حل عددی مسائل دیفرانسیل معمولی یا جزئی خطی که در آن قسمتی از شرایط اولیه یا کرانه ای یا خود معادله تصادفی باشد از دیرباز مورد توجه پژوهشگران بوده است. تصادفی بودن بدین مفهوم است که وجود برخی اختلالات سبب تبدیل معادله از حالت معین شده ریاضی به تصادفی با ابعاد مختلف شود. مبنای حل این گونه معادلات، تکیه بر اصول خطی سازی و گسسته سازی مسأله است. در اکثر موارد قسمت تصادفی دارای ویژگی حرکت براونی است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد حرکت براونی (هیچ جا مشتق پذیر نبودن) شکل معادله از حالت دیفرانسیلی خارج شده و به صورت یک معادله انتگرالی بیان می شود. لذا گسسته سازی انتگرال و ساختن روش های عددی روی انتگرال ها به ویژه انتگرال های تصادفی از اهداف عمده پایان نامه است