای خود همبستگی معنی دار است بنابراین روش نظریه مقدار نهایی نسبت به سایر روشهای معمول که توزیع را متقارن در نظر میگیرند مزیت دارد. مدلهای تحت بررسی را میتوان به دو گروه تقسیم کرد: گروه اول شامل روش شبیه سازی تاریخی،روش واریانس میباشد که garch(1,1)?t و garch( کوواریانس و مدلهای پارتو تعمیم یافته است که برآوردهای پایدارتری را نتیجه میدهند و گروه دوم شامل مدلهای ( 1,1 برآوردهای garch(1,1)?t دارای برآوردهایی با نوسانات بالاهستند. در گروه اول مدلهای پارتو تعمیم یافته و روش شبیه سازی تاریخی و در گروه دوم مدل دقیقتری را ارائه میکنند.